Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 3
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Non è chiaro quale sia l'idea principale qui. Quando p = 0,5 abbiamo 0 aspettative. E quando p è maggiore di 0,5, abbiamo una tendenza costante, su di essa vinceremo con qualsiasi sistema di scommesse, con o senza martingala. Se determiniamo correttamente la tendenza, naturalmente :)
Sono completamente d'accordo.
p.s. Penso che sia necessario considerare non la probabilità di questo o quell'evento, ma la probabilità di fare un commercio redditizio (e poi ancora, ma tenendo conto dello spread). E per concludere che non si tratta di MM, perché nessun MM può far fuori un sistema perdente.
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Tu, Yura, hai una prova ancora più lunga :)
Va bene, cosa c'è da discutere? Abbiamo appena dato due prove. Non vedo alcun errore nel mio.
Naturalmente, questo risultato è difficilmente applicabile al trading: per qualsiasi deposito finale è possibile avere una serie perdente, che spazzerà via il deposito.
Il compito permette molte generalizzazioni. In particolare, non escludo il caso in cui l'espressione finale per il m.o. di uno scambio non sarà necessariamente una funzione non negativa sull'intero asse p, ma sarà tale a p "naturale" - da 0 a 1.
Non è chiaro quale sia il colpo di scena qui. A p = 0,5 abbiamo aspettativa 0. E quando è diverso da 0,5, abbiamo una tendenza costante, su di essa vinceremo con qualsiasi sistema di scommesse, con o senza martingala. Se determiniamo correttamente la tendenza, naturalmente :)
Questo è il trucco, che con la martingala, se determiniamo la tendenza in modo errato, perderemo, e inoltre, con l'accumulo di perdite a 2^x - 1 volta con ogni scommessa persa. E in questo sistema di scommesse non importa da che parte sta andando la tendenza, perché in qualsiasi direzione il MO sarà positivo. In una tendenza laterale sarà una perdita. In una parete laterale lacerata, cioè quando i canali cambiano costantemente i loro confini, possiamo rimanere con la nostra quando le serie AA, AB, BA e BB sono ugualmente probabili, o la perdita sarà piccola.
Tu, Yura, hai una prova ancora più lunga :)
Ma è più coerente. Cioè, è più facile da capire. Ma questa è la mia opinione. Anche le prove del teorema di Pitagora sono una tonnellata, ma la più lucida è "I pantaloni di Pitagora", anche se non è la presentazione più succinta.
Per le tue bravate, anche un palo-meno sarebbe un voto troppo alto per i teorici.
La nerdaggine sotto forma di un gioco senza fine non è un'opzione. La nostra vita è limitata nel tempo.
Inoltre c'è una prova di perdere con capitale limitato per il giocatore eagle solo quando la probabilità di vincere è inferiore a 0,5 e solo se il gioco è giocato contro un giocatore con capitale infinito. In altri casi il giocatore con un capitale finito può perdere o raddoppiare, triplicare, quadruplicare, e così via.
Imparate le basi - è addomesticato.Esattamente, impara la matematica - il problema del busting del giocatore considera la situazione con una probabilità di 0,5, cioè un gioco perfettamente giusto contro il casinò, i cui fondi sono ovviamente illimitati. Il drenaggio è garantito.
Sono stato valutato da persone più intelligenti di te, quindi sii modesto.
Questo è il problema della martingala, se sbagliamo la tendenza, perderemo, e le nostre perdite aumenteranno di 2^x - 1 volta per ogni scommessa persa. E in questo sistema di scommesse non importa da che parte sta andando la tendenza, perché in qualsiasi direzione il MO sarà positivo. In una tendenza laterale sarà una perdita. In una parete laterale lacerata, cioè quando i canali cambiano costantemente i loro confini, possiamo rimanere con la nostra quando le serie AA, AB, BA e BB sono ugualmente probabili, o la perdita sarà piccola.
Per la formulazione originale (ideale) del problema è così. Ma in realtà (come molti hanno scritto sopra) i fattori chiave sono lo spread e la finitezza del capitale. In questo senso, come prossimo passo verso la realtà, sarebbe interessante includere una commissione sotto forma di una frazione fissa del tasso. La domanda può essere: quanto p deve essere diverso da 0,5 per la commissione data per garantire un'aspettativa matematica positiva?
Il capitale finito è secondario qui, penso che molte persone giocherebbero a questo gioco con piacere, se la probabilità di vincere (tenendo conto dello spread) fosse maggiore di 0,5. Vero, in questo caso avremmo una casa di intermediazione molto più piccola :). Ma sarebbe possibile giocare in squadra, per esempio, noi contro gli americani :). Ma qui dobbiamo considerare il fattore del capitale iniziale. Dato che hanno più capitale iniziale, molto probabilmente rivinceranno tutti i loro soldi da noi :).
Esatto, imparate la matematica - il problema giocatore contro giocatore considera una probabilità di 0,5, cioè un gioco perfettamente corretto contro un casinò i cui fondi sono ovviamente illimitati. Il drenaggio è garantito.
Sono stato valutato da persone più intelligenti di te, quindi non essere così modesto.
Ragazzo, scrivilo sulla fronte:
1. I fondi del casinò sono limitati.
2. Anche le dimensioni delle scommesse nei casinò sono limitate
3. La probabilità di un giocatore nel casinò è inferiore a 0,5
E vai da qualche altra parte a sparare cazzate, forse qualcuno ti crederà.
È facile da calcolare se le regole del gioco, cioè le condizioni e gli importi delle commissioni, sono noti in anticipo. Qualsiasi programmatore esperto può facilmente creare un algoritmo, che immette la dimensione dell'overhead, e produce il valore di p o 1 - p. Come ultima risorsa, i calcoli necessari possono essere fatti in qualsiasi foglio di calcolo, come Excel. Questo non è un problema.
Ragazzo, scriviti sulla fronte:
1. I fondi del casinò sono limitati
2. Anche gli importi delle scommesse nei casinò sono limitati.
3. La probabilità di un giocatore nel casinò è inferiore a 0,5
E vai da qualche altra parte a sparare cazzate, forse qualcuno ti crederà.
1. I fondi del casinò sono talmente maggiori di quelli del giocatore che possono essere considerati illimitati.
2. La dimensione delle scommesse in questo caso non ha importanza, perché la metodologia di cambiare la dimensione della scommessa non cambia assolutamente nulla, il cammino casuale rimarrà un cammino casuale con qualsiasi sistema di scommesse.
3. Il casinò reale non ha nulla a che fare, è un problema matematico che prende una situazione ideale con gioco assolutamente equo, e dimostra chiaramente che anche con il gioco equo, il giocatore precipita. Cambiare la probabilità a favore del casinò non fa che accelerare quella scala.
Resterò qui e continuerò a fare commenti eruditi sulle tue sciocchezze da analfabeta, per evitare che qualcuno ti prenda sul serio.