Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 16

 
TheXpert:

Koo. Qui c'è un problema.

Diciamo che c'è un sistema che ha un drawdown di 1 sterlina, un profitto di 3 sterline e 500 scambi.

C'è un altro sistema che ha un drawdown di 1 sterlina, un profitto di 2 sterline e 200 scambi.

Ho bisogno di calcolare il drawdown medio del sistema combinato, assumendo che i sistemi siano indipendenti.


tutto dipende dalla tempistica del prelievo.

Se sono separati dal tempo, il prelievo rimane =1

se corrisponde, 2

 

Ok. Allora prima una domanda più ristretta.

C'è un sistema con un drawdown di x e 1000 trade. Supponiamo che gli scambi siano distribuiti normalmente.

Dobbiamo trovare il rapporto di drawdown per 2000 trade che non sarà superato con il 95% di probabilità.

Teorici, mostratemi come risolvere questi problemi :)

 
TheXpert:

Ok. Allora prima una domanda più ristretta.

C'è un sistema con un drawdown di x e 1000 trade. Supponiamo che gli scambi siano distribuiti normalmente.

Dobbiamo trovare il valore di drawdown per 2000 trade che non sarà superato con il 95% di probabilità.

Teorvers, per favore mostratemi come risolvere questi problemi :)


Lasciate che provi ad aiutarvi, un po' da lontano. Se abbiamo un insieme di numeri casuali (normalmente distribuiti) che hanno RMS = x e vogliamo trovare l'intervallo in cui il prossimo numero cadrà con una probabilità del 95%, sarà un valore medio di +- 2*RMS. Se vogliamo calcolare l'intervallo dei prossimi due numeri con il 95% di probabilità. 95%, sarebbe: 2 * RMS (aspettativa di valore) +- radice quadrata di 2 (due numeri) * 2 * RMS. Cioè, l'RMS aumenta secondo la legge della radice quadrata del numero di valori.

Tutto sommato, penso che avrete all'incirca: drawdown iniziale * radice di 2. Potrebbe essere più complicato di così.

 
alexeymosc:

Tutto sommato, penso che avrete all'incirca: drawdown iniziale * radice di 2. Potrebbe essere più complicato di così.

Sì, lo penso anch'io, ma vorrei un esempio della soluzione, anche del problema precedente. Eppure c'è un verme di dubbio sulla correttezza della risposta.
 
TheXpert:

Koo. Qui c'è un problema.

Diciamo che ho un sistema che ha un drawdown di 1 sterlina, 3 sterline di profitto e 500 trade.

Il problema è piuttosto astratto.

Un sistema che ha un drawdown di 1 sterlina anche accoppiato con un altro sistema che ha anche un drawdown di 1 sterlina, il drawdown medio sarà anche uguale a 1 sterlina.

TheXpert:

Ok. Allora la domanda è più ristretta all'inizio.

Abbiamo un sistema con un drawdown di x e 1000 trade. Supponiamo che gli scambi siano distribuiti normalmente.

Dobbiamo trovare il valore di drawdown per 2000 trade che non sarà superato con il 95% di probabilità.

Teorici, mostratemi come risolvere questi problemi :)

No, perché non si parla di probabilità in questo problema. Il fatto che il sistema sia in perdita di x su mille trade non dice nulla, se non che la probabilità di un trade perdente per esso è superiore a 0.
 
Reshetov:

È più un problema di intelligenza.

Un sistema con un drawdown di 1 sterlina, anche se accoppiato con un altro sistema che ha anch'esso un drawdown di 1 sterlina, avrà anche un drawdown medio di 1 sterlina.


1+1/2=1 ?!
 
TEXX:

1+1/2=1 ?!

Il modo corretto è questo:

(1 + 1) / 2 = 1

 
Reshetov:

Il modo corretto è questo:

(1 + 1) / 2 = 1


Sì, non ho messo le parentesi...
 
Reshetov:

Un sistema con un drawdown di 1 quid, anche accoppiato con un altro sistema che ha anch'esso un drawdown di 1 quid, avrà anche un drawdown medio di 1 quid.

In che altro modo si può comunicare con una persona che all'inizio non pensa, e poi finge di non offendersi quando gli si dice che sta dicendo stronzate?

Solo nel caso in cui... Domanda retorica.

 
TheXpert:

E come si fa a comunicare con qualcuno che non pensa prima e poi finge di non essere offeso quando gli si dice che sta dicendo stronzate?

Le nostre sincere condoglianze.


Qualcuno ti costringe a parlare con un uomo così cattivo e a dirgli che parla a vanvera?

Come si fa a sapere cosa pensa o non pensa l'uomo cattivo e se davvero non si è offeso o fa solo finta di essere uno sfigato? Hai fatto un corso di telepatia?

Per sicurezza, le domande sono retoriche.