Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 20
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Нет и не встречал, ищу компанию.
È un paradosso matematico?
Pensavo che il metodo di Reshetov potesse rendere stazionaria qualsiasi serie... )
Questo è un tentativo di applicare una variazione di Fourier a una serie non stazionaria. Il punto è che non ci preoccupiamo di tutte le difficoltà della BP non stazionaria, perché abbiamo bisogno di un'inversione di mercato con una probabilità decente. Tutta l'AT è costruita su questo. Vari Fibos, Tre soldati, ecc.
Sono più ricco di te - li ho anche per le serie N-dimensionali.
Ti invidio. In ogni caso, ora capisco la promessa di questa idea. Grazie per la sua franchezza.
Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.
Io sono più ricco di te - li ho, e anche per le serie N-dimensionali.
Se è possibile fare qualche domanda:
1. C'è una grande divergenza tra i test e la realtà?
2. Quali sono i parametri di trading: fattore di profitto, forse altri?
Naturalmente, la mia curiosità non è giustificata. Ci sono molte falene NS, ma non ho visto sistemi con un fattore di profitto superiore a 2. Per il metodo stazionario non è niente.
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
È possibile costruire un portafoglio di attività non stazionarie il cui rendimento minimo sarà strettamente stazionario - una linea retta perfettamente ascendente (il capitale non scenderà mai sotto questa linea sulla storia), ma solo se c'è un gran numero di strumenti finanziari.
In poche parole, l'equità del portafoglio sarà una tendenza classica con una linea di supporto piatta verso l'alto. Cioè, se compri un portafoglio quando i suoi rendimenti sono sulla linea di supporto, è molto probabile che tu possa poi vendere con un grasso profitto.
Если можно несколько вопросов:
1. Сильно ли расходится тестирование и реал?
2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?
Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.
Faccio trading a mano, sto acquisendo esperienza come trader, e sto lavorando su idee per l'automazione, quindi è difficile rispondere su test e altre cose,
Quindi devo aspettare, ma penso che stia venendo bene.
È possibile costruire un portafoglio di attività non stazionarie il cui rendimento minimo sarà strettamente stazionario - una linea retta perfettamente ascendente (il capitale non scenderà mai sotto questa linea sulla storia), ma solo se c'è un gran numero di strumenti finanziari.
In poche parole, l'equità del portafoglio sarà una tendenza classica con una linea di supporto piatta verso l'alto. Cioè, se compri un portafoglio quando i suoi rendimenti sono sulla linea di supporto, è molto probabile che tu possa poi vendere con un grosso profitto.
C'era il tuo thread, glorioso seguace di Markowitz e di altri truffatori di schnobel. La sua persistenza non è più sorprendente ma sospetta. Non appena il thread arriva a qualcosa di costruttivo, c'è Reshetov, che si rifiuta ostinatamente di vedere anche un anno di storia, quando tutti i beni si sono precipitati giù e poi si sono precipitati su. Questa non è la prima o l'ultima volta che i mercati hanno fatto questo.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Francamente, la sua propensione a prendersela con Reshetov e altri compagni creativi è ancora più sospetta.
Mi ricorda immediatamente Goebbels, che aveva il dito sul grilletto alla parola "intelligence". Perdonate l'associazione, semmai. Le cose stanno così.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Per quanto riguarda la storia, molti strumenti sono crollati nel 2008, ma:
1. Non tutti. C'erano strumenti redditizi alla fine dell'anno.
2. Non tutti in una volta, ma cadendo nel corso dell'anno uno per uno
Un portafoglio ben costruito permette, in molti casi, di escludere attività sospette - che sono inclini a cadere dalla sua composizione.
Un portafoglio non è una panacea per tutti i mali. È un sistema di protezione degli investimenti. Un po' come un casco o una cintura di sicurezza per un costruttore. Se un mattone colpisce la testa, il costruttore con un casco ha più possibilità di sopravvivere o addirittura di sopravvivere illeso che senza. Se vieni colpito direttamente da un oggetto pesante, un casco non potrà salvarti.
Perciò non dobbiamo presentare casi individuali come casi generali. Ogni meccanismo di protezione ha la sua area in cui può prevenire conseguenze indesiderate.