Cosa rende un grafico instabile instabile o perché l'olio è olio? - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il modello Box-Jenkins è anche buono in quanto, con i parametri AP e MA, è possibile ottenere l'intero
Densità di potenza spettrale (SPD)! E avendolo, possiamo controllare la distribuzione di probabilità Alto-Basso!
Non sto parlando dell'informazione che si trova nel, ehm, modello generale di interferenza, sapete, la sovrapposizione
delle armoniche costituenti e così via.
Certo che lo sono. Perché tu li hai resi tali. Il modo in cui i dati del vecchio periodo sono derivati produce componenti spettrali che non sono nella serie originale.
Che senso ha analizzare qualcosa che non esiste?
In tema.
Qualsiasi grafico, anche il più instabile, non può essere reso stazionario da una semplice trasformazione?
L'ordine dell'autoregressione sarà aumentato dell'ordine della differenza, e quindi i pesi (parametri) precedentemente montati per il processo statistico dato saranno cambiati.
I parametri (pesi) della media mobile non saranno influenzati. Box ha definizioni ed esempi inequivocabili per questo.
E per i dati storici... ti do un indizio:
Differenza(t+1)=Prezzo(t+1)-Prezzo(t), dove t=1,2,......N.
Se previsto Differenza(t+1), Prezzo(t) sappiamo, perché t è l'ultima barra chiusa, allora...
:)
Secondo Box e soprattutto i suoi seguaci, la BP è soggetta a pretrattamenti: detrending, rimozione della stagionalità (ciclicità o qualcosa del genere?) e lacune. L'idea è di lasciare la componente di rumore, che può essere ridotta ad una forma stazionaria, come scrivi tu, anche se questo non è l'unico modo. Possiamo concludere che la non stazionarietà del mercato è nel rumore? Non lo so. La previsione non è fatta nel modo in cui lei afferma. Il BP iniziale viene scomposto in componenti, poi si identifica il modello, poi si fa una sottrazione a un BP, un altro, ma che può prevedere quello iniziale.
In tema.
Qualsiasi grafico, anche il più instabile, non può essere reso stazionario da una semplice trasformazione?
No. Box ha introdotto alcuni modelli e solo all'interno di questi modelli. C'è una non stazionarietà del tipo in cui è impossibile dire se c'è una tendenza o no.
In tema.
Qualsiasi grafico, anche il più instabile, non può essere reso stazionario da una semplice trasformazione?
No. Box ha introdotto alcuni modelli e solo all'interno di questi modelli. C'è una non stazionarietà del tipo in cui è impossibile dire se c'è una tendenza o no.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
È un paradosso matematico?
Pensavo che il metodo di Reshetov potesse rendere stazionaria qualsiasi serie... )
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
Avete implementato il metodo Box-Jenkins programmaticamente?
Ha qualche esperienza pratica?
Avete implementato il metodo Box-Jenkins programmaticamente?
Ha qualche esperienza pratica?
No e non l'ho fatto, sto cercando una compagnia.