Anello - pagina 18

[moskitman]

kharko >>:
В течении 1 минуты открыто 37 позиций, закрыто 69 позиций... Здорово....
Как поведет система, если ДЦ вздумает замедлить выполнение торговых операций?...
Ваш портфель не сбалнсирован, т.е влияние каждого инструмента на общий результат неравномерно. Нет учета стоимости пункта и волантильности по каждому инструменту.

Stavo pensando la stessa cosa - dovrò lasciare che le coppie si diffondano e andare da M1 a M5 || M15, grazie per l'osservazione.
E sulla questione del bilanciamento mi sto stancando di discutere, dimostrando qualcosa... il mio anello è appeso e puoi bilanciare quanto vuoi se ti piace. Meglio ancora, apri l'anello e controlla.

[Петр]

Andrey, forse non ho capito bene, ma...
Perché aprire su demo o, ancora di più, su reale? Basta calcolare l'indice composito specifico dell'anello (e questo anello lo è) e scambiare le coppie che si discostano da esso nella direzione opposta alla deviazione.
Ancora una volta - potrei averti frainteso con questo anello.

[moskitman]

Svinozavr >>:
Андрей, я возможно не вполне понял, но...
Зачем открывать на демо или, тем более, на реале? Достаточно посчитать специфический составу кольца композитный индекс (а это кольцо - он и есть) и торговать отклонившиеся от него пары в противоположную отклонению сторону.
Еще раз - возможно, я вас с этим кольцом не допонял.

No, no - è una buona idea!
Ha qualche suggerimento concreto a questo proposito?

[Дмитрий]

In alternativa, potremmo usare un indicatore che ridisegna nel tempo, dove ogni indice viene contato a partire dalla barra zero, e man mano che l'indice sale, viene aggiunto il periodo di calcolo. E vedremmo le corrispondenti deviazioni dall'inizio dell'anello in ogni punto del tempo.

[Петр]

moskitman >>:

нет, нет - мысль хорошая!

Non so quanto sia vecchia questa idea. Uno dei soliti modelli di formazione dinamica del portafoglio. Ne ho già parlato qui.

Ha qualche suggerimento concreto a questo proposito?

Calcestruzzo? No, non proprio... Cosa intendi per molto, molto specifico? Come un consigliere? )))

[Дмитрий]

for(int i=0;i<limit;i++)
{
BufferN[i]=iOpen(NULL,0,0)-iOpen(NULL,0,i);
}
Invece delle coppie corrispondenti NULL.

[moskitman]

Svinozavr >>:

Да этой мысли - лет уж не знаю сколько. Одна из обычных моделей формирования динамического портфеля. Я здесь об этом упоминал уже.

Конкретные? Да уж куда еще... В смысле, совсем-совсем конкретные? Типа советника? )))

No, come un indicatore multi-valuta

[Петр]

moskitman >>:

нет, типа индюкатора мультивалютного

А... Cioè OrderSend ecc. può essere lasciato fuori! Beh, allora è una stronzata. ))) Stavo solo scherzando.

No, infatti, non c'è niente di complicato - lei capisce. Ora non voglio entrare in questa particolarità.

[serii5533]

Imho: se l'anello oscilla sempre intorno allo zero (sulla demo) (per esempio da +1000 a -1000), allora la deviazione a meno dovrebbe aprire lo stesso anello sul reale e dovrebbe uscire nel +, quando l'anello sulla demo arriva a zero. quando la deviazione demo a + si può aprire l'anello inverso (cambiare il buy in sell, e sell in buy in tutte le coppie).

[Vladimir Gomonov]

serii5533 >>:
кто что об этом думает?

I centri di spaccio sono entusiasti. Che grande idea!