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MetaDriver >>:

Не. Из жадности. ;)

Andiamo, che tipo di avidità c'è. Ok, parliamo della volatilità. In linea di principio non è affatto una cattiva scelta per le coordinate QC.

La domanda principale è: quale finestra scegliere per la volatilità? In effetti, questo è un parametro nascosto della coordinata QC.

Seconda domanda: come calcolare la volatilità?

a) S.c.o.? Non mi piace. Non è una stima della volatilità, perché s.c.o. come algoritmo corrisponde unicamente all'unica distribuzione - normale. Non lo è, ogni giovane qui lo sa.

(b) Più vicino alla realtà sarebbe qualcosa come la media del modulo dei rendimenti: Bulashev ha mostrato, senza prove, che la distribuzione del modulo dei rendimenti può essere considerata esponenziale, almeno in prima approssimazione. E una tale distribuzione è ancora più vicina alle stime degli errori come media degli errori individuali, piuttosto che s.c.o.

c) ATR. Anche questo non è male. Piuttosto vicino ideologicamente al punto b).

d) Metodo dei percentili di stima della volatilità: scegliere una finestra non trascurabile (circa 100), definire un numero di percentili (diciamo 50), e poi guardare la distribuzione dei moduli dei prezzi di chiusura indietro di 100 barre. Il punto corrispondente ai rendimenti che divide la distribuzione a metà sarà la stima della volatilità.

Personalmente, questo metodo mi piace di più. È molto più robusto alla forma della distribuzione dei ritorni (non stiamo facendo ipotesi sulla funzione di distribuzione). È anche più robusto alla "finestra di volatilità".

Questo è più o meno tutto quello che penso della volatilità finora. Se siete interessati, posso mostrarvi come appare l'indicatore d) a diverse finestre.

P.S. Sì, qui arriva il secondo parametro di volatilità come coordinate QC: abbiamo bisogno di conoscere una volatilità "limite" con cui confrontarci quando prendiamo una decisione di trading.

 
Mathemat >>:
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Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.

P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.

Mostrami. È necessario scegliere una finestra e un TF che il grafico della volatilità sia vicino a un'onda sinusoidale. Non posso dirvi quali a colpo d'occhio, ma ci sono.

 

No, no, Andrei, non aspettarti una bella onda sinusoidale. Ma ci sarà scorrevolezza (anche se non c'è scorrevolezza in linea di principio) - e, quindi, una certa prevedibilità. Un po' più tardi. C'è un indicatore, ma deve essere modificato un po'.

 
Mathemat >>:

Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.

Non intendevo una "bella" onda sinusoidale, ma qualcosa di simile con periodicità. La volatilità sotto forma di una linea retta non è necessaria, ma d'altra parte la volatilità calcolata da una finestra di una barra sarà molto "fonetica".

 
Mathemat писал(а) >>

Andiamo, questa non è avidità. Ok, parliamo della volatilità. In linea di principio non è affatto una cattiva scelta per una coordinata QC.

La domanda principale è: quale finestra scegliere per la volatilità? In effetti, questo è un parametro nascosto della coordinata QC.

Seconda domanda: come calcolare la volatilità?

a) S.c.o.? Non mi piace. Non è una stima della volatilità, perché s.c.o. come algoritmo corrisponde unicamente all'unica distribuzione - normale. Non lo è, ogni giovane qui lo sa.

(b) Più vicino alla realtà sarebbe qualcosa come la media del modulo dei rendimenti: Bulashev ha mostrato, senza prove, che la distribuzione del modulo dei rendimenti può essere considerata esponenziale, almeno in prima approssimazione. E una tale distribuzione è ancora più vicina alle stime degli errori come media degli errori individuali, piuttosto che s.c.o.

c) ATR. Anche questo non è male. Piuttosto vicino ideologicamente al punto b).

d) Metodo dei percentili di stima della volatilità: scegliere una finestra non trascurabile (circa 100), definire un numero di percentili (diciamo 50), e poi guardare la distribuzione dei moduli dei prezzi di chiusura indietro di 100 barre. Il punto corrispondente al rendimento che divide la distribuzione a metà sarà la stima della volatilità.

Personalmente, questo metodo mi piace di più. È molto più resistente alla forma della distribuzione (non stiamo facendo ipotesi sulla funzione di distribuzione). È anche più resistente alla "finestra di volatilità".

Questo è più o meno tutto quello che penso della volatilità finora. Se siete interessati, posso mostrarvi come appare l'indicatore d) a diverse finestre.

P.S. Aha, è apparso il secondo parametro della volatilità come coordinate QC: abbiamo bisogno di conoscere una volatilità "limite", con la quale ci confronteremo mentre decidiamo il trading.

1. La volatilità intraday è molto ciclica e se viene valutata nel contesto del trading intraday o di qualsiasi altro trading con entrate/uscite basate su TF inferiori ai giorni, dobbiamo tenerne conto. Infatti ogni ora del giorno ha il suo vol standard e anche quello non standard. Cioè devi guardare le deviazioni relative della volatilità per ogni ora del giorno, o prendere un periodo medio multiplo di un giorno. https://www.mql5.com/ru/forum/117000 Uno studio simile sulla volatilità è disponibile in Shiryaev, credo nel volume 2 di "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics".

2. La misura naturale della volatilità è il volume dei tick. Se prendiamo il totale per aree sufficientemente lunghe, allora i suoi cambiamenti relativi sono quasi indipendenti dall'AC. Tutti gli altri metodi sono derivati da esso, una sorta di filtraggio di alcuni parametri.

Anche se, se prendiamo periodi abbastanza lunghi (con un periodo multiplo di un giorno), allora invece del tick volum possiamo prendere la somma (High-Low) di tutte le candele per un periodo di frame abbastanza basso. Questi valori cambieranno proporzionalmente

 
Mathemat >>:

Главный вопрос: какое окно для волатильности выбрать? Фактически это скрытый параметр координаты КК.

Второй вопрос: как вычислять волатильность?

1. questo è davvero il problema principale.

2. Secondo la logica del termine, non dovrebbe essere calcolato per Close, ma per High e Low. Per esempio, facevo così

      pos2= pos+ tau;
      DDist = High[ pos]-Low[ pos2];
      UDist = High[ pos2]-Low[ pos];
      if ( UDist > DDist) DDist = UDist;

Inoltre si può calcolare la media semplice (modulo che è) o la radice media quadrata.

 
Avals писал(а) >>

Shiryaev ha uno studio simile sulla volatilità, credo nel volume 2 di Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics.

sembra essere nel primo volume. Le statistiche dei tic e la volatilità sono discusse lì. Ecco una foto per esempio)))

 
Mathemat:

Andiamo, questa non è avidità. Ok, parliamo della volatilità.

=========

l'argomento è in stallo...

Lovins e Gadflies dominano.

:(

 
Sorento:

=========

l'argomento è in stallo...

Lovins e Gadflys dominano.

:(


Non si sa nemmeno se qualcuno ha messo in pratica in modo produttivo le idee principali del tema. Peccato.
 

È affogata ed è riemersa.

Credo che la fine del mondo sia vicina - le donne morte stanno risorgendo dalle loro tombe. Oh, beh, dovremo conviverci...

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Non scriverò altro. È inutile e senza senso. Come una rivolta russa.

Stavi cercando di far ragionare qualcuno?
Misericordia - no, certo che no.
Cosa diavolo c'è da nutrire?
Quello che è stupido?
-

Sparate. Dopo che sarò sposato...

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