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Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Ma sono molto allarmato dal fatto che l'avatara voglia percorrere la storia nell'ordine opposto all'ordine naturale, cioè vuole andare dalla barra zero verso il basso. Al contrario, andrei da re Gorokh al presente, evitando accuratamente di guardare al futuro.
Curioso e sobrio. Forse provare a trovare l'intersezione delle zone ottimali su tutta la storia? Vederli muoversi ora penso sia inadeguato, poiché è semplicemente una conseguenza di una particolare implementazione del processo di citazione, niente di più. Con un'implementazione diversa queste zone potrebbero muoversi in modo molto diverso.
Non lo so, mi sono fidato subito dei buoni parametri, e lo faccio ancora. Ma nella crisi la palude si è agitata molto, quindi ora sto calcolando il raggio di diffusione per tempi diversi:
2006 100 minuti 18,7 vecchi pip, 1000 pip 55,7, 10000 pip 160,9
2007 100-17.11 1000-51.6 10000-164.0
2008 100-37.6 1000-111.8 10000-391.07
2009 100-31.6 1000-93.2 10000-257.47
Nel 2009, sembra aver cominciato a calmarsi, con una diffusione più rapida sugli orizzonti più grandi.
Sarebbe naturalmente più corretto calcolare i periodi di tempo per mezzo anno, ma non voglio ancora farlo.
Так я же и хочу чтобы народ пробовал, а я бы смотрел что получится :) . Если серьёзнее - "но" по выходам остаётся, нет смысла максимизировать прибыль от нереальных сделок. Ну ему так технически проще вершины ЗЗ искать, я думаю. То есть он ещё не всерьёз к этой методе, не верит что от отфонарной ТС удастся отсечь лишнее :)
Esattamente. Ed è stato lei a lanciare l'idea.
La FC non significativa avrebbe dovuto essere indagata anche per vedere se la vicinanza di 0 avrebbe interferito.
E l'introduzione di F-C ha permesso di introdurre un criterio. Che sia anche perfetto.
Tornare alle basi.
Condividi la tua opinione sul "misuratore" di volatilità.
Un po' "stovepiped" negli approcci.
;)
Вот я только не понял, где начало истории, а где конец. Давайте лучше говорить в терминах нумерации баров, принятой в MQL4. Итак, с нулевого бара в бар с максимальным номером? почему именно так?
La marcatura deve essere fatta da ts.Goroch a noi. Prima c'erano le cause, poi le conseguenze.
Anche a me piace questo approccio (Andrew
, probabilmente ti ho frainteso all'inizio).Si scopre che stiamo astraendo completamente dal sistema specifico che emette i pre-segnali (semplicemente non esiste), e disegnandouna"mappa di utilità potenziale
" della serie di prezzi. Ok, facciamo una prova. Ho capito bene adesso?Esattamente. Indaghiamo il terreno, e solo allora costruiamo la macchina secondo le informazioni ottenute
Solo vorrei dire subito: la mappa di utilità dovrebbe essere reale, non un markup ideale alla ZZ.
Naturalmente reale, tenendo conto degli spread reali, ecc. Ho scritto: "(sicuro al 100%, non assomiglierà affatto a una zz)"
Quello che volevo dire è che sia gli ingressi che le uscite dovrebbero essere reali, non agli estremi. Utilizzando solo le informazioni sulla sinistra.
Я имел в виду, что и входы, и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.
Beh, è quello che intendevo. :)
Utilizzando solo le informazioni sulla sinistra.
Я имел в виду, что и выходы должны быть реальными, а не на экстремумах. Только с использованием инфы слева.
Sono d'accordo. Ma potreste guardare prima gli ingressi.
Se non c'è un principio neanche nel loro, non c'è via d'uscita.
Un sistema di valutazione QC ideale è solo il primo passo.
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Soprattutto se il TS è rollover, o netto. Come in MT5.
;)
Sono un po' confuso. Se si usano solo le informazioni sulla sinistra - allora in che modo questi input sono migliori degli input del sistema reale? Cosa li rende perfetti?
Что-то я зарапортовался. При использовании только инфы слева - чем тогда такие входы будут лучше входов реальной системы? В чем их идеальность?
Speravo che li stessimo facendo sulla base di analisi precedenti con uscite perfette. ;)
Ora supponiamo che ogni ingresso con il segno opposto sia un'uscita per gli ingressi fatti in precedenza.
Ma senza una misura della qualità ideale del QC e dei parametri che formano l'input - come gestire?
--
Qui propongo di determinare prima il CQ stimato (per quanto cattivo) e solo dopo andare avanti.
Guardare alla storia sarà l'occasione per filtrare e ridimensionare le coordinate della FP.
Altrimenti, non riesco a immaginare come.
Juneteenth finora.
Mi piacerebbe vedere qualcosa di simile...
Но без мерятеля идеального качества КК и параметров образующих вход - как обойтись?
I parametri di QC non formano l'input, ma solo lo confermano o lo rifiutano.
Vi faccio un esempio. Diciamo che volevo allontanarmi dalla città per un paio di settimane e prendere il sole in Turchia. Oggi è il primo giorno di una vacanza di due settimane. Questo è un segnale preliminare del mio sistema.
Ma dovremmo anche guardare al QC: è la stagione in Turchia o no? Se è così, l'AAC funziona e ricevo il segnale del sistema, cioè vado in Turchia. In caso contrario (è inverno in Turchia, nevica e fa generalmente freddo), allora il segnale viene respinto. Ma non prenderò una decisione basandomi solo sulla QC se non ho segnale: anche se in Turchia ci sono +35, non potrò andare a prendere il sole fino all'inizio delle mie vacanze.
Cioè lo schema generale è il seguente: segnali preliminari accurati sono formati dal sistema primario, mentre il QC come filtro grossolano permette di prendere la decisione finale. Ma non viceversa. La coordinata "+35" non è perfettamente precisa, potrebbe esserci un "+38" e un "+32" - e questi diversi valori di coordinate QC mi permetteranno ancora di eseguire lo stesso segnale. Non c'è una corrispondenza uno-a-uno tra il segnale e le sue coordinate QC di conferma.
Juneteenth per ora.
"L'esecuzione non può essere perdonata". All'inizio ho pensato che ci fosse una virgola in questo commento.
E lo schema, per favore, lo renda chiaro.
P.S. Tornando all'esempio e allo schema di Candid: uno dei problemi dello schema è che la coordinata QC è assegnata all'intero trade, che, in generale, ha una certa lunghezza nel tempo (e quindi fuzziness nelle coordinate QC anche per un dato trade).