Spread trading in Meta Trader - pagina 123
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Нужно сбалансировать лоты так, чтобы изменение золота на 5% и изменение серебра на 5% были равны в валюте депозита. Отсюда и нормализация на волатильность. Для золота 5% может быть 100 пунктов, а для серебра - 50.
Cosa c'è da bilanciare? Se le dimensioni dei lotti sono uguali in dollari, allora un cambiamento del 5% in pegno e un cambiamento del 5% in argento risulterà in un cambiamento nullo nel saldo, poiché non c'è stata convergenza/divergenza. Cosa c'entrano i punti e la volatilità? Le percentuali sono percentuali.
Bisogna bilanciare se si vuole diminuire l'effetto dell'aumento della volatilità dell'oro, per esempio, in modo che il 5% di variazione dell'argento sia uguale al 10% di variazione dell'oro. Poi devi scambiare l'oro con l'argento 1 a 2, sempre in dollari. Ma questo è solo una conseguenza di come si costruisce il processo di diffusione - è primario. Una volta costruito lo spread, le dimensioni dei lotti seguono automaticamente, senza calcoli complicati.
timbo, умный человек, объясни мне зачем тогда в учебниках и статьях учат учитывать волатильность и стоимость пункта?
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATR за 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
non ha detto una parola sulla cointegrazione, ha solo detto che usa strumenti con correlazione >0,9 per fare trading
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Personalmente non riesco ancora a capire perché si dovrebbe considerare la volatilità e perché esattamente
per 6 settimane e non 8 o 246? Ma è un fatto - anche i presidenti LLC tengono conto della volatilità
In secondo luogo, questa formula è una specie di calcolo del rapporto di cointegrazione. Ha scelto il periodo imperialmente, molto probabilmente, ha solo eseguito il test attraverso la storia - una tale ottimizzazione. Non c'è garanzia che questo periodo sia ottimale in futuro. Non aspettatevi che gli articoli aperti vi diano istruzioni dettagliate per una strategia redditizia.
La cointegrazione è una teoria che spiega perché il pairs trading è possibile. La correlazione non è necessaria per la cointegrazione. Tuttavia, in realtà, la maggior parte dei prodotti finanziari sono cointegrati, e un alto grado di cointegrazione va di pari passo con un'alta correlazione. Cioè, prendendo due strumenti con una correlazione di 0,9, si ottengono quasi certamente strumenti cointegrati. Cioè non parla di cointegrazione, ma la usa comunque.
Sarebbe interessante vedere come costruisce il processo di diffusione. Sono sicuro che costruisce anche il processo da 1 a 5. Il processo di diffusione è primario, i lotti seguono automaticamente.
вот например отрывок из статьи:
чел написавший сие, вычислил среднедневной ATRза 6 недель и учтя стоимость пункта, выяснил, что
FDAX и FESX должны соотносится в 1:5 лотам
причем этот банан (вот он кстати, Джон Нетто, президент между прочим):
Anch'io (modestamente) calcolo e commercio questi strumenti 1:5(ma le mie linee di prezzo sono con coefficienti)
Во-первых, из приведённой формулы видно, что стоимость пункта нафиг не нужна, просто он меряет волатильность в пунктах, а потом переводит её в доллары. Если бы он мерял сразу в долларах, т.е. в данном случае в евро, то пункты бы не возникли. Это ненужная информация.
No, questi contratti sono entrambi scambiati direttamente in euro (per quanto ho capito)
sono di Eurex, sono due indici europei, dovrebbero essere in euro
tiene conto del valore del punto per lotto - è esattamente comprensibile, perché
un lotto FESX non è uguale a un lotto FDAX in euro - quindi li pareggia
cosa c'entra la volatilità?
cioè secondo me dovrebbero essere presi come 1:2,5 perché in eur il valore di pip per lotto
FDAX = 25 eur e FESX = 10 eur.
Non capisco come sia possibile costruire un processo 1:5.
ma le cose stanno così:
e in realtà qui è questo articolo, se qualcuno è interessato, leggere
Riso ZR - linea di prezzo viola
Ilfenomeno naturale di El Niño potrebbe danneggiare il raccolto di riso in Asia:
"Il raccolto di riso primaverile nel sud-est asiatico è a rischio a causa dell'impatto del fenomeno naturale El Niño, che provoca la formazione di tempeste, e la siccità che lo accompagna. Questo è quanto afferma un portavoce dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
Secondo Concepcion Calpe, capo economista della FAO, la siccità ha avuto il suo peso in Vietnam, dove il raccolto di riso invernale-primaverile è già in corso.
Secondo Concepcion, il raccolto di quest'anno dovrebbe aumentare significativamente. Ma ora si teme che le riduzioni indotte dalla siccità nell'afflusso d'acqua dai fiumi Mekong e Hongha causeranno gravi perdite
La Thailandia, il più grande esportatore di riso del mondo, ha abbassato le sue previsioni di raccolto a poco meno di 6 milioni di tonnellate, da una previsione di dicembre di 8,2 milioni di tonnellate.
Ricordiamo che la scorsa primavera il raccolto ripetuto della Thailandia era di 8,4 milioni di tonnellate".
ZC - verde
ZW - blu
ZS - rosso
ZM - marrone
ZL - azzurro.
в еврах стоимость пункта на лот
FDAX = 25 eur, а FESX = 10 eur
Ho cercato in B. e non è affatto così.
valore del punto:
per FESX = 10 eur.
per FDAX = 12,5 eur.
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Non capisco.
è perché B. CFDs e non futures reali?
Cosa fa pensare a questo John che FDAX valga il doppio?
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forse si tratta di normalizzazione?
Questo John, quando costruisce lo spread, normalizza il rapporto tra gli strumenti
(se leggete l'articolo, fate attenzione alla sezione 6.2 "Normalizzare il rapporto tra due mercati")
come scrive per chiarire "quale mercato supera l'altro"
Сег. утром, вот сейчас - обнаружил, что ночью внаглую, бесцеремонно была закрыта SELL ZWN0 без всяких предупреждений и извещений.
2010.03.12 17:28 sell 0.08 zwn0 494.00 0.00 0.00 2010.03.16 04:04 493.25 -0.80 0.00 0.00 3.00Please use previous contract
Ora in B. non c'è questa possibilità....