Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 13
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In realtà, la risposta alla domanda del topicstarter è NESSUNO!
Qualcuno vi mostra un PAMM che ha dato un profitto stabile (5% di drawdown) per diversi anni e ha guadagnato diversi milioni.
Garantisce che PAMM non fallisca? - No.
Qual è la probabilità di perdere questa PAMM domani - trascurabile (ma lo è).
In una settimana - di più.
In un mese - anche di più.
E così via.
Un sistema di auto-ottimizzazione rientra nella definizione di tale sistema. Cioè, si ottimizza da solo. Poiché ciò non distingue questo sistema dagli altri, a parte la complessità dell'implementazione, questo attributo è discutibile.
Ci sono diversi tipi di auto-ottimizzazione. Una cosa è l'adattamento basato sulla storia e un'altra cosa è il calcolo esplicito dei parametri dalle serie temporali disponibili (potrebbe non essere affatto un adattamento).
Se un sistema (basato sull'AT) senza parametri esterni, dovrebbe funzionare su qualsiasi dato, anche su dati casuali. E questa è una contraddizione. Quindi, un sistema senza parametri esterni non può essere redditizio.
È improbabile che le quotazioni siano dati casuali, quindi lo scopo di un sistema senza parametri esterni è quello di specificare una visione interna del comportamento dei prezzi (estrarre le informazioni necessarie) e utilizzarle.
L'auto-ottimizzazione si presenta in molte forme. Una cosa è l'adattamento sulla storia, un'altra è calcolare esplicitamente i parametri da serie temporali esistenti (potrebbe non essere affatto un adattamento).
Supponiamo che abbiate trovato qualche modello di mercato. Cioè il sistema non funzionerà su dati casuali.
Il modello di mercato apparirà su qualsiasi strumento sintetico ottenuto con semplici operazioni aritmetiche. Per esempio, su (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
Sei pronto ad affermare che il sistema di auto-ottimizzazione funzionerà su qualsiasi strumento di trading sintetico?
Supponiamo che abbiate trovato una sorta di modello di mercato. Cioè, il sistema non funzionerà su dati casuali.
Il modello di mercato apparirà su qualsiasi strumento sintetico ottenuto con semplici operazioni aritmetiche. Per esempio, su (3,5 *EURUSD +GBPJPY / USDCAD).
La regolarità su uno strumento può apparire in misura maggiore o minore sull'altro. Pertanto, dovrà lavorare su uno strumento di trading sintetico (si noti che non si tratta di dati casuali!).
Sei pronto ad affermare che il sistema di auto-ottimizzazione funzionerà su qualsiasi strumento di trading sintetico?
Se non esegue automaticamente il tester sul periodo precedente e sceglie la variante migliore, probabilmente lo farà. Anche se anche qui ci sono delle varianti.
Penso che dobbiamo parlare anche di questo.
Perché esterni? In cosa sono diversi da quelli interni? l'autore ha deciso in un momento che possono essere rimossi? su quale base ha preso questa decisione? sulla base del fatto che il sistema non è adatto?
Quali sono i segni che gli dicono di farlo?
Ho cercato di spiegarlo come lo capisco, ma mi è mancato un po' :o). Immaginate di aver fatto un aereo, ma non avete reso il controllo parte del sistema (una parte dell'aereo), ma avete "tolto" il controllo da esso e l'avete dato a un ottimizzatore esterno. Un ingegnere a terra ha ottimizzato tutto per te e tu voli, in qualche modo imposti i controlli e il tutto vola con te. Vi viene anche detto che i "controlli" non cambieranno in nessun caso. Saliresti su un tale aereo? Oppure supponiamo che tu abbia fatto il controllo, ma le tue letture strumentali sono permanenti, ci sono molti esempi di questo.
L'ottimizzazione consiste, dopo tutto, nell'ottenere i valori dei parametri che massimizzano/minimizzano la funzione obiettivo (nel nostro caso il profitto), o più spazialmente, nel trovare i valori estremi. Ha senso solo nell'ambito dei vincoli che sono stati imposti. Estendere i parametri ottimali a un'area più ampia è molto presuntuoso (e nella mia comprensione solo stupido), date le specificità delle citazioni (intendo la non stazionarietà e l'alto ordine del sistema). A meno che non ci siano parametri che cambiano lentamente nel tempo, e non ce ne sono. E poi cominciamo a ballare con i tamburelli - e se regoliamo 128 parametri, funzionerà sicuramente...
Con uno spread zero, un sistema senza parametri esterni dovrebbe funzionare su qualsiasi strumento di trading, poiché il sistema utilizza un modello di mercato.
Può sembrare che questa regola non si applichi ai sistemi multivaluta. Ma non lo è. Un sistema multivalutario senza parametri esterni si presta sempre alla scomposizione in sottosistemi senza parametri esterni. Questo significa che tutte le considerazioni sui sistemi di monocurrency senza parametri esterni si applicano anche ai sistemi multicurrency.
Che tipo di finzione è questa - parametri esterni? >> Che cos'è?
La decisione sul valore del parametro viene presa all'esterno del sistema. Ha più senso?