Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 16
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2 grasn:
Non voglio continuare la discussione, ma farò notare che se qualcosa non funziona per qualcuno, non significa che sia difettoso. Sai cucire su una macchina da scrivere? Io no. Ma non dico che sia impossibile.
Se hai un'esperienza triste con l'AT, cosa mi importa delle tue capacità? Ma voi generalizzate - se non ci sono riuscito io, non ci riesce nessuno. Questa è una caratteristica. Non vi dirò come non chiedere scusa.
Per quanto riguarda l'"auto-inganno", mi sono auto-ingannato per quasi 10 anni, 5 dei quali ho vissuto unicamente di questo "auto-inganno". Quindi tutto quello che mi dici è solo la tua caratterizzazione di perdente dell'AT. Questo è tutto.
Scambia con le carte dei Tarocchi - forse funzionerà meglio. Non mi interessa.
Perché? Da dove viene questa informazione? Per esempio, il mio consulente al campione ha usato esclusivamente l'AT, ma in un'interpretazione un po' non convenzionale....))))
Per una ragione, se posso dirlo, l'AT non supera il mio test. :о) E il test è molto semplice - se si tratta di un business, ci deve essere "duplicabilità". In breve, non ci sono vincitori regolari, anche i vincitori del passato sono estremamente rari per essere anche solo tra i vincitori di domani. Questo è molto breve, non vedo molto senso di sviluppare l'argomento, altrimenti qualche giovane presuntuoso darà di nuovo una recensione, ma non si scuserà :o(
Non capisco, cosa c'entra Martin?
Lei crede che l'ottimizzazione non sia adatta. Se è così, allora questa affermazione si applica all'ottimizzazione di qualsiasi strategia. Per esempio, Martin.
Quindi ecco la mia domanda: l'ottimizzazione di Martin non è adatta? Se no, perché no?
I valori con cui il TC è sintonizzato (regolato).
Per esempio, le impostazioni del tacchino usato nel TS.
Diciamo così: MACD(12, 26, 9)
Il concetto stesso, dichiarare alcuni parametri come "esterni" e quindi ce ne sono alcuni "interni" e forse alcuni "sub", ecc. non mi è chiaro. Tutto questo non mi è chiaro. Più precisamente, è comprensibile, ma non ci vedo alcun senso. Qualsiasi TC, - è alla fine, matematica, semplicemente una trasformazione, una certa formula. Una delle variabili in cui, - il prezzo.
2 grasn:
Non voglio continuare la discussione, ma farò notare che se qualcosa non funziona per qualcuno, non significa che sia difettoso. Sai cucire su una macchina da scrivere? Non è così. Ma non dico che sia impossibile.
Se hai un'esperienza triste con l'AT, cosa mi importa delle tue capacità? Ma voi generalizzate - se non ci sono riuscito io, non ci riesce nessuno. Questa è una caratteristica. Non vi dirò come non chiedere scusa.
Per quanto riguarda l'"auto-inganno", mi sono auto-ingannato per quasi 10 anni, 5 dei quali ho vissuto unicamente di questo "auto-inganno". Quindi tutto quello che mi dici è solo la tua caratterizzazione di perdente dell'AT. Questo è tutto.
Scambia con le carte dei Tarocchi - forse funzionerà meglio. Non mi interessa.
congratulazioni :o)
Io stesso ho usato un EA senza indicatori per diversi anni ... Si basa solo su candele .... Non una combinazione .
L'EA sembra funzionare .... quindi diciamo più del 100% di rendimenti annuali dall'estate 2006 ...
Lei crede che l'ottimizzazione non sia adatta. Se è così, questa affermazione si applica all'ottimizzazione di qualsiasi strategia. Martin, per esempio.
Quindi la mia domanda è: l'ottimizzazione di Martin non è adatta? Se no, perché no?
Se questo vostro Martin guadagna in futuro, su dati che non sono stati visti - allora non è adatto. Se guadagna solo sul periodo di ottimizzazione e perde in futuro - allora è una misura. )))
La posizione che "cotier uno" non è produttiva. Se non altro perché, diciamo, ho risolto il problema della non stazionarietà molto tempo fa.
...
Anche se ovviamente c'è il problema della non stazionarietà, ci sono anche modi per risolverlo.
Sì, infatti, non è un segreto che un TS terribilmente abbinato produce una curva di equità BP stazionaria in avanti.
La curva di equilibrio non deve essere presa in considerazione perché ha una frequenza di campionamento molto bassa.
Не работает ТА не в традиционном, ни в извращенном толковании.
Sergei, so che dubiti fortemente della mia ultima impresa (la filiale sull'Isola). Ma ho fatto molti progressi - anche se finora in modo teorico. Sono emerse stime di intervallo, per esempio. A parte i prezzi puri, la statistica non parametrica e la deduzione, non ho altro.
Pensi che sia l'AT o no? Non mi interessa cosa sia, non mi interessa se è un dipinto a olio a un bulbo oculare di gatto (amo Liquidation). Basta che funzioni.
Per una ragione, se posso dirlo, l'AT non supera il mio test. :о)
Nessun problema. Potrebbe non passare sul vostro. Ma questo non significa che non passi ad altri. Ognuno prende una strada diversa, non la stessa. Tanto più in un mercato così indifferenziato come il Forex....))))