Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 18

 
LeoV >> :

Se questo vostro Martin fa soldi in futuro su dati che non ha visto, allora non è adatto. Se guadagna solo nel periodo di ottimizzazione e poi perde in futuro, allora è una misura. )))

E come si fa a capire se in futuro sarà drenante o no? >> Non si può. Quindi l'ottimizzazione è sempre una misura.

 
grasn >> :

È che le fondazioni danno soluzioni casuali e l'AT no? Fico.

Dipende nelle mani di chi? Per esempio, se si usano informazioni privilegiate, le fondazioni danno soluzioni non casuali e anche le onde di Elliott sono disegnate accuratamente dagli estremi.

 
getch >> :

E come si può dire se il futuro è drenante o no? -Non è possibile. Quindi l'ottimizzazione è sempre una misura.

Ognuno lo definisce in modo diverso. Alcuni in avanti e altri reali.

 
getch писал(а) >>

E come si può dire se il futuro è drenante o no?

È molto facile da dire - devi solo fare trading e capirlo. O, per lo meno, fare qualche test in avanti. Quindi la sua affermazione che

>>getch ha scritto >> l'ottimizzazione è sempre una misura.
non è del tutto corretto. Dipende da come si ottimizza. Ho già scritto di questo sopra. Se hai ottimizzato e c'è uno scarico futuro, è probabile che sia adatto. Ma se sta guadagnando, non è....))))
 
Mischek >> :

OK

Quando si esce di casa, ci sono possibilità di non tornare (neve, incidenti, scivolamenti e c'è un piede di porco, un mattone di un cantiere, un ristorante, ecc.)

Ma tu, sei tu che esci come tutti gli altri.

E le possibilità di non tornare, anche se approssimativamente, possono essere stimate, diciamo il totale di uno su 500.000 (non aggrapparsi).

Quindi è lo stesso sul mercato, ma le possibilità sono ordini di grandezza diversi.

Supponiamo di avere un asse che fa il 90% (non afferrarlo) dei trade positivi con un profitto medio di 20 punti e il 10% dei trade negativi con una perdita di 20 punti.

Tutto questo si ottiene trovando la regolarità e cercando i parametri ottimali e cosa?

Il riconoscimento dell'assenza di garanzia al 100% di questa ST per il futuro non vi permette di continuare a lavorare con essa?

La mancanza di una garanzia del 100% per tornare a casa non ferma nessuno?


O forse le persone sono costrette a lasciare le loro case dalla stessa assenza del 100% di rimanere in vita a casa. :о)

 
Reshetov >> :

Sì, infatti, non è un segreto che un TS orribilmente abbinato produce una curva di equità BP stazionaria in avanti.


La curva di equilibrio non deve essere presa in considerazione perché ha una frequenza di campionamento molto bassa.

Questa sembra essere una conversazione sui parametri di ottimizzazione.

 
LeoV >> :

È facile da dire - devi solo fare trading e capirlo. O, per lo meno, fare qualche test in avanti. È per questo che stai dicendo che

Non è proprio così. Dipende da come si ottimizza. Ne ho già scritto sopra. Se hai ottimizzato e c'è uno scarico futuro, è probabile che sia adatto. Ma se si guadagna, non è....))))

Questo è tutto! Il denaro batte il male. Anche se si tratta del male assoluto, cioè di un adattamento! ))))

 
Svinozavr писал(а) >>

Parole sante! Il mio sogno. Ma finora non sono stato in grado di realizzarlo.)))

Qualcuno ha pensato allo sfondo matematico o per così dire alla componente del verificarsi delle divergenze (divergenza/convergenza)? ))))))))))

Rispondi a questo ed è un sogno che si avvera.

 
grasn >> :

O forse le persone sono costrette a lasciare le loro case dalla stessa assenza del 100% di rimanere in vita a casa. :о)

Sì, giusto. La vita è una malattia contagiosa. Si trasmette sessualmente. E finisce sempre con la morte.

 
Reshetov >> :

Ognuno lo definisce in modo diverso. Un po' in avanti e un po' in reale.

Come si fa a determinare che il sistema non inizierà a scaricarsi domani? >> È impossibile.