Sistema di non montaggio - caratteristiche principali - pagina 26

 
LeoV >> :

Sfortunatamente, questa è solo una tua supposizione per rendere più facile fare soldi. Ma nella vita è tutt'altro che così........

Sì. Forse durerà, forse no. Ma ogni fenomeno dura per un po' - altrimenti non sarebbe un fenomeno.

Il punto è che lo spettro della volatilità, per esempio (come caratteristica delle condizioni di mercato - questo è per esempio), è molto meno rumoroso dello spettro delle serie dei prezzi. Questa è una conoscenza comune e, in linea di principio, comprensibile. Questo è apparentemente quello che intendeva ivandurak.

 
Svinozavr писал(а) >> Sì. Forse durerà, forse no.

Questo è il punto.....)))

 
rider >> :

Non ti sto chiedendo di rivelare nessun segreto. Ma, se puoi, condividi: quali metodi e strumenti usi?

>> te lo diranno.

 
ivandurak писал(а) >>

L'idea è questa. Tutti i possibili movimenti di prezzo sono già avvenuti nella storia disponibile. Il suo ulteriore comportamento si inserirà in un certo senso in un quadro già esistente (probabilmente dovrei dire "modelli"). Sulla figura qui sopra possiamo determinare tre fasi, (dannazione, ancora quella parola) trend Up, trend Down, e trend sideways.
È necessario introdurre una metodologia che divida il grafico dei prezzi in fasi di mercato, poiché il semplice trend Up avrà un numero finito di sottofasi a seconda delle caratteristiche. Per ogni fase, il consulente appropriato con le sue impostazioni (parametri ottimali) è sviluppato per condurre operazioni virtuali. Non appena il capitale virtuale diventa simile a quello esemplare, il trading on line è permesso.

Nessuno rivelerà una metodologia che funziona davvero. Perché costruirci sopra un TS funzionante è già una questione di tecnica.

Ma vorrei concentrarmi sull'importante aspetto del tempo. In primo luogo, è sempre importante quanto tempo durerà dopo la rivelazione. In secondo luogo, nelle valute la durata di una "fase" dipende fortemente dall'ora del giorno. E se giochi intraday o analizzi le tendenze su timeframe inferiori al giorno, devi tenerne conto. Tutto dipende dagli orizzonti e dai tempi di gioco. Non c'è un modo universale per determinare la fase che durerà. Tutto dipende dal mercato, dallo strumento, da TF. Cercare di trovare una tecnica così universale è un po' come cercare il graal, che taglia il cavolo sempre e ovunque :)

 
med1um >> :

>> stai per avere un esaurimento.


stavi parlando con te stesso, immagino? :)

 
Sarò scemo ovviamente, ma un sistema infrangibile è qualcosa di assoluto e come qualsiasi cosa assoluta in natura per definizione non può esistere, cioè un dialogo sull'argomento da solo non porterà a nulla. Se assegnare quelle o quelle proprietà del sistema del sistema più perfetto per oggi dal punto di vista di quelli o quegli indicatori di fermezza, in confronto con tutti gli altri sistemi disponibili e definire le sue caratteristiche separate come uno standard - qui sarà il sistema non adatto per definizione, ma domani può cambiare o la comprensione di non adatto, o qualcosa di più perfetto sarà creato e già diventa uno standard. E poi quanto è importante se si usa o no un sistema di montaggio? La capacità di lavoro è semplicemente determinata dai fattori di conferma della conformità con i risultati attesi da un particolare sistema in diverse condizioni (test, lavoro su conti demo e reali, lavoro con diversi broker, ecc) e l'adattamento è ottenuto o meno - non importa.
 
registred писал(а) >>

Ora non sarà possibile vederlo qui finché il mercato non avrà esaurito la liquidità.

così su mamba sembra finire...

Questo EA non è male, su una storia semestrale ha aumentato il deposito 100 volte...

 
Reshetov >> :

I segni di un sistema funzionante sono che ottimizza in modo quasi identico sia il campionamento che il doppio campionamento con un lotto costante. Per esempio, prendiamo 10.000 barre. Lo dividiamo approssimativamente a metà, cioè per 5000 barre. Ottimizzatelo per 5000 barre. Poi lo applichiamo a 10 000. Se il fattore di profitto rimane quasi invariato o è cambiato in modo insignificante (diventa indipendente dalla lunghezza del campione), è probabile che il sistema superi il test in avanti. Naturalmente, ci dovrebbero essere circa 600 - 1000 scambi per 10 000 barre (300 - 500 per 5000 barre).

Da dove l'hai preso, non sono assolutamente d'accordo, 10000/600=16, cioè secondo te la pausa tra gli scambi ha una media di 16 barre.

Per esempio: se l'Expert Advisor lavora su minuti, mentre i periodi degli indicatori utilizzati superano il centinaio, allora di quali 16 barre possiamo parlare?

 
LeoV писал(а) >>

Questo è dovuto al fatto che più grande è il profitto e più piccolo è il drawdown, significa che il TS ha imparato troppo bene la storia, rispettivamente, in futuro è probabile che funzioni male, perché il mercato sarà comunque diverso......

Se il TS ha "imparato" bene la storia in un anno e dà un aumento del deposito di 10 volte o più di 3000 in pip, allora molto probabilmente non mostrerà buoni risultati il prossimo anno o non sarà redditizio - questa è una cosa. Ma se il trader ha "imparato" la storia per 10 anni e ottiene un aumento medio geometrico annuale del deposito di 2 volte o di più di 1000 pips in un anno con RMS = 300, allora è un'altra cosa.

 
getch >> :

L'AT non consiste nel prendere decisioni di trading a caso.

Non sono bravo a prevedere gli strumenti di trading, anche quelli su cui faccio profitti consistenti (usando solo il TA). Prevedere è un compito molto più difficile che fare trading con profitto.

E che senso ha postare delle previsioni? Se si dimostrano vere - sarà un'indicazione di non casualità? Cercherò di scrivere un arbitrato. Se ci riuscirò, lo pubblicherò pubblicamente.

Inviato.