Sistema di non montaggio - caratteristiche principali
Perdonate il dilettante.
Pensieri ad alta voce.
I sistemi che sono ottimizzati nel senso del tester MT sono difettosi in natura.
Un'altra cosa è se alcuni dei calcoli dei parametri sono fatti esternamente o da dati non disponibili a MT.
.. E il ramo è super! Grazie!
E un manifesto!
Non sono d'accordo. C'è già un seme prezioso nell'idea.
Non è che io rifiuti i metodi MSUA.
Particolarmente familiare con gli autori negli anni '70. e la scienza continua
Come sapete...
Una variante della performance amatoriale:
Scegliete un breve segmento (diciamo 3 settimane) 2-3 settimane prima di oggi per l'ottimizzazione, ottimizzate. Eseguiamo i migliori risultati attraverso tutta la storia disponibile e vediamo. Se la natura della curva prima e dopo l'ottimizzazione è simile a quella del periodo di ottimizzazione, MTS ha il diritto di affinarla. Do più importanza al drawdown che al fattore di profitto quando lo valuto.
Credo che una ST non sia un fitting se tutte le variabili esterne sono scelte logicamente, e non come risultato di un'ottimizzazione. Per esempio, Take Profit non è uguale a const, ma alla volatilità (valore ATR) per N barre del vecchio TF. Credo che dobbiamo effettuare l'ottimizzazione su un ampio intervallo, poi analizzare l'area dei migliori valori del parametro ottimizzato e trovare una ragione logica per cui questi valori sono esattamente quelli. Per esempio, come risultato dell'ottimizzazione abbiamo ottenuto il miglior MDT e drawdown al TP {10;15} . Perché è così? Forse questo è ... (ulteriore motivazione).
Pensi che sia logico?
Una variante della performance amatoriale:
Selezioniamo un breve periodo per l'ottimizzazione (diciamo 3 settimane) 2-3 settimane prima di oggi e lo ottimizziamo. Eseguiamo i migliori risultati attraverso tutta la storia disponibile e li guardiamo. Se la natura della curva prima e dopo l'ottimizzazione è simile a quella del periodo di ottimizzazione, MTS ha il diritto di affinarla. Do più importanza al drawdown che al fattore di profitto quando lo valuto.
Il drawdown può essere qualsiasi cosa sul lato corto. Può essere grande sul campione e piccolo sull'attaccante. Un buon sistema, è tanto veloce fuori dal drawdown quanto in esso.
In realtà, i drawdown sono il risultato della dispersione. Cioè, una serie di transazioni redditizie e perdenti può essere distribuita uniformemente, o possono raggrupparsi insieme. Come si dice, è una questione di caso e non dipende dal TS robusto. Se lo Z-Score fosse regolabile, il TS potrebbe essere basato sulla MM nuda. Cioè non c'è nessun problema a selezionare la MM più adeguata per uno Z-score stazionario.
Ecco perché non faccio attenzione al drawdown, e per l'ottimizzazione scelgo una dimensione di deposito enorme per evitare le chiamate di margine anche nella situazione più orribile. Altrimenti il GA nel tester non sarà kosher per selezionare le varianti.
Credo che una ST non sia un fitting se in essa i valori di tutte le variabili esterne sono scelti in modo logico, non come risultato di un'ottimizzazione.
Ha senso - approvato. In generale, l'ottimizzazione per non diversi - è un pallone alchemico. Fanno un TS con un mucchio selvaggio di indicatori mal compresi, inseriscono i loro parametri nello strumento esterno, ed è un rimescolamento. Vedranno come funziona. Ma se fosse un graal? Forse gli alchimisti stavano cercando la Pietra Filosofale.
Naturalmente, c'è la probabilità (non ricordo - una cifra nota) che una scimmia, premendo accidentalmente i tasti, suoni "Guerra e Pace".
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Forse dovremmo guardare il problema da questa prospettiva: a cosa serve l'ottimizzazione? A cosa non serve.
Come sapete,
Una finestra scorrevole di ottimizzazione... Anche se non dà nemmeno una garanzia completa. Ma la robustezza (nel senso di bassa sensibilità del sistema ai cambiamenti dei parametri di input, e il prezzo è lo stesso parametro di input) aumenta ancora. E, sì, la significatività statistica della finestra dovrebbe essere almeno un po'.
Sarebbe bello formulare tutti i requisiti per un tale sistema. Finora ce n'è solo uno. Vorrei sentire altre opinioni. Ci deve essere molta esperienza collettiva. Tutto ciò che serve è la volontà di condividere le proprie conoscenze. Altrimenti sarà un clamore come al solito.
Se l'avessi saputo, avrei vissuto a Sochi.
Finora siamo riusciti a identificare solo i requisiti minimi di cui sopra che ci permettono di eliminare consapevolmente i TP che non sono in grado di superare i test di avanzamento.
Beh, forse, c'è un'altra osservazione ragionevole di Leov che dice che un'aspettativa matematica estremamente inadeguata a un lotto costante porta a pensare a una regolazione nuda.
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Come sapete, molte TS sono ben adattate su un campione rappresentativo e si prosciugano su test in avanti. Tali sistemi non dovrebbero essere usati nel trading.
Oggi ho analizzato diversi TS che ho e questo è quello che ho scoperto:
I segni di un sistema funzionante sono che ottimizza quasi allo stesso modo sia il campionamento che il doppio campionamento con un lotto costante. Per esempio, prendiamo 10.000 barre. Lo dividiamo approssimativamente a metà, cioè per 5000 barre. Ottimizzatelo per 5000 barre. Poi lo applichiamo a 10 000. Se il fattore di profitto rimane quasi invariato o è cambiato in modo insignificante (diventa indipendente dalla lunghezza del campione), è probabile che il sistema superi il test in avanti. Naturalmente, gli scambi dovrebbero essere circa 600 - 1000 su 10 000 barre (300 - 500 su 5000 barre).
Si scopre che se l'ottimizzazione di una ST peggiora significativamente all'aumentare del campione di prova, la probabilità di un test forward di successo è molto bassa.
E alcuni TS, per esempio, ottimizzano su 300 trade, e su 600 l'ottimizzazione non produce altro che profondo drawdown e basso payoff atteso. Un tale sistema può essere immediatamente bruciato.
In realtà, c'è già una risposta sulla lunghezza necessaria e sufficiente del campione. La lunghezza del campionamento deve essere tale che l'ottimizzazione con un lotto costante darebbe quasi lo stesso fattore di profitto sia nell'intero campionamento che nella sua metà.
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In realtà questo significa che un TS robusto dovrebbe essere (quasi) stazionario in diverse aree di ottimizzazione con un lotto costante secondo i seguenti criteri: payoff atteso, fattore di profitto (percentuale di operazioni redditizie, se Take Profit e Stop Loss sono fissi). E può essere assolutamente non stazionario per Z-score.
Vale a dire che non si dovrebbe prestare attenzione a tali relazioni di Z-score come, per esempio, il drawdown o il numero di transazioni simultanee (senza) perdere. Come giustamente sottolineato da Leov, un drawdown sospettosamente piccolo può suggerire il montaggio della storia. In parole povere, un piccolo drawdown è una distribuzione uniforme di trade redditizi e perdenti. E una distribuzione uniforme in un ambiente non stazionario non ha senso.