Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 48

 
TheVilkas писал(а) >>

Per quanto riguarda il "made-up", naturalmente la sottrazione (esclusione, eliminazione) di MA dai valori di quotazione non è il modo migliore per portare

alla stazionarietà, ma la funzione di autocorrelazione per EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) dà alcuni risultati incoraggianti:

Ritardo AutoCorr
1 0,773802
2 0,440705
3 0,260205
4 0,209082
5 0,203654
6 0,141066
7 0,03993
8 -0,03283
9 -0,02199
10 0,069599
11 0,089414
12 0,025271
13 -0,03824
14 -0,06689
15 -0,05577
16 -0,04984
17 -0,04339
18 -0,01443
19 0,034969
20 0,114944
21 0,149081
22 0,10857
23 0,055094
24 0,043864
25 0,0797
26 0,120807
27 0,145171
28 0,140869
29 0,105392
30 0,09469
31 0,12362
32 0,150237
33 0,169154
34 0,166426
35 0,132951
36 0,110122
37 0,093433
38 0,05478
39 0,014483
40 0,002384

come si vede, ACF diminuisce rapidamente e dopo 6,7 campioni il suo valore può essere considerato uguale a zero.

solo sulla stazionarietà, almeno specifica che l'inverso dato.

non è senza speranza cercare una stazionarietà più significativa

ACF dovrebbe essere considerato per gli incrementi senza usare la media (MA) perché la dipendenza dai valori precedenti è nella formula della MA. Per esempio, MA(5) per due barre adiacenti contiene 4 valori identici nel calcolo, mentre differiscono solo di uno. Ecco perché è difficile trarre conclusioni su ACF con MA. Per definizione, l'AFM è autocorrelato.

Una bassa autocorrelazione non indica la stazionarietà della serie.

 
timbo писал(а) >>

È diminuito dopo il 6° conteggio perché hai preso MA(5). Prendete la prima differenza di prezzo e l'autocorrelazione morirà dopo il primo conteggio. La prima differenza può essere considerata condizionatamente stazionaria. Ebbene, cosa farete con questa stazionarietà visto che non può essere scambiata? Cosa c'è scritto? Che il prezzo è una fluttuazione casuale e non ci sono tendenze.

Giusto, ma indicherà che un modello predittivo a media mobile Box-Jenkins è appropriato. :)

 
TheVilkas писал(а) >>

Giusto, ma questo indicherebbe che un modello predittivo a media mobile Box-Jenkins sarebbe appropriato. :)

Se guardate attentamente i grafici che ho postato in questo thread, potete vedere i parametri del modello predittivo e

sta usando un modello autoregressivo a media mobile dove l'autoregressione

tiene conto della non stazionarietà e la media mobile tiene conto della stazionarietà.

 
timbo писал(а) >>

Solo perché si "vede" una tendenza nella storia non significa che ci sia stata una tendenza. Il cervello umano è così costruito che cerca di trovare ordine dove non ce n'è. Per identificare una tendenza in una serie temporale, è necessario sapere perché ci si aspetta che la tendenza sia lì. Spiegazioni come "lo vedo" o "ho disegnato uno zig-zag" non si applicano, perché non spiegano nulla.

Disegna una passeggiata casuale, vedrai l'inizio della tendenza, la sua fine, l'inizio di una nuova tendenza. Metti uno zig-zag e ottieni un pacchetto di tendenze. Ma non ci sono per definizione, tutte queste tendenze sono glitch dell'immaginazione.

ZZ è per i teorici puri. La tendenza ha una base puramente fisica nella folla e non ha niente a che vedere con i nostri esercizi. Tutto il bazar confonde la tendenza come un fatto compiuto e la previsione della tendenza come una chimera. E le tendenze sono state e saranno.

 
TheVilkas >>: как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое

убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.

не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности

Il rapido decadimento dell'ACF non dice nulla sulla stazionarietà. È solo un decadimento veloce. Imparare la matematica.

2 timbo:

Disegna una passeggiata casuale, vedrai l'inizio di una tendenza, la sua fine, l'inizio di una nuova tendenza. Metteteci uno zig-zag e otterrete un mucchio di tendenze. Ma non ci sono per definizione, tutte queste tendenze sono glitch dell'immaginazione.

Beh, no, non glitch, naturalmente: sono nella storia. È solo che questi fenomeni non possono essere utilizzati a lungo termine e redditizi nel trading reale (anche se non ci sono spread, slippage, ecc.).

 
Mathemat писал(а) >>

Il rapido decadimento dell'ACF non dice nulla sulla stazionarietà. È solo un decadimento veloce. Imparare la matematica.

Ci sto provando :)

 
faa1947 >>:

ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут

Una tendenza è precisamente un'opportunità di previsione. Una tendenza come "fatto compiuto" è un parto dell'immaginazione febbrile, una lettura dei fondi di caffè, ci sono molte cose che si possono vedere anche con un'immaginazione fertile. Ci sono e ci saranno tendenze, ma non nei mercati finanziari.

 
faa1947 писал(а) >>

ZZ è per i teorici puri. La tendenza ha una base puramente fisica nella folla e non ha niente a che vedere con i nostri esercizi. Tutto il bazar confonde la tendenza come un fatto compiuto e la previsione della tendenza come una chimera. E le tendenze sono e saranno.

ZZ è uno strumento e tutto dipende da come lo si applica.

 

Mathemat


Lasciatemi parlare di questo argomento.

Credo che non ci siano tendenze nel forex, è solo un gioco di soldi.

E c'è solo un modo per fare profitto, una buona gestione del denaro.

Tutte le entrate/uscite sono puramente casuali.
 
TheVilkas >>:
надеюсь

Su cosa?