Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 51
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No, non lo farà, Slava. La differenza di distribuzione dallo stesso per le candele normali è troppo insignificante. Ecco il Range - è più vicino al corpo.
o il suo, anche se anche equivolume in alcuni casi dare una buona approssimazione :) solo non abbastanza capire il punto di faa1947 circa non applicare la necessità di trasformare la serie in uno stazionario. Questo è ciò che fa TC - i suoi risultati devono essere sufficientemente stazionari e con MO positivo. Ma il sistema non deve essere sempre sul mercato, quindi non è necessario convertire tutta la serie dei prezzi in stazionaria. E dove questo è necessario, lo fanno le regole in TC (convertendo le serie dei prezzi in rendimenti del sistema stazionario)
Sì, esattamente. Lo stesso flusso di tick "a tempo uguale" (con intervalli uguali tra due tick vicini) è stazionario. La fonte della non stazionarietà è la differenza sostanziale nella densità di arrivo dei tick per unità di tempo astronomico.
Да, точно. Сам по себе "равновременной" тиковый поток (с равными промежутками между двумя соседними тиками) стационарен. Источник нестационарности - существенное различие плотности поступления тиков за единицу астрономического времени.
А... Ecco cos'è la non stazionarietà, a quanto pare :) O "la fonte dell'instabilità". Una citazione!
o il suo, anche se anche quelli equivolumetrici in alcuni casi danno una buona approssimazione :) solo non abbastanza chiaro il punto di faa1947 sulla non necessaria trasformazione delle serie in stazionario. Questo è ciò che fa TC - i suoi risultati devono essere sufficientemente stazionari e con MO positivo. Ma il sistema non deve essere sempre sul mercato, quindi non è necessario convertire tutta la serie dei prezzi in stazionaria. E dove è necessario, le regole del TS lo fanno (convertendo le serie dei prezzi in rendimenti del sistema stazionario).
Gesù, è il contrario. Lavorate con la BP che è disponibile. Il mercato cambia e il sistema di trading rimane.
Sì, esattamente. Lo stesso flusso di tick "a tempo uguale" (con intervalli uguali tra due tick vicini) è stazionario. La fonte della non stazionarietà è la differenza sostanziale nella densità di arrivo dei tick per unità di tempo astronomico.
Pensare che l'intervallo di tempo in cui un investitore entra nel mercato è anche significativo.
Господи, да все наоборот. Работать с тем ВР, какой имеется. Рынок меняется, а торговая система остается.
Non so se hai ragione o no (non sono bravo in queste teorie), ma l'intero thread sembra molto strano :) È uno scambio di "imhas".
Non so se hai ragione o no (non sono bravo in queste teorie), ma l'intero thread sembra molto strano :) È uno scambio di "imhas".
Come parlare, parlare, parlare... della sola controrivoluzione?
:))))))
Не знаю, правы вы или нет (не разбираюсь в этих теоретизациях), но вся ветка выглядит весьма странно :) Обмен "имхами" какой-то.
È tutto quello che avevi da dire in questo thread? Grazie per la vostra opinione.
Non so se hai ragione o no (non sono bravo in queste teorie), ma l'intero thread sembra molto strano :) Una sorta di scambio di "imhs".
Qui stiamo facendo tendenza.
Ecco due immagini fresche con uno spostamento di circa 1 giorno. C'era una tendenza e ora ce ne sono altre. E soprattutto non si può vedere quanto tempo sono durati, dove sono iniziati e dove sono finiti. Questa non è teoria, ma pura pratica.
Это всё, что Вы хотели сказать в этой ветке? Спасибо за мнение.
Se volete saperne di più, andate nel thread, ci sono altre mie opinioni (sull'argomento). C'è anche un'opinione sugli obiettivi dell'argomento. Leggilo anche tu, se non l'hai visto :)