Prima vacca sacra: "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - pagina 44

Nuovo commento
 
TheVilkas >>:

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.

Ряд удобно представлять в виде суммы этих четырех компонент, и одной из целей анализа
является разложение ряда на его составляющие для отдельного изучения.

Сейчас нас будет интересовать 1-2 п.п.

И еще, необходимо прояснить понятие "стационарность",

стационарность временного ряда(котировки валютной пары),

в широком смысле, стационарность означает, что среднее X = 0 и

это свойство не должно зависеть от временной точки, применительно,

скажем к EURUSD,чьи котировки мы рассматриваем за год, то

среднее X не должно зависеть от текущего месяца, недели, дня и т.д.

то есть среднее в июне должно быть равно среднему в октябре,

и в декабре...очевидно, что это не так и следовательно котировка

EURUSD не является стационарным временным рядом в широком смысле.

Но не исключено, что на каком то временном интервале, скажем недельном,

с каким то произвольным тайм-фреймом(M5,М15,...), будет наблюдаться стационарность

со средним равным X-B=0,где B произв. константа,скажем равная 1.3656;

Если вместо B подставить уравнение линейной регрессии X-(Ax-B)=0,

если угловой коэфф. А=0, то мы имеем дело с флэтом,

если A<>0, то тогда наблюдаем тренд.

В таком случае задача отличения флета от тренда сводится к

проверке гипотезы равенства А нулю(не нулю).

State parlando di una miscela di 4 componenti di serie temporali. Conosci qualche modo in cui questi potrebbero essere isolati? Gli esempi di frequente stazionarietà sono molto interessanti. L'avete visto da qualche parte?

 

per prevedere fluttuazioni più o meno regolari rispetto al determinante di tendenza

l'analisi di regressione, l'analisi dello spettro può e deve essere usata,

per tutto il resto, sono adatti i metodi di Box-Jenkins, Holt-Winters, Brown, ecc.

IMHO.

 

per evidenziare la tendenza è molto buono per applicare la MA;

Non ho incontrato il concetto di "stazionarietà frequente",

Ho incontrato il concetto di stazionarietà in senso lato e nel

in senso stretto;

In senso stretto, la stazionarietà richiede che diversi

momenti centrali, come la varianza sono stati anche

indipendente dal punto di tempo;

Ma questo requisito ovviamente non ci soddisfa, poiché siamo interessati a

e flutilità in espansione, cioè quando cambia l'ampiezza dell'oscillazione,

la varianza, ma la media non cambia;

 
TheVilkas >>:

для прогнозирования более или менее регулярных колебаний относительно тренда-детерминированной

составляющей можно и нужно применять регрессионный анализ, спектральный анализ,

для всего остального годятся методы Бокса-Дженкинса, Хольта-Уинтерса, Брауна и пр.

ИМХО.

Sì, ci sono tanti metodi, a quanto pare. Eppure non tutti stanno diventando favolosamente ricchi :)

 
TheVilkas >>:

Понятия "частой стационарности" не встречал,

встречал понятие стационарности в широком и в

строгом смыслах;

в строгом смысле стационарность требует чтоб несколько

центральных моментов, таком как дисперсия были тоже

не зависели от временной точки;

Но это требование очевидно нам не подходит, так как нас интресуют

и расширяющая флетовость, то есть когда меняется амплитуда колебания,

дисперсия, но не меняется при этом среднее;

Intendevo 'stazionarietà rigorosa'. Quindi è realistico trovarlo nei prezzi?

 

Disegna una ZZ e vedrai le tendenze. E il fatto che qualcuno non riesca a vedere le tendenze nel futuro è un problema diverso. A parte ZZ, tutte le tendenze sono calcolate analiticamente, cioè si può dare una definizione matematica

 
Magnatis писал(а) >>

Intendevo 'stazionarietà rigorosa'. Quindi è realistico trovarlo nei prezzi?

>> si

 

Mi chiedo dove. La stazionarietà "rigorosa" (in senso stretto) è una condizione molto più restrittiva della stazionarietà in senso lato. Ma anche quest'ultimo non è nei prezzi, quindi da dove viene il primo?

 
TheVilkas >>:

да

Possiamo guardare qualche esempio? (questo sarebbe molto pertinente all'argomento)

 
Mathemat >>:

Интересно, где же. "Строгая" стационарность (в узком смысле) - намного более ограничительное условие, чем стационарность в широком смысле. Но даже второй в ценах нет, откуда же взяться первой?

Il signor TheVilkas pensa che esista una rigorosa stazionarietà. Pensi che non sia così? Perché?

1...373839404142434445464748495051...85
Nuovo commento