"Gli alberi non crescono fino al cielo" - pagina 44

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m_a_sim:
Se il trader interpreta il sistema, è davvero meglio investire sui fallimenti, perché una serie di trade redditizi è seguita da una serie di trade perdenti, e più sono i trade perdenti, più sono probabili quelli redditizi. C'è anche una strategia per aumentare il volume dei lotti dopo una serie di trade perdenti (da non confondere con martin). Con ogni trade perdente la probabilità di uno redditizio aumenta. Secondo questa logica, quando il capitale del trader cresce, i fondi dovrebbero essere ritirati :))) e i cali dovrebbero essere depositati di nuovo :))

Ha una prova matematica di queste affermazioni? Cosa ti fa pensare che una serie di trade redditizi debba essere seguita da una serie di trade perdenti?
 
Roman.:


Beh, perché... :-)

Facevo il pieno sul drawdown, perché il roll era una volta al giorno, quindi i soldi venivano proprio dal drawdown.

Quindi, tutto va bene qui - compriamo i fondi, vendiamo i top - il sistema è un sistema in controtendenza... :-)

Se la tendenza è iniziata, continuerà ... :-)


Beh, secondo la tua foto, è esattamente quello che è successo ))))

Vi siete riversati su un drawdown locale, sperando che fosse globale. Ed è risultato essere un locale. E tu sei uscito dal drawdown globale. )))

 
C-4:

Ha qualche prova matematica di queste affermazioni? Cosa ti fa pensare che una serie di operazioni redditizie debba essere seguita da una serie di operazioni perdenti?

No. Questa non è un'affermazione, ma un presupposto teorico come indicato in "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading" di Larry Williams.
 
LeoV:

Qui, tra l'altro, noi come investitori affrontiamo lo stesso problema dei commercianti - investire ai massimi e uscire ai minimi, quando dovrebbe essere il contrario.

Come evitare questo problema?

Non c'è soluzione. Il problema principale è l'estrema instabilità di qualsiasi caratteristica statistica della grande maggioranza delle PAMM. Supponiamo che il manager sia un imbroglione nascosto e che faccia una media. Inoltre egli, per esempio, è uno zelante credente nella crescita eterna dell'argento. Per un anno o due o tre l'argento cresce, e anche la quantità di PAMM aumenta. Ma tutte le cose belle finiscono, la bolla scoppia. Le caratteristiche del suo PAMM sono cambiate bruscamente, ma analizziamo le sue statistiche passate. Vediamo il drawdown e pensiamo "Grande! Ora possiamo investire" - speriamo che questo prelievo sia una parte delle statistiche che c'erano prima. Ma in realtà tutto è cambiato. Ora questo drawdown fa parte di un PAMM completamente diverso, nuovo e spaventoso sotto il vecchio nome.
 
C-4:

Ha qualche prova matematica di queste affermazioni? Cosa ti fa pensare che una successione di operazioni redditizie debba essere seguita da una successione di operazioni perdenti?

Credo che sia come il sole dopo la pioggia.
 
C-4: Ha qualche prova matematica di queste affermazioni?
Purtroppo o per fortuna, non ci sono studi matematici di questa natura, quindi si può affermare qualsiasi cosa a questo proposito e può essere vero. O forse no.....))))
 
C-4: Diciamo che il manager è un imbroglione latente e un drogato di media. Per esempio, è convinto della crescita infinita dell'argento. Per un anno o due o tre, l'argento sta crescendo, anche la sua equità PAMM sta crescendo. Ma tutte le cose belle finiscono, la bolla scoppia. Le caratteristiche del suo PAMM sono cambiate bruscamente, ma analizziamo le sue statistiche passate. Vediamo il drawdown e pensiamo "Grande! Ora possiamo investire" - speriamo che questo prelievo sia una parte delle statistiche che c'erano prima. Ma in realtà tutto è cambiato. Ora questo drawdown fa parte di un PAMM completamente diverso, nuovo e terribile sotto il vecchio nome.

Questo è quello che ho scritto - investire in un oscuro gestore sulla base del solo patrimonio netto comporta, come si è scoperto, grandi rischi non commerciali.....))))
 
m_a_sim:

no. Questa non è una dichiarazione, ma un presupposto teorico come dichiarato in Larry Williams "The Long-Term Secrets of Short-Term Trading"


Io stesso sono un fan di Larry Williams e di tutti i suoi libri. Ma trovare la serialità è un compito troppo non banale per essere completamente risolto dallo stesso Z-Score. L'introduzione di un ulteriore sottomodello nel modello di trading/investimento è pieno di pericoli, perché introduce sempre un ulteriore grado di libertà per il rischio. L'esempio più semplice:

x y x y x y x y

Grande serialità, vero? E se fosse solo parte di un processo casuale:

xxyxyyyxxxyyxyxxxyxyxxyxyxyxy xyyyyxxyxyyyyyxyxyyyyxxx
Ma l'argomento non è questo.
 
Qualsiasi investimento comporta un rischio. ma la tua definizione di rischio di trading sarebbe interessante.
 
LeoV:
Purtroppo o per fortuna, non ci sono studi matematici di questo tipo, quindi si può affermare qualsiasi cosa a questo proposito e può essere vera. O forse no.....))))

Beh, in questo caso, o sono un genio o un pazzo, perché ho questi studi... No, più che altro un pazzo.
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