"Indicatore di movimento "miracolo", "digitale" "gruppo - pagina 13
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Bene, fuori da questa pagina allora - per l'accensione tardiva - scuse - riposo...:-)))
Sì, molto simile. È quasi vicino. Non voglio correggere, voglio chiarire. Per quanto alcune persone qui affermino che hanno bisogno solo delle major. Loro calcoleranno il resto. La pratica dimostra che tacciono su una cosa: la loro precisione di calcolo è +-labbra (alla precisione dello spread/2). Ecco un esempio https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Ora riguardo alle velocità. A scuola abbiamo spesso risolto problemi (ricordate) dove c'era un percorso, una velocità e un'accelerazione. Conoscendo questi parametri, per esempio, per un'automobile, possiamo supporre con una probabilità non 50/50, ma un po' di più, che sia 85 a 15, che l'automobile che corre con grande velocità e accelerazione, ha più probabilità di continuare la strada, che girarsi. Ho ragione ....a se è così, allora dobbiamo trovare analoghi di questi concetti nel forex (immaginate che questo non sia un grafico di euro/dollaro, ma come si muove una macchina (aereo o diciamo mosca). Calcolare e costruire una previsione...
A prima vista il compito è semplice, ma quando si comincia ad andare più in profondità, si capisce che non è tutto così semplice. Bisogna ricordare che quando si digitalizza qualsiasi valore analogico c'è del rumore. Questo rumore è chiamato rumore di campionamento e quantizzazione. Quindi esistono (le formule di calcolo del rumore sono disponibili da qualche parte qui), quindi prima di è necessario sbarazzarsi di loro. Può essere fatto in modo sequenziale, possiamo costruire un filtro e passare le citazioni attraverso di esso. E poi analizzarlo. Oppure possiamo fare un'analisi congiunta (tenere conto della presenza di rumori), io ho scelto questo modo. Descrivo il movimento con equazioni differenziali stocastiche, significa filtrare immediatamente Kalman qui in dettaglio. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Cerco sempre di prevedere il prezzo e il prezzo è (asc+bid)/2. Più la previsione è accurata, migliore e più perfetto è il TS che puoi costruire, c'è una ricerca qui sul forum, cerca come la previsione influisce sulla qualità del TS, entra nel profitto al 4° grado se ricordo bene.
E il terzo - non dobbiamo dimenticare che non vediamo il movimento netto dell'euro o del dollaro, ma possiamo solo osservare la proiezione di questo movimento sul piano euro/dollaro-tempo o il piano euro/libbra-tempo ecc. quindi costruisco un indice dei movimenti valutari di euro, dollaro, sterlina, ecc. Ed è molto importante chiudere lo spazio per avere l'intera matrice (tutte le proiezioni), se si calcolano attraverso le major allora succede un casino (anche se questo è comprensibile, la matematica è una scienza esatta, è in statistica ci sono intervalli di confidenza lì si può +-spread count...) in matematica non può.
In breve, è così...
Ma le coppie di valute sono sufficienti per tutto questo?
Ma le coppie di valute sono sufficienti per tutto questo?
Ma le coppie di valute sono sufficienti per tutto questo?
Sono d'accordo con te in una certa misura. Penso che non sia sufficiente solo le coppie di valute, ho anche pensato a questo tipo di analisi (il tuo post precedente). Se il prezzo dell'oro fosse terminale non solo rispetto all'euro e al dollaro, ma rispetto a tutte le valute, allora sì, il meccanismo può essere pensato.
Per esempio, abbiamo la coppia EUR/USD. Infatti i campioni non sono uguali nel tempo e si scopre che questa sinusoide ha molti campioni in alcuni intervalli e possiamo disegnarla più accuratamente, ma nel suo altro intervallo il numero di campioni è troppo piccolo e non possiamo fare una buona stima. Per riempire le barre mancanti possiamo usare le coppie che includono euro e dollaro. (Forse cominceranno ad apparire prima nei cross, e poi le major non avranno successo in queste situazioni) (il mio cervello si contorce ma ho cercato di spiegare i miei pensieri in modo più semplice)) A proposito, quasi dimenticavo, non dovremmo prevedere i prezzi, ma l'interazione di queste apparizioni.
Posso provare ad applicarlo ai cambiamenti reciproci dei prezzi di domanda e offerta per le coppie di valute. Lo farò nel fine settimana e mostrerò i risultati.
Sono d'accordo con te per alcuni aspetti. Penso che non sia sufficiente solo le coppie di valute, ho anche pensato a questo tipo di analisi (il tuo post precedente). Se le quotazioni dell'oro nel terminale non fossero solo legate a euro e dollari, ma a tutte le valute, allora sì, il meccanismo potrebbe essere utile, ma finora non ci ho pensato.
Possono calcolare le coppie, o anche le valute attraverso l'oro/dollaro. Ma penso che non sarà del tutto corretto.
L'oro vale anche cose diverse in paesi diversi
Sì, ma se l'oro comincia a cadere, cadrà contro tutte le valute (anche se non allo stesso modo, ma nella stessa direzione).
Si potrebbe anche fare un indicatore dell'indice della moneta unica. E ci sono tali sviluppi.
Una volta ho avuto un'idea "multi-valuta". Si basava sull'idea che la "riserva d'oro" mondiale totale rimane invariata e scorre da una valuta all'altra come il liquido nei vasi comunicanti. La "formula magica" comprendeva tutte le valute con i loro pesi.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. L'ipotesi era che il vettore di movimento dell'indice valutario dovesse essere nella direzione del "livello del mare". E se un indice valutario sale più in alto degli altri e l'altro si tuffa più in basso degli altri (ed entrambi sono fuori dalle soglie), allora vale la pena di fare trading tra loro.
La difficoltà si è rivelata nel calcolo dei pesi. Il calcolo in base ai dati reali ha portato a pesi "innaturali" e negativi. I calcoli con i pesi adottati (basati sui dati ufficiali sul numero di valute incontrate) hanno portato a forti deviazioni dei prezzi modellati da quelli reali, con risultati "esattamente opposti".
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Un commento sull'idea. Immaginate diversi vasi comunicanti di uguale altezza e di diverso diametro. Il diametro grande è USD, il diametro piccolo è CAD, il diametro medio è JPY, ecc.
Se l'USD scende lentamente, i livelli negli altri vasi stanno aumentando. La corretta traiettoria verso l'alto è dettata dalla sezione totale di tutti gli altri vasi (i livelli in tutti i vasi salgono in sincronia). Se c'è una deviazione dal livello totale in qualsiasi recipiente, allora c'è un vettore che indica la direzione del movimento.
Ma tutto questo avviene nella dinamica. E se, per esempio, USD, è sceso e ci è rimasto, è necessario correggere il modello - ricalcolare i diametri per equalizzare il "livello del mare" complessivo.
Per fare questo, si deve probabilmente prendere in considerazione la quantità di "riserva d'oro" nel paese di ogni singola valuta, che è anche in continuo cambiamento.