Divergenza nascosta - pagina 15
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...o creare artificialmente condizioni in cui almeno alcune semplici proprietà analitiche delle serie Close[] sono soddisfatte, da cui poi derivano valide interpretazioni dei segnali degli indici tradizionali.
A proposito, a proposito dell'inerzia: Yuri, tu sai che questa è solo una proprietà della rappresentazione... Le 3 immagini che vi sono state mostrate recentemente mostrano che cambiando la rappresentazione cambia anche l'inerzia, rendendola più prevedibile, per non dire altro.
Un punto del mio post precedente in cui Geronimo ha scritto: "Sulla purezza del materiale. Non ci sono nomi su quegli indicatori nelle foto.
Sulla credibilità. Le divergenze sono più affidabili e sono rilevate sui SECONDI avvallamenti (top) quando sono entrambi sotto la linea 0, o sopra la linea 0 (o media, per esempio 50)", e l'ho chiamato un errore grossolano, per non essere infondato, chiarirò.
Sul grafico qui sotto il segnale di divergenza (cioè la divergenza) per tendenza (linee verdi) è assolutamente usuale e chiaro. E qui il primo segnale di divergenza (cioè la divergenza) di tendenza (linee bianche) è insolito. In esso, i minimi sul grafico dell'indicatore corrispondono ai minimi sul grafico del prezzo, che sono ai lati opposti della linea zero dell'indicatore.
Per tutti voglio sottolineare: - non considerare la linea zero dell'indicatore quando si determinano i segnali di divergenza (o convergenza) sui grafici.
Nel grafico come indicatore di MACD_H (OsMA), o meglio il suo analogo FX5_Divergence con i parametri 9, 21, 5.
Io sostengo che anche se il prezzo è rimbalzato nella giusta direzione, ma
in primo luogo stai mostrando un D-B nascosto e la sua definizione che ho dato nei post precedenti,
In secondo luogo, si è verificato dopo il Dritto D-B (ibid.), quindi la sua credibilità non è molto alta
In terzo luogo, stiamo parlando di statistiche, ecco perché non mostratemi diversi grafici che possono essere facilmente presi dalla storia, perché la stessa combinazione di segnali su un diverso simbolo o timeframe può causare la correzione del prezzo in direzione opposta,
In quarto luogo, solo l'Expert Advisor (cioè il risultato) può dircelo, che mostrerà le statistiche sulle entrate corrette per varie definizioni di divergenza,
In quinto luogo, i miei post forniscono definizioni chiare, non ragionamenti, e non vedo ancora la tua breve definizione dell'uscita,
In sesto luogo, non vedo ancora il nome dell'indicatore sul grafico, non nel testo, e i suoi parametri (e in tutti i disegni dovrebbero essere gli stessi per un certo strumento e timeframe), ecco perché non considero questi dati affidabili (perché io stesso posso adattare i valori di vari indicatori al grafico e farli uscire come lo stesso) E il fatto che questo sia il "momento attuale" su questo grafico non è definito in alcun modo.
Settimo, le raccomandazioni di Gerald Appel sulla determinazione della divergenza nel suo indicatore non vi ispirano? Ed è uno dei classici dell'AT.
Ottavo, riguardo al passaggio attraverso lo 0. Sapete come viene calcolato il MACD, per esempio? Se è così, allora non ci dovrebbero essere obiezioni a 0. Tanto più che ho detto che "...le divergenze sono più affidabili..." .
La risposta alla prima domanda è: nessuna. La conclusione si basa sulla prima legge di Newton: se il forex non viene agito da notizie, dichiarazioni di influencer, interventi e simili, la tendenza attuale continuerà. Per un po'. Quindi tutto questo è una percezione intuitiva dell'inerzia dei fenomeni, che, bisogna dirlo, ha qualche base di fatto.
La risposta alla seconda domanda è provare o confutare l'esistenza dell'inerzia nel mercato.
Guardando tutto questo, mi viene in mente Alex Niroba. Era anche un combattente per l'onnipotenza della teoria delle onde. A proposito, aveva delle ragioni per questo; si è davvero appassionato all'EWT, ha formulato alcune idee, le ha calcolate e ha anche fatto trading con successo sulla demo. L'unico problema - tutto questo complesso era completamente non formalizzabile. Quindi, come con la condizione di attraversamento della MA, la ragione principale per il trading rimane scoperta - nella mente di Alex.
Penso che la situazione sia la stessa qui. Gli articoli offerti da s2101 rispettati contengono molte immagini e parole. Purtroppo, tutte queste parole e immagini si riferiscono a casi individuali. Se si cerca di prendere tutto come una generalizzazione preconfezionata, i problemi e le domande senza risposta si riverseranno dal corno dell'abbondanza. E l'autore stesso, a quanto pare, non può generalizzarlo e formalizzarlo. Probabilmente è per questo che è venuto qui come Guru e non come cliente MTS. Ma va bene così. Anche ad Alex piaceva schiaffeggiare e imprecare. È comprensibile - i grandi sono pochi e devono essere apprezzati. :-)
= E l'autore stesso, a quanto pare, non può generalizzarlo e formalizzarlo.
Non solo l'ho generalizzato e formalizzato, ma anche implementato nella pratica.
= Questo è probabilmente il motivo per cui è venuto qui come Guru e non come ordinante di MTS.
Di quale ordine MTS possiamo parlare quando molti (se non la maggior parte) dei programmatori non capiscono i fondamenti di base dell'analisi.
(Che mi perdonino quei programmatori che hanno una profonda conoscenza della teanalisi).
s2101: Francamente parlando, mi intrighi e basta. Spero che gli articoli postati da voi moderino il mio scetticismo...
Onestamente - spero che la mia apparizione accidentale su questo forum porti almeno qualche beneficio in termini di analisi più profonda e accurata di qualsiasi situazione di mercato attuale.
Buona fortuna a tutti.
1. e la Techanalysis è solo "psicologia pratica di massa" e gli apologeti della Teganalisi Classica raccomandano vivamente
una sorta di contraddizione.
2. SE
s2101 non è un codificatore
icodificatori sono occupati con accordi sui termini
Personalmente trovo difficile scrivere il codice per trovare gli "estremi locali" e sincronizzarli (estremi) per diversi "indicatori
A
stallo, cioè non ci saranno statistiche.
:(
Punto morto. Perché (lasciami immaginare) con la distribuzione di massa di questo post tra decine di milioni di utenti MT4 in 2 anni l'Hidden D-K (come modello statistico) smetterà di funzionare. O sarà incluso dai market maker nel loro arsenale di tecniche di manipolazione del mercato. Non si può dire quale sia peggio.
E io purtroppo trovo difficile da scrivere, così ho chiesto di creare un indicatore che misura la divergenza, e poi ci sarà un consigliere, per i soldi e mettere un compagno in $ .... per s2101 in qualche caffè sulla Maidan Nezalezhnosti, se non gli dispiace.
Si dice che si possa leggere il futuro sulle scaglie di questo pesce di latta. Lavora di nuovo.
È quasi mezzanotte, ancora nessun consigliere ))))
Non ho solo generalizzato e formalizzato, l'ho anche messo in pratica.
Di quale ordine MTS possiamo parlare quando molti (se non la maggior parte) dei programmatori non capiscono le basi elementari dell'analisi.
Spiegare cosa significa "praticamente implementato". Hai negoziato con successo su demo/realtime, micro/mini/lotti pieni, mano/mTS, e altri aspetti dell'implementazione.
Posso rassicurarvi. Per scrivere MTS, il programmatore non ha bisogno di conoscere le basi dell'AT, o addirittura cos'è l'AT. Tutto ciò di cui ha bisogno è un mandato competente. E scrivere questi termini di riferimento è responsabilità del cliente. È vero, è improbabile affrontarlo, se la soluzione non è generalizzata e formalizzata.
Un'altra cosa. Vi è già stato consigliato di abbassare la temperatura dei vostri testi. Segui questo consiglio. La comunità che citi (non solo i programmatori, ma tutti i panelisti) non solo comprende perfettamente gli aspetti necessari dell'AT, ma anche lo schema che sostieni, i suoi punti di forza e di debolezza, le sue capacità e limitazioni, e così via. L'idea non è nuova. I trader usano questo strumento da molto tempo. Ed è noto da tempo che i suoi segnali sono inaffidabili e poco formalizzati. Forse è per questo che non può fornire statistiche che confermino la sua affermazione. E tutti possono disporre di belle immagini qui.
Ho diffidato di due cose per tutta la mia vita: l'entusiasmo e l'altruismo..... nessuno dei quali, in linea di massima, in una prospettiva duratura, è intrinseco alla natura umana....
Questo è vero, ma è anche vero - se nessuno qui intorno crede che "la predicazione è utile anche per il prete" e si può raggiungere un livello di "che è piacevole da condividere", allora si deve agire sulla tendenza.
Quindi l'autore si è offeso. Eh Matematico, un autore così mancato, ora cancellerà i suoi post))))
Questo è vero, ma è anche vero - se nessuno qui intorno crede che "la predicazione è utile anche per il prete" e si può raggiungere un livello di "che è bello condividere", allora si deve agire sulla tendenza.
:).... aggiungere qui anche molti.... è così bello condividere?
La ripetibilità del mercato è l'unica proprietà del mercato che possiamo sfruttare.
Tutte le nostre speranze si riducono al fatto che questa proprietà esiste e si manifesta.
Il nostro lavoro consiste nell'esprimere questa proprietà in termini matematici.
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Bene, ora - domanda stupida: perché, su quale base analitica crediamo che il prezzo salirà almeno per qualche tempo, se conosciamo questa condizione? Dove si trova in questa condizione l'informazione sulle barre future? Non ce n'è. Ecco la schizofrenia della palla da demolizione. O meglio, non il relitto in sé, ma la nostra interpretazione del segnale. Mi scuso per la diagnosi, ma non vedo alcun motivo di ottimismo finora.
L'informazione sulle barre future è incorporata nell'idea che certi eventi si verificheranno quando questa condizione sarà raggiunta con probabilità !=50%.
Secondo me è abbastanza normale cercare delle regolarità sotto forma di tali formule. Non solo il rapporto MA, ma anche la natura frattale del mercato, e il rapporto di divergenze e convergenze può essere attribuito alle varietà di tali fenomeni.
Sei anche scettico sulla divergenza?
Non confondiamo la nostra stima emotiva con lo stato reale delle cose. È inutile dire "in generale". Si può dire qualsiasi cosa (cosa che alcuni partecipanti fanno). Dobbiamo essere specifici. E poi non per "trattare" in un modo o nell'altro, ma semplicemente per dare voce ai risultati.
Penso che la situazione sia la stessa qui. Gli articoli suggeriti dal rispettato s2101 sono pieni di immagini e parole. Purtroppo, tutte queste parole e immagini si riferiscono a casi speciali. Se si cerca di prendere tutto come una generalizzazione preconfezionata, i problemi e le domande senza risposta si riverseranno dal corno dell'abbondanza. E l'autore stesso, a quanto pare, non può generalizzarlo e formalizzarlo. Probabilmente è per questo che è venuto qui come Guru e non come cliente MTS. Ma va bene così. Anche ad Alex piaceva schiaffeggiare e imprecare. È comprensibile - i grandi sono pochi e devono essere apprezzati. :-)
Lo penso anch'io. Le domande si stanno già riversando, ma l'autore non risponde, dice solo quello che gli piace.
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Tuttavia, penso che ci sia una ragione razionale nelle dichiarazioni dell'autore.
Ma per capirlo dovremmo tutti astenerci da generalizzazioni e conclusioni infondate, categoriche e premature.
Per cominciare, come minimo, non fare alcuna valutazione dei partecipanti in alcun modo.
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È meglio iniziare prima nello stile accademico classico, cioè:
1. L'autore dà una definizione dei termini.
2. L'autore dà la sua affermazione su alcune proprietà del mercato.
3. L'autore dà una formula che permette il calcolo del fatto e la quantificazione della suddetta proprietà.
Sono necessari termini, formule e significati specifici.
Nel processo di discussione, è possibile localizzare le condizioni limite, entro le quali le affermazioni presentate saranno vere.
È abbastanza possibile che da tutto questo si possa ottenere se non una vacca da mungere, allora una piccola capra da mungere, che (considerando che la maggior parte dei partecipanti non ha nulla in mano se non librarsi tra le nuvole) non è neanche male.
4. Se i risultati sono buoni, troveremo persone che vorranno implementare la capra come codice e metterla in prova pubblicamente.