Divergenza nascosta - pagina 14
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a s2101
Guardiamo attraverso il prisma dell'MTS, cioè l'algoritmo che può essere implementato almeno probabilisticamente.
Quindi non essere sorpreso)))
a s2101
Ecco perché il tuo suggerimento
Mi sembra che sia il 'problema programmatore-tecnico' che è irrisolvibile per la maggior parte dei programmatori".
è corretto.
E a causa del fatto che non volete "automatizzare" la vostra "tecnologia" e la verbosità locale si presenta. (Se aveste offerto n-venti sterline, sareste diventati 'buoni' immediatamente.) Prima di tutto, ci sono codificatori riuniti qui (in generale, è una parolaccia, come animazione - 'riproduzione' e animazione - 'revival') o l'estremo opposto, che o cercano 'basi analitiche' per calcolare il prossimo tick', o 'formula/modello di mercato' in generale. E senza questo, non c'è modo di fare soldi.
E per "essere una persona ragionevole e pensare alla bellezza delle loro unghie" - ahimè ... non così tanti.
:(
Alla fine, tutto si riduce al fatto che i termini e le definizioni divergono, quindi, tutto senza senso.
:(
È tutto triste. :(
SZY. Personalmente, io, per esempio, cerco di riscrivere citato qui (o in un ramo parallelo) FX5_Divergence.mq4 come uno script per emettere i "valori di divergenza incarnati" e per applicarvi "l'unica vera scienza").
Bene, dov'è la base analitica per la previsione: "In condizioni normali a temperature inferiori allo zero, l'acqua si trasforma in ghiaccio"?
...
Giusto - è al di fuori di quella dichiarazione.
E la loro acqua è salata. Muddy)))
Sulla purezza del materiale. Non ci sono nomi sugli indicatori nelle foto.
Sulla credibilità. Le divergenze sono più affidabili e sono determinate al SECONDO troughs (top), quando entrambi sono o sotto la linea dello 0, o sopra la linea dello 0 (o al centro, per esempio 50). È possibile trovare i grafici in cui tutte le correzioni avvengono dopo il segnale di divergenza.
È anche possibile selezionare la sensibilità dell'indicatore. Tuttavia non è altro che un montaggio.
Ancora una volta sollevo la questione dell'uscita.
Cos'ha da dire in proposito?
= ...quando sono entrambi sotto la linea 0 o sopra la linea 0 ( o la media, per esempio 50).
Nella determinazione di MACD_H, (9,21,5 - che ho dato come compromesso tra precisione e sensibilità) è un errore grossolano, dopo il quale è inappropriato (inutile) parlare di comprensione della domanda.
= È possibile trovare grafici in cui tutte le correzioni avvengono dopo il segnale di divergenza. È anche possibile selezionare la sensibilità dell'indicatore. Ma non è altro che un montaggio.
E cerca di farlo durante tutta la giornata e ai prezzi attuali e dimostralo su decine di schermate consecutive. E vedrò cosa si ottiene. (E l'articolo mostra l'intera giornata lavorativa (di mercato) in sequenza, con grafici a prezzi correnti.
=Propongo ancora una volta la questione dell'uscita. Cos'ha da dire in proposito?
Gli articoli indicano punti di entrata/uscita a prezzi di mercato reali (non storici) in qualsiasi periodo di tempo.
Mi piacciono i ragazzi che fanno domande "professionali" sui materiali senza leggerli o capirli. Prova a leggere (capire) e la domanda cadrà.
Ci sono quattro articoli su "Hate Pipsing" e questa domanda è stata posta lì. Ho risposto che se dopo alcune letture la domanda di entrata/uscita non è chiara al lettore, egli (il lettore) è totalmente impreparato ad assorbire il materiale.
Ora aggiungo,
-questo lettore ha grossi problemi con le basi dell'analisi; o
-non ci sono problemi con l'analisi a causa della mancanza di quest'ultima.
(Ind[1] - Ind[k])*(Close[k]-Close[1]) < 0
Non mi addentro nei concetti difficili da formalizzare degli estremi locali e nelle sottigliezze delle differenze tra "di", "co-" e "con". Ma il problema rimane lo stesso: su quali proprietà analitiche della funzione Close[] basiamo la nostra conclusione che un'inversione è probabile nel futuro (non coperta da questa formula)? E la seconda domanda, la più importante: cosa dobbiamo fare per rendere valide le nostre conclusioni?
2 Candid & Korey: l'acqua è fisica, non matematica, lo sai. In una serie di Close[] - quale fisica?
2 s2101: onestamente mi hai appena incuriosito. Spero che gli articoli che hai postato moderino il mio ardore scettico...
"In condizioni normali, a temperature inferiori allo zero, l'acqua si trasforma in ghiaccio" ?
Personalmente, preferisco togliere le mani dal precedente ... "stato aggregato della materia" ... divergenza, credo... temperatura e istinti. :)
"Riconoscimento di modelli analiticamente scorretto" ... fanculo a loro :)
= ...quando sono entrambi sotto la linea dello 0 o sopra la linea dello 0 ( o la media, per esempio 50).=
Quando si determina con MACD_H, (9,21,5 - che ho dato come compromesso tra precisione e sensibilità) è un errore grossolano, dopo il quale è inappropriato (inutile) parlare di comprensione del problema.
= È possibile selezionare i grafici in cui tutte le correzioni avvengono dopo il segnale di divergenza. È anche possibile selezionare la sensibilità dell'indicatore. Ma non è altro che un montaggio.
E cerca di farlo durante tutta la giornata e ai prezzi attuali e dimostralo su decine di schermate consecutive. E vedrò cosa si ottiene. (E l'articolo mostra l'intera giornata lavorativa (di mercato) in sequenza, con grafici a prezzi correnti.
=Propongo ancora una volta la questione dell'uscita. Cos'ha da dire in proposito?
Gli articoli determinano i punti di entrata/uscita a prezzi di mercato reali (non sulla storia) in qualsiasi periodo di tempo con precisione millimetrica.
Mi piacciono i ragazzi che fanno domande "professionali" sui materiali senza leggerli o capirli. Prova a leggere (capire) e la domanda cadrà.
Ci sono quattro articoli su "Hate Pipsing" e questa domanda è stata posta lì. Ho risposto che se dopo alcune letture la domanda di entrata/uscita non è chiara al lettore, egli (il lettore) è totalmente impreparato ad assorbire il materiale.
Ora aggiungo,
-questo lettore ha un grosso problema con le basi dell'analisi; o
-nessun problema con l'analisi dovuta alla mancanza di quest'ultima.
Ancora una volta, sto parlando di credibilità e di valore pratico, non di studiosi o di copywrite.
Dove altro, se non sulla storia, si mostra tutto quello che vediamo.
Non vedo i nomi degli indicatori classici e i loro parametri nei disegni.
Perciò non credo nell'affidabilità. Se rivendicate la verità in senso scientifico, allora siate coerenti e corretti. Appoggio il vostro lavoro, ma come i vostri sforzi, non come la verità in ultima istanza.
Non assolutizzare gli indicatori di inerzia e il materiale grafico della storia, e la teanalisi è solo "psicologia pratica di massa".
Inoltre - sii un po' più civile. Abbassare il livello. Tu non sai nulla delle mie conoscenze. Rileggi almeno i tuoi post. Non posso essere offeso, puoi solo insultare. Ma allora la risposta sarebbe adeguata.
Su quali proprietà analitiche della funzione Close[] basiamo la nostra conclusione che un'inversione è probabile in futuro (non coperta da questa formula)? E la seconda e più importante domanda: cosa dobbiamo fare per rendere valide le nostre conclusioni?
Queste sono esattamente le domande che ho fatto anche nei post precedenti. E non possiamo assolutamente parlare del valore pratico dei segnali di inversione. Possiamo parlare di segnali che confermano le tendenze (con una certa probabilità come un D-C nascosto), perché gli aderenti all'Analisi Tecnica Classica (questo è per 2 s2101) raccomandano fortemente di lavorare con le tendenze e non di prendere inversioni che presumibilmente predicono i segnali di divergenza.
Un punto del mio post precedente in cui Geronimo ha scritto: "Sulla purezza del materiale. Non ci sono nomi su quegli indicatori nelle foto.
Sulla credibilità. Le divergenze sono più affidabili e vengono rilevate sui SECONDI avvallamenti (top) quando sono entrambi sotto la linea 0, o sopra la linea 0 (o la media, per esempio 50)", e l'ho chiamato un errore grossolano, per non essere infondato, chiarirò.
Nel grafico qui sotto il segnale di divergenza (cioè la divergenza) per tendenza (linee verdi) è assolutamente usuale e chiaro. Ma il primo segnale di divergenza (cioè la divergenza) di tendenza (linee bianche) è insolito. In esso, i minimi sul grafico dell'indicatore corrispondono ai minimi sul grafico del prezzo, che sono ai lati opposti della linea zero dell'indicatore.
Voglio sottolineare per tutti: - non considerare la linea zero dell'indicatore quando si determinano i segnali di divergenza (o convergenza) sui grafici.
Nel grafico, l'indicatore MACD_H (OsMA), o meglio il suo analogo FX5_Divergence con i parametri 9, 21, 5 è usato come indicatore di divergenza.
Geronimo =Dove altro se non sulla storia si mostra tutto ciò che vediamo.
Negli articoli, tutte le immagini sono prese al prezzo di mercato corrente al momento della ripresa, che può essere visto su qualsiasi grafico, e di cui gli articoli ti avvertono.
Questo è il problema dell'analisi tecnica dei programmatori.
Cieco - fagli vedere, sordo - fagli sentire.
Ma il problema rimane lo stesso: su quali proprietà analitiche della funzione Close[] basiamo la nostra conclusione che un'inversione è probabile nel futuro (non coperta da questa formula)? E la seconda e più importante domanda: cosa dobbiamo fare per rendere valide le nostre conclusioni?
La risposta alla prima domanda: nessuna. La conclusione si basa sulla prima legge di Newton: se il forex non viene influenzato da notizie, dichiarazioni influenti, interventi e simili, la tendenza attuale continuerà. Per un po'. Quindi tutto questo è una percezione intuitiva dell'inerzia dei fenomeni, che, bisogna dirlo, ha qualche base di fatto.
La risposta alla seconda domanda è provare o confutare l'esistenza dell'inerzia nel mercato.
2 s2101: Sinceramente mi hai appena incuriosito. Spero che gli articoli che hai postato attenuino il mio fervore scettico...
Guardare tutto questo mi ricorda Alex Niroba. Era anche un combattente per l'onnipotenza della teoria delle onde. A proposito, aveva delle ragioni per questo, si è davvero appassionato all'EWT, ha formulato alcune idee, le ha calcolate e ha anche fatto trading con successo sulla demo. L'unico problema - tutto questo complesso era completamente non formalizzabile. Quindi, come con la condizione di attraversamento della MA, la ragione principale per il trading rimane scoperta - nella mente di Alex.
Penso che la situazione sia la stessa qui. Gli articoli offerti da s2101 rispettati contengono molte immagini e parole. Purtroppo, tutte queste parole e immagini si riferiscono a casi individuali. Se si cerca di prendere tutto come una generalizzazione preconfezionata, i problemi e le domande senza risposta si riverseranno dal corno dell'abbondanza. E l'autore stesso, a quanto pare, non può generalizzarlo e formalizzarlo. Probabilmente è per questo che è venuto qui come Guru e non come cliente MTS. Ma va bene così. Anche ad Alex piaceva schiaffeggiare e imprecare. È comprensibile - i grandi sono pochi e devono essere apprezzati. :-)
1. e la Teganalisi è solo "psicologia pratica di massa" e gli apologeti della Teganalisi Classica raccomandano vivamente
una sorta di contraddizione.
2. SE
s2101 non è un codificatore
icodificatori sono occupati con accordi sui termini
Personalmente trovo difficile scrivere il codice per trovare gli "estremi locali" e sincronizzarli (estremi) per diversi "indicatori
A
stallo, cioè non ci saranno statistiche.
:(