Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 44
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Non proprio. Se i seni e i coseni sono un numero finito, allora è una serie. Ma questo numero non è finito per tutti, ma solo per le funzioni periodiche. Per tutte le altre funzioni abbiamo una generalizzazione con un numero infinito di seni/coseni (e intervalli infinitesimali tra loro)
OK, dov'è il profitto? ))))
Ovunque. A seconda delle specifiche del sistema di trading. Ci possono essere due filtri con caratteristiche diverse (analogo di due MA), può essere per pendenza. È possibile filtrare un segnale utile e applicarvi altri metodi di analisi.
La Fourier non ha alcuna applicazione nelle previsioni sul forex; è stata inventata per l'approssimazione.
Non proprio. Se i seni e i coseni sono un numero finito, allora è una serie. Ma questo numero non è finito per tutti, ma solo per le funzioni periodiche. Per tutte le altre funzioni abbiamo una generalizzazione con un numero infinito di seni/coseni (e intervalli infinitesimali tra loro)
Ma non importa come la giri... Lo decomponiamo, lo sommiamo e otteniamo la stessa cosa. I nostri dati sono discreti, quindi ci sono un numero finito di elementi nella serie.
Ancora una volta, la trasformata di Fourier (che ha un integrale) è uno strumento estremamente comodo per i calcoli analitici. Personalmente, preferisco occuparmene, e dopo aver ricavato le formule finali necessarie (per esempio, per i parametri dei filtri), elaborare i dati usandoli, piuttosto che correre a quotare con una trasformazione discreta, che, ovviamente, non predice nulla da sola.
Per inciso, il trasformatore di Fourier della natura è l'organo dell'udito: nel nostro orecchio, un'onda acustica viene convertita in un insieme di frequenze, che noi percepiamo come suono. E spesso anche come conseguenza possiamo indovinare cosa ci succederà tra un minuto. Anche le informazioni di fase vengono poi scartate. Perché l'analogico non dovrebbe avere un posto nel mercato del forex?
L'approssimazione è anche un modo di fare le cose. Approssimativo, guarda dove punta.
È più complicato - ci sono troppe variabili - la probabilità di aggiustamento è alta. La variante più semplice è quella di decomporlo, prendere l'armonica che sarà redditizia in futuro, e guadagnare dall'incrocio con se stessa ai suoi estremi.
Ma entrambe le varianti (la tua e la mia) generano la stessa domanda - come identificare le armoniche che saranno redditizie in futuro. Nella mia versione - è necessario identificare solo un'armonica, nella tua - molto di più, che è più probabile che porti al drenaggio.....)))).
Scusate, ma questa non è una spiegazione di Fourier, ma una dimostrazione della sua completa incomprensione.
Ma sembra che lei lo capisca. E naturalmente puoi spiegarlo a me e a tutti gli altri. O è tutto quello che hai da dire?
Ecco una citazione di Pedivikai:
L'analisi(greco ἀνάλυσις - decomposizione, dissezione) è un'operazione di dissezione mentale o reale del tutto (cosa, proprietà, processo o relazione tra oggetti) nelle sue parti componenti, eseguita nel processo di conoscenza umana o attività pratico-oggettuale.
Supponiamo di avere il compito di scomporre il numero 1 in 5 componenti. Le varianti 0, 0, 1, 0, 0 o 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 sembrano naturali e adatte a qualche uso ulteriore. Ma l'opzione 1, 2, -2, 3, -3 sembra innaturale e complica solo le cose, sebbene anch'essa sia presumibilmente corretta. Fourier fa più o meno la stessa cosa con le funzioni non periodiche.
Ancora una volta, la trasformata di Fourier (che ha un integrale) è uno strumento estremamente comodo per i calcoli analitici. Personalmente, preferisco occuparmene, e dopo aver ricavato le formule finali necessarie (per esempio, per i parametri dei filtri), elaborare i dati usandoli, piuttosto che precipitarmi a quotare con una trasformazione discreta, che, ovviamente, non predice nulla da sola.
Per inciso, il trasformatore di Fourier della natura è l'organo dell'udito: nel nostro orecchio, un'onda acustica viene convertita in un insieme di frequenze, che noi percepiamo come suono. E spesso anche come conseguenza possiamo indovinare cosa ci succederà tra un minuto. Anche le informazioni di fase vengono poi scartate. Perché l'analogico non dovrebbe avere un posto nel mercato del forex?
Cioè si possono fare questi calcoli, come scomporre i dati in armoniche, aggiustare ampiezze, fasi, sommare, solo che invece si possono calcolare i coefficienti per calcolare i risultati come negli indicatori FATL, SATL - solo moltiplicando i prezzi per i coefficienti e sommando.
Ma sembra che lei capisca tutto.
Hai capito bene))
È più complicato in questo modo - ci sono così tante variabili - c'è un'alta probabilità di adattamento. L'opzione più semplice è decomporre, prendere l'armonica che sarà redditizia in futuro, e guadagnare sull'intersezione con se stessa negli estremi.
Ma entrambe le varianti (la tua e la mia) generano la stessa domanda - come identificare le armoniche che saranno redditizie in futuro. Nella mia variante, è necessario identificare una sola armonica, nella tua - molte di più, il che porterà molto probabilmente a un drenaggio.....)))).
Quindi con le reti neurali si ottengono ancora più parametri. L'uso di una sola armonica è un caso speciale dell'uso dei multipli - lo stesso multiplo, solo che tutti hanno ampiezza 0 tranne uno. Se ne usiamo solo uno, allora arriviamo a Herzl, a MESA.