Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 18
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Sì, Korey, capisco, grazie; ho solo supposto che EMA(2) dovrebbe approssimare un po' meglio questo ingegnoso indikator di Smirnoff. Mi sono preso il mio tempo e sono passato attraverso tutti gli 8 passi dello schema menzionato nell'articolo e mi sono assicurato che la somma dei coefficienti sia davvero 1. Solo più tardi ho capito che tutto è lineare e ho realizzato: "ma per cosa? Perché ho risolto questo banale imbroglio lineare?
Eh, signor Smirnoff, sarebbe meglio per lei pubblicare in Occidente, dove qualsiasi pezzo di... in un involucro appropriato - purché porti soldi... Non ti vergogni di molestare la gente qui? Se è così, perché non ci mostri un vero algoritmo, un algoritmo liscio, senza ritardi, sottocoperture o sovrapposizioni, migliore di quello di Djurik? Dopo tutto, Jurik, devi essere d'accordo, è molto meglio - anche quello che abbiamo postato, cioè JMA.
P.S. Korey, in linea di principio non c'è una grande differenza - o EMA(2) in alta dissolvenza, o Weighted Close. Lo stesso prezzo di Close in effetti. Korey, ti dispiace se è "tu"? Se non vi dispiace, lo accetterò.
su quello schermo p.9. Intendevo il secondo indice di Smirnov, quello lungo, al quale sono riuscito a far corrispondere 1:1 l'integro-differenziale MA,
o il lungo Smirnov è irrilevante? (Linee blu e blu)
Ho esaminato il materiale e non capisco di cosa si tratti. Secondo me, la cosa più preziosa negli automi è la scorrevolezza della curva di mediazione e il suo realismo. Inseguire ogni picco è totalmente non redditizio. MA è in ritardo di mezzo periodo e va bene, EMA è in ritardo di un terzo periodo, LWMA - di un quarto di periodo e smussa molto bene. Il T3 è un indicatore meraviglioso a tutti. Djuric ha fatto belle buste con i suoi esponenti, ma T3 si comporta in modo più adeguato e stabile in Expert Advisors. Se avete bisogno che la curva si adatti meglio al modello di oscillazione del segnale, potete renderla adattiva e non ci saranno problemi con periodi e ritardi. Ecco un'immagine di EMA adattata da Std come AMA. Ma a cosa serve tutto questo? Nel trading, l'ottimizzazione dei tempi di entrata e di uscita non ha niente a che vedere con tutto questo stirare e recuperare. E il professore è un po' patetico. L'errore iniziale nell'approccio - tende ad accumularsi e a crescere. E un sacco di conoscenza e poca pratica aiutano solo...
Sulla pratica. È più o meno così nel primo post:
Perché nel passato? Non ci si allontana da un simile passato, ci si attacca come a una droga.
E il secondo, ANG3110:
Penso che ci sia un punto. Devi solo trovarlo.
Quanto è praticante? Si è seduto lì probabilmente per due giorni, un mese al massimo, e si considera un praticante. L'approccio, e ciò a cui presta attenzione, mostra che è un ragazzo molto giovane nel trading - completamente inesperto. E la stiratura dei muwings di solito interessa i principianti... Ma ancora una volta, a cosa serve?
E se si aggiunge il thresholding all'adattamento, è bellissimo. E nessun sobbalzo.
Qualcosa mi fa venire voglia di farmi furbo anch'io... C'è una tangente selvaggia con questi periodi costanti e la matematica, anche se è la più alta. Il tempo reale nel mercato non è lineare, lo spazio-tempo è tutto curvo. Ci sono fluttuazioni veloci, poi ci sono quelle lente. In generale, ci sono molte armoniche da piccole a grandi. Ma è assurdo cercare di analizzarli o calcolarli in tempo lineare. Prendete la sezione mostrata nell'immagine. Ma lo spazio-tempo ora si restringe e ora si espande. E il tempo reale sarà il cammino percorso, cioè, in prima approssimazione, la somma di Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), diviso per la lunghezza media specifica. Questo è ancora più o meno costante. La notte è due volte più lunga del giorno e l'ampiezza delle fluttuazioni è almeno due volte più breve del giorno. Di giorno, al contrario, il tempo è più breve, mentre l'ampiezza aumenta. Lo spazio e il tempo sono interdipendenti. Se usiamo periodi e barre in scala temporale lineare, o calcoliamo le armoniche come la trasformata di Fourier, non otterremo mai un'immagine corretta. E si può dimenticare del tutto la previsione con un approccio del genere.
Quando c'è un eccesso di valuta, come nel caso delle valute europee, ci vuole più tempo perché il prezzo aumenti rispetto a quando è in tendenza. Si spende la stessa quantità di denaro. Sta solo oscillando, con piccoli crolli verso l'equilibrio del mercato.
... Di notte il tempo è il doppio di quello del giorno, e l'ampiezza delle oscillazioni è almeno la metà di quella del giorno. Di giorno, invece, il tempo è più breve e l'ampiezza aumenta...
Qualcosa mi fa venire voglia di diventare intelligente anch'io... Con questi periodi costanti e la matematica, anche se è il più alto, c'è una tangente selvaggia. Il tempo reale nel mercato non è lineare, lo spazio-tempo è tutto curvo. Ci sono fluttuazioni veloci, poi ci sono quelle lente. In generale, ci sono molte armoniche da piccole a grandi. Ma è assurdo cercare di analizzarli o calcolarli in tempo lineare. Prendete la sezione mostrata nell'immagine. Ma lo spazio-tempo ora si restringe e ora si espande. E il tempo reale sarà il cammino percorso, cioè, in prima approssimazione, la somma di Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), diviso per la lunghezza media specifica. Questo è ancora più o meno costante. La notte è due volte più lunga del giorno e l'ampiezza delle fluttuazioni è almeno due volte più breve del giorno. Di giorno, al contrario, il tempo è più breve, mentre l'ampiezza aumenta. Lo spazio e il tempo sono interdipendenti. Se usiamo periodi e barre in scala temporale lineare, o calcoliamo le armoniche come la trasformata di Fourier, non otterremo mai un'immagine corretta. E si può dimenticare del tutto la previsione con un approccio del genere.
Quando c'è un eccesso di valuta, come nel caso delle valute europee, ci vuole più tempo perché il prezzo aumenti rispetto a quando è in tendenza. Si spende la stessa quantità di denaro. Sta solo oscillando, con piccoli crolli verso l'equilibrio del mercato.
Ciao
Molto interessante sapere l'opinione del branco.
Ho pubblicato un articolo a pagina 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 su Optimal Tracking Filters di John Ehlers. Ho l'impressione che sia simile a questo.
Il materiale è vecchio come il mondo, ma non ha perso la sua rilevanza IMHO. Gli autori di questo articolo affermano:
OTF usa i prezzi massimi e minimi della barra nel calcolo. La parte della formula dell'indicatore, responsabile dell'adattamento, utilizza i massimi e i minimi delle barre nel calcolo, il che permette di stimare il fattore di rumore aggiuntivo, che né AMA di Kaufman né VIDYA usano nei loro calcoli.
Questo ha il vantaggio di utilizzare un unico parametro di lisciatura. L'AMA di Kaufman richiede al trader di prendere una decisione sulla scelta dei valori di tre diversi parametri. VIDYA richiede al trader di prendere una decisione riguardo ai valori di due diversi parametri. OTF, a sua volta, richiede al trader di scegliere un singolo parametro - un periodo di mediazione (o un fattore di smoothing). Questo non solo lo rende più facile da usare, ma lo rende anche più veloce da capire e da afferrare.
ANG3110 Hai parlato di T3. Potresti per favore elaborare i suoi benefici (cosa c'è di divertente) e preferibilmente in confronto agli altri.
Grazie.
Ciao!
ANG3110 Hai menzionato T3. Potresti per favore elaborare i suoi vantaggi (qual è la fregatura) e preferibilmente in confronto agli altri.
Grazie.
È molto semplice. Facciamo un Expert Advisor che comprerebbe e venderebbe completamente su un cambio di direzione della media mobile verso quella opposta. Possiamo aggiungere un piccolo valore di soglia, 1-3 punti alle medie mobili per impedire loro di rimbalzare, altrimenti ci saranno molti falsi positivi. Aggiungiamo anche tutti i tipi di indicatori (MA, EMA, LWMA, JMA, Linear Regression-LR, regressione pesata, regressione parabolica, DCT, regressione dei seni, coseni, logaritmi, famiglia adattiva, VIDYA, AMA, per Std, per momentum o angolo LR, Highest-Lowest, Parabolic, indicatori Lag, indicatori Step, cluster Neural network, ecc.п., e T3. Ed eseguirlo attraverso l'ottimizzatore. In questo esperimento, il T3 dà i migliori risultati. Poi viene la LWMA, e poi l'EMA. Il resto è notevolmente peggio. Questo esperimento non è molto corretto, come il montaggio, ma mostrerà immediatamente, per esempio, che Jurik è un imbroglione, un esotico. E dimostrerà che determinare lo stato del mercato in un dato momento è molto più prezioso di tutto quel filtrare e stirare.
T3 è essenzialmente un EMA preso da se stesso sei volte di seguito e sommato secondo una certa legge con fattori di ritardo bilanciati. Ecco perché ha una morbidezza così elevata.