Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 15

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AlGor писал (а): Off-topic, naturalmente, ma ancora interessante - LeoV, potresti mostrare una foto dell'indicatore CSSA Cycles dello stesso sviluppatore (sembra molto bello sulle azioni)? Vorrei vedere come appare sulle quotazioni Forex.


Qui c'è CSSA-Cycles. Questo con parametri predefiniti. Ma altrimenti - i parametri devono essere regolati di corso.......

 

Al punto N corrisponde meno distorsioni dal grafico MT4.
ha già buttato via l'array [100][21] e il lavoro di una settimana)))

Rispetto per la matematica e la matematica.

 
Korey:

Al punto N corrisponde a meno distorsioni dal grafico MT4.
ha già buttato fuori l'array [100][21] e una settimana di lavoro grezzo.)))

Complimenti a Math e Math.



Per non dover scavare in giro. Ecco un pezzo di "Statistiche per commercianti" di S. Bulashev, pag. 156.

Alexei (matematico), cosa ne pensi? Sento che mi mette a disagio, c'è qualcosa che non va.

 
LeoV, grazie!
Sarà qualcosa a cui pensare.
 
a Prival
Sì, hai ragione, sperimentalmente con il periodo 4 => Lrma[i+1]-Lrma[+2]==a
Ma ho lanciato l'array [100][21] e seguiranno decine di altri tre indici. Rispetto.
 
Prival:

Alexei (matematico), cosa ne pensi? Mi fa sentire a disagio, c'è qualcosa che non va.


Non sono matematico, ma lo dirò. La media è calcolata su un intervallo e deve riferirsi all'intero intervallo. Attribuirlo a un punto particolare dell'intervallo è, in un certo senso, arbitrario e scorretto. L'interpretazione di Bulashev - la media della funzione corrisponde alla media dell'argomento - non è più giustificata di qualsiasi altra interpretazione. Si potrebbe dire, senza alcuna somma, che il punto medio dell'intervallo è più giustificato perché il futuro e il passato sono uguali. Oppure si potrebbe dire, sulla base della causalità, che il prezzo in un dato punto nel tempo dipende solo dal passato e non dipende dal futuro e attribuire il suo valore medio all'ultimo punto dell'intervallo. Da un punto di vista fisico (ma non matematico) questo ha più senso, ma è così che avviene il ritardo di fase.
 
Reshetov:
LeoV:
Reshetov ha scritto (a): Il punto è che non c'è senso applicato da questa ripidità adattiva. Se l'indicatore estrapolasse almeno 1 barra in avanti, allora ne varrebbe la pena. Così com'è, è solo di interesse accademico per i nerd.

Assolutamente d'accordo. E per le reti neurali un piccolo ritardo non è nulla....

Mi rimangio tutto.

Ecco i risultati di LRMA + rete neurale (strategia del lotto costante):


Dovrò sperimentare con JMA

Yura, per favore mettilo in un thread separato. Metteteci un po' più di dettagli. È interessante. Ma, per favore, chiamatemi nerd o pentola (solo non mettetela in un forno :-) ). Ma non far cadere il filo. In un argomento corretto a volte nasce la verità. Con rispetto. Privato.

 
Prival писал (а): Ecco un pezzo da S.Bulashev "Statistiche per i commercianti" p.156

<Scan da Bulashev>

Alexei (matematico), cosa ne pensi? Mi fa sentire a disagio, c'è qualcosa che non va.

Non è un grosso problema. Mashka ha un ritardo di circa mezzo periodo. Questo è quanto. Ecco come lo calcolo (senza giustificazione teorica, per puro intuito): costruisco una funzione w[n] i cui valori sono uguali ai pesi di ogni clausola all'interno della finestra di smoothing. Per SMA è solo una costante. E poi calcoliamo un punto indietro nel tempo in cui l'area sotto la curva è esattamente la metà dell'area completa. È esattamente nel mezzo, cioè (T-1) / 2.

Per LWMA, a proposito, il ritardo è più piccolo: Lag = (T-1) * (sqrt(2) - 1) / sqrt(2) ~ (T-1) / 3.42. Questo è dovuto all'asimmetria dei pesi a destra, cioè al prezzo corrente.

Per l'EMA: deve essere integrato per valutare. L'asimmetria è ancora maggiore.

Infine, per LRMA: la funzione di ponderazione è una linea retta con valori k negativi nella parte sinistra della finestra. Questo è il motivo per cui il suo ritardo è ancora inferiore a quello di LWMA, ma è ancora indietro rispetto a EMA su grandi finestre.

Se siete interessati, calcolerò e posterò i ritardi per EMA e LRMA.
 

Il ritardo è diverso e al punto N convergono. Finora sono a disagio con questo, non capisco qualcosa. Questo è probabilmente dalla stessa area dove ho discusso con mech.matzov, come risolvere un integrale in forma di ITO (- t ...0) o Stratonovich (- t /2 ...t /2) 'FR H-volatilità'. Perché le soluzioni sono diverse (anche se il modello è lo stesso, ci sono entrambe le soluzioni su un modello semplice nel file), e non so quale sia quella corretta :-( .


Z.P. Yurixx e Mathemat.

Dopo aver letto i vostri post, mi è venuta un'idea, la sto scrivendo per non dimenticarla. Per fare un indicatore adattivo basato su FFT senza ridisegnare + finestra triangolare con un picco a t=0, adattamento da una soglia che rimuove il rumore ADC. È necessario pensare alla variazione della larghezza della finestra.

 
Mathemat:

Infine, per LRMA: la funzione scale è una linea retta con valori k negativi sul lato sinistro della finestra. Quindi ha ancora meno ritardo di LWMA, ma è ancora indietro rispetto a EMA su finestre grandi.

Se siete interessati, calcolerò e posterò i ritardi per EMA e LRMA.
Ciao! Molto interessante. Almeno approssimativamente, senza calcoli. Mi piacciono molto i mash-up! Credo che debba succedere a tutti, e non solo una volta.
Inoltre, ditemi per favore, a quale finestra l'EMA inizia a vincere il ritardo rispetto all'LRMA?
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