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Mi dispiace intromettermi nella vostra conversazione. Che ne dite di legare il valore della soglia a qualche funzione. Per esempio ATR o all'angolo di pendenza di T3. Per così dire, facciamo uno scatto sbilenco in direzione della tendenza. Attualmente sto lavorando su come eseguire EMA avanti e indietro. Non appena farò un aquilone, proverò io stesso questa idea.
Ciao!
ANG3110 Hai menzionato T3. Potresti per favore elaborare i suoi vantaggi (qual è l'espediente) e preferibilmente in confronto agli altri.
Grazie.
È molto semplice. Facciamo un Expert Advisor che comprerebbe e venderebbe completamente su un cambio di direzione della media mobile al contrario. Possiamo aggiungere un piccolo valore di soglia, 1-3 punti alle medie mobili per impedire loro di rimbalzare, altrimenti ci saranno molti falsi positivi. Aggiungiamo anche tutti i tipi di indicatori (MA, EMA, LWMA, JMA, Linear Regression-LR, regressione pesata, regressione parabolica, DCT, regressione dei seni, coseni, logaritmi, famiglia adattiva, VIDYA, AMA, per Std, per momentum o angolo LR, Highest-Lowest, Parabolic, indicatori Lag, indicatori Step, cluster Neural network, ecc.п., e T3. Ed eseguirlo attraverso l'ottimizzatore. In questo esperimento, il T3 dà i migliori risultati. Poi viene la LWMA, e poi l'EMA. Il resto è notevolmente peggiore. Questo esperimento non è molto corretto, come il montaggio, ma mostrerà immediatamente, per esempio, che Jurik è un imbroglione, un esotico. E dimostrerà che determinare lo stato del mercato in un dato momento è molto più prezioso di tutto quel filtrare e stirare.
T3 è essenzialmente EMA preso da se stesso sei volte di seguito e sommato secondo una certa legge con fattori di ritardo bilanciati. Ecco perché ha una morbidezza così elevata.
selezionare qualsiasi algoritmo di smoothing che voglio tra quelli disponibili per mezzo di una sola funzione, e semplicemente cambiare il numero con cui questo algoritmo è rappresentato in questa funzione! Un'altra cosa è che per qualsiasi strumento di trading
ci può sempre essere un algoritmo di mediazione preferibile per qualsiasi periodo di prova!
selezionare qualsiasi algoritmo di smoothing che voglio tra quelli disponibili per mezzo di una sola funzione, e semplicemente cambiare il numero sotto il quale questo algoritmo è rappresentato in questa funzione! Un'altra cosa è che per qualsiasi strumento di trading
ci può sempre essere un algoritmo di mediazione preferibile per qualsiasi periodo di prova!
Beh, quello che ho scritto non è inventato. L'ho controllato la settimana scorsa nell'intervallo tra il 01.10.2007 e l'ora attuale. Forse avete testato in condizioni diverse da quelle che ho descritto. Se siete interessati, posso postare i risultati o gli opinionisti del test. Ho testato specificamente GBPUSD15 sui prezzi di apertura (per un esperimento veloce è abbastanza buono), sulle quotazioni Alpari.
E in generale sono sorpreso dall'affermazione sulla velocità di scrittura degli EA. Conosci il potenziale dei partecipanti a questo thread?
Qui non sono stato pigro e ho ritestato T3 e JMA.
JMA ha inserito (da GODZILLA).
Le migliori variazioni "in forma".
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a prezzi di apertura. Dal 01.10.2007 al 07.02.2008
I passaggi sono ottimizzati dal rischio come percentuale di un deposito.
1-Risk=0 (solo al 1° lotto); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;
JMA
Non si può dire che sia troppo male.
T3
Ma il T3 tiene il rischio fino al 50% e anche di più e il JMA solo fino al 30.
Ho controllato prima su altri dati storici e coppie di valute e il quadro nel rapporto JMA/T3, era circa lo stesso, anche leggermente migliore verso T3.
a ANG3110
Domanda - in quale periodo è stata testata la T3/JMA?
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.
Qui non sono stato pigro e ho ritestato T3 e JMA.
JMA ha inserito (da GODZILLA).
Le migliori variazioni "in forma".
Depo=10000. GBPUSD15 Alpari a prezzi di apertura. Dal 01.10.2007 al 07.02.2008
I passaggi sono ottimizzati dal rischio come percentuale di un deposito.
1-Risk=0 (solo al 1° lotto); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;
JMA
Non si può dire che sia troppo male.
T3
Ma T3 tiene Risk al 50% e anche più in alto e JMA solo al 30.
Ho controllato prima su altri dati storici e coppie di valute e il quadro nel rapporto JMA/T3, era circa lo stesso, anche leggermente migliore verso T3.
Ho scritto la coppia di valute GBPUSD15 - quindi il periodo è naturalmente M15. Se parliamo di T3 d'epoca, allora basta usare optimizer, io ho T3 di mia fabbricazione ed è leggermente diverso da quello che si trova su Internet. Non solo il periodo è ottimizzato, ma anche il coefficiente b. Lo stesso vale per JMA, non so quale variante tu possa avere.