Dialogo con l'autore. Alexander Smirnov. - pagina 19
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Più dettagli... Ecco un esempio - la somma degli incrementi della parte blu sinistra è uguale alla somma degli incrementi della parte blu destra. Puoi vedere che è stato speso più tempo nella parte sinistra che in quella destra, e la lunghezza delle "corde" della parte destra e di quella sinistra è la stessa, cioè il denaro è stato speso allo stesso modo. E cosa sarebbe successo se avessimo costruito sulla base della decomposizione di Fourier armoniche in tempo lineare o usato muwings con un periodo costante. Non coinciderebbero con i punti di rotazione.
L'articolo parla proprio di questa idea. Ma ci sono alcuni punti sottili sul rapporto contrazione-espansione che coinvolge l'equilibrio globale dei prezzi, dove uno si inserisce nell'altro e il piccolo è simile al grande, che può facilmente confondersi con quale movimento appartiene la sezione attuale e dove finirà.
Ciao!
Molto interessante conoscere l'opinione del branco.
Pubblicato un articolo a pagina 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 su Optimal Tracking Filters di John Ehlers. Ho l'impressione che sia simile a questo (non giudicare strettamente).
Anche se il materiale è vecchio come il mondo, non ha perso la sua rilevanza IMHO. Gli autori dell'articolo affermano:
OTF usa i massimi e i minimi delle barre oltre al prezzo di chiusura nei suoi calcoli. La parte della formula dell'indicatore, responsabile dell'adattamento, utilizza i massimi e i minimi delle barre nel calcolo, il che permette di stimare il fattore di rumore aggiuntivo, che né AMA di Kaufman né VIDYA usano nei loro calcoli.
Questo ha il vantaggio di utilizzare un unico parametro di lisciatura. L'AMA di Kaufman richiede al trader di prendere una decisione sulla scelta dei valori di tre diversi parametri. VIDYA richiede al trader di prendere una decisione riguardo ai valori di due diversi parametri. OTF, a sua volta, richiede al trader di scegliere un singolo parametro - un periodo di mediazione (o un fattore di smoothing). Non solo lo rende più facile da usare, ma permette anche di capire e gestire la sua essenza più velocemente.
ANG3110 Hai menzionato il T3. Potresti elaborare i suoi vantaggi (cosa c'è di divertente) e preferibilmente in confronto agli altri.
Grazie.
Grazie per l'articolo e l'indicatore. Ma purtroppo non è la stessa cosa neanche lì. Probabilmente dovrei scrivere un articolo con formule corrette ed esempi di utilizzo. Vorrei che MQL avesse operazioni di matrice, sarebbe molto più facile scrivere un indicatore. Per quanto abbia cercato in rete informazioni sull'applicazione del filtro di Kalman per l'analisi delle quotazioni, le informazioni sono scarse e quello che ho è distorto; piccole distorsioni sono quasi impercettibili ma negano l'intera idea implementata in questo dispositivo matematico.
Diciamo questo articolo, il coefficiente K (guadagno) - solo il valore iniziale dovrebbe essere impostato, e non può essere una costante, come nel processo di funzionamento del filtro K si adatta (cambia). In più usando ( H + L )/2 questo è mediano e abbiamo bisogno di una varianza e due di loro, una varianza del modello e una varianza di misura.
Ma anche in questa forma è già buono, è una specie di interpretazione della variante chiamata filtro alfa. C'è un po' qui a proposito di 'Filtri digitali adattivi'. Ma sono io che parlo di nuovo, è strano che si parli così poco di questa particolare matrice, probabilmente la stanno nascondendo.
P.S. Ho provato ad allegarlo - non funziona. La dimensione è di 3,7 Mb. Se siete interessati posso inviarvelo per e-mail.
P.S. Ho provato ad appuntarlo - non passa. Dimensione 3,7 MB. Se siete interessati, posso inviarvelo per e-mail.
Vorrei che MQL avesse operazioni di matrice, sarebbe più facile scrivere un indicatore.
Posso implementare tutte le operazioni di matrice necessarie sotto forma di subroutine indipendenti. Mi dica solo di quali operazioni ha bisogno.
La stessa cosa, e anche più velocemente, può essere fatta, per esempio, da komposter e da molti altri qui. Quindi, Sergey, non cercare scuse, mettiamoci al lavoro. :-)
A proposito, se si scrive un buon articolo chiaro sul filtro Kalman (senza distorsioni, Kalman puro), penso che ci sarà disposto a implementare l'algoritmo descritto lì sotto forma di un indicatore o separatamente filtro.
È un peccato che MQL non abbia operazioni di matrice, sarebbe più facile scrivere un indicatore.
Posso implementare tutte le operazioni di matrice necessarie sotto forma di subroutine indipendenti. Mi dica esattamente di quali operazioni ha bisogno.
Lo stesso e anche più velocemente può essere fatto, per esempio, da komposter e da molti altri qui. Quindi, Sergey, non cercare scuse, lavoriamo. :-)
A proposito, se scrivi un buon articolo chiaro sul filtro Kalman (senza distorsioni, Kalman puro), penso che ci sarà la volontà di implementare l'algoritmo descritto come un indicatore o un filtro separato.
Ecco l'intero algoritmo in matcad, le frecce sono segni uguali. Ho la combo Mathcad e MT4, quindi non ne ho bisogno, ma se qualcuno è disposto a farlo, lo aiuterò sicuramente. L'articolo sarebbe buono. Ne ho scritti tanti nella mia vita, sia buoni che cattivi. Non voglio scriverne uno cattivo. Non voglio scriverne una buona, una seria + con esempi. A volte non ho il tempo di scrivere le idee che vorrei vedere ed esplorare, e me ne dimentico. Una di queste (idee) è un articolo.
Ho iniziato a usare il forum come strumento per tenerne traccia :-). Forse qualcosa ci tornerà utile.
a Prival
Sulla tendenza e il recinto volerà...
Penso intuitivamente che il lavoro di Chelomey sulle vibrazioni sarebbe produttivo nel forex.
È meglio della teoria della catastrofe, e molto più vicino al mercato di un apparato bilanciato volante.
A proposito, per coloro che stanno ancora cercando di capirlo - http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf. C'è anche un codice in BASIC.