FR H-Volatilità - pagina 28
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Un'altra domanda. Per come la vedo io, le immagini disegnate dalla fine e dall'inizio saranno troppo diverse. Cioè, bisogna avere un punto di riferimento costante. E questo potrebbe non essere possibile.
Dall'inizio, Vinin. È arbitrario per punto di riferimento, ma non credo sia troppo terribile. Se costruisci dalla fine, l'ultima barra sarà troppo dinamica, e quelle successive saranno ridisegnate.
Qui ci sono problemi tecnici dovuti al fatto che il numero di barre di equivolume, in generale, sarà diverso dai Bars. Pensandoci bene.
Ma quando il processo è discreto e questa discrezione è fondamentale, la situazione cambia radicalmente.
Bene, bene... Torniamo con i piedi per terra. Il prezzo è determinato in ogni singola transazione - questa è la realtà. Il numero di scambi non solo è contato, ma anche ovviamente. Finché non si fanno accordi, pensiamo che il prezzo valga la pena. Ma è giusto? Ahimè, no. La storia recente nello spazio post-sovietico ha molti esempi di stallo del commercio, non perché non c'era niente da scambiare o perché nessuno voleva niente, ma perché il venditore non poteva sommare il prezzo in condizioni di rapido cambiamento. Pensate all'iperinflazione.
Sì, l'economia esiste continuamente. Sì, la vita scorre. Ma se si guarda al prezzo in modo oggettivo, non c'è prezzo finché non c'è una transazione. E anche le quotazioni trasmesse da un broker, quando non si traducono in una transazione specifica, riflettono ancora la sua volontà di entrare in tale transazione. Quindi il processo dei prezzi sono i numeri che vediamo al momento del flashback. Quello che c'è il resto del tempo è sconosciuto.
Ma anche se si accetta il punto di vista che i tick sono un processo di cambiamento del prezzo, allora di nuovo, le regole del tempo operativo. E significa che non importa quanto tempo passa tra i tick - non importa, non succede niente formalmente sul mercato durante questo tempo, e quindi non ha senso legarsi alle ore.
E il rumore è presente nel mercato da solo. Ci sono molte transazioni, tutte avvengono simultaneamente in diversi luoghi e tra diversi agenti di mercato. Ecco perché il prezzo è un processo stocastico. Mi sembra, al contrario, che il tempo astronomico aumenti il rumore, non il tempo transazionale. Provate a smentire questo. :-)
Un'altra domanda. Per come la vedo io, le immagini disegnate dalla fine e dall'inizio saranno troppo diverse. Quindi, bisogna avere un punto di riferimento costante. E questo potrebbe non funzionare.
È semplice, un soldato esce e dice: "LUMIN, questa è una barra con cinque zecche. E inizia un secondo archivio di barre con un numero uguale di tick dal 1. 01.2008 in parallelo con i minuti (normale). In questo caso Volume può essere scartato perché non è necessario in questo archivio e noi saremo felici.
Penso che sia più semplice di così. Lo spread viene scelto in base alla varianza del flusso di prezzi in entrata per la società di intermediazione
Ti stai contraddicendo o è un errore di battitura e dovrebbe leggersi "legato alla discretezza della misura del prezzo", il prezzo stesso sembra essere continuo, siamo già arrivati a questa conclusione due pagine fa.
Yurixx, bravo (senza ironia)! Il mondo non esiste finché non c'è un osservatore (misuratore) in esso. E qui l'osservatore è la transazione (o citazione). Il tempo transazionale regna! E non c'è niente tra i conteggi, e non c'è bisogno di inventare teorie su un processo stocastico continuo.
P.S. Mi piace questo tipo di solipsismo... "Non c'è mondo finché non lo misuro".
Sto parlando del grafico che hai citato nel tuo post precedente.
Sì, voglio sostituire le prime differenze con i loro logaritmi e integrare la serie risultante. Confronta il risultato con la serie originale (per quanto possibile).
Capito. Questo era il grafico di Yahoo. Ho scaricato da lì i dati giornalieri dal 1990 e li pubblico qui. Se volete, potete caricarlo in Excel o Matcad. Mi piacerebbe farlo, ma domani parto e ho molto da fare. Oh, mi dispiace.
Un altro tentativo di allegare un file. Si è conclusa senza successo.
CIAO !!! Moderatori, ancora questo problema! Sistemate il sito!
Ti stai contraddicendo o è un refuso e dovrebbe leggersi "legato alla discrezione della misura del prezzo", il prezzo stesso sembra essere continuo siamo già arrivati a questa conclusione due pagine fa.
Yurixx, lo zip non è allegato?