FR H-Volatilità - pagina 39
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Mathemat, ciao!
Devi rimpicciolire le immagini - non entrano nel monitor. Devo spostare il mouse avanti e indietro! Certo, capisco che sono molto interessanti e hai cercato di trasmettere TUTTE le informazioni, ma, amico, non nella stessa misura:-)
Penso che il problema sia, più di quanto tu abbia sottolineato, l'ampiezza della distribuzione.
Ehhh, l'ho provato sugli orologi e questo è quello che è venuto fuori (in alto sono barre astronomiche, in basso sono barre di equivolume):
Non fate attenzione al numero di barre, non è così importante. L'importante è che le immagini contengano effettivamente le stesse storie - dal 6 dicembre al 24 dicembre 2007.
Ehhh, l'ho provato sugli orologi e questo è quello che è venuto fuori (in alto sono barre astronomiche, in basso sono barre di equivolume):
Non fate attenzione al numero di barre, non è così importante. L'importante è che le immagini contengano effettivamente le stesse storie - dal 6 dicembre al 24 dicembre 2007.
Tu sostieni che il numero di barre non è importante, ma IMHO se si scala l'asse delle x, si ottiene un anticipo/ritardo di equi-barre rispetto alle barre astronomiche. Forse ci saranno dei modelli? O l'anticipo/ritardo potrebbe essere considerato come una tendenza/flat?
Sì, è esattamente quello su cui contavo. Si tratta di capire come scalare l'asse X.
Penso che il problema sia, in misura maggiore di quanto tu abbia indicato, nell'ampiezza della distribuzione.
È la costanza dell'ampiezza della distribuzione (e la sua importanza) a tutte le scale della ZZ che mi ha portato a non trovare un modo per utilizzare proprio la dipendenza discussa sopra.
Tuttavia, ho tratto una conclusione per me stesso: poiché c'è una tale dipendenza statistica, non ha senso curiosare nella durata dei segmenti ZZ, è sufficiente esaminare la dimensione della ZZ.
È la costanza dell'ampiezza della distribuzione (e la sua onnipresenza) a tutte le scale di WP che mi ha portato a non trovare un modo per utilizzare proprio la dipendenza di cui ho parlato sopra.
Tuttavia, ho tratto una conclusione: dato che c'è una tale dipendenza statistica, non ha senso frugare nella durata dei segmenti della SPZ, è sufficiente esaminare la dimensione della SPZ.
Sì, è esattamente quello su cui contavo. Devo ancora capire come scalare l'asse X.
E questo è quello che ho ottenuto. Minuti blu da Alpari, tick rossi da qui http://ratedata.gaincapital.com/ (prima settimana di dicembre GBPUSD)
L'inizio e la fine corrispondono al tempo, ho passato mezza giornata a cercare di capirlo. Ho guardato questa foto tutta la notte, cercando di capire dove ho sbagliato.
Sì, è esattamente quello su cui contavo. Si tratta di capire come scalare l'asse X.
E se calcolassimo semplicemente Bars*TpB - Ticks, TpB è il numero medio di tick per barra? Più precisamente la derivata di questo valore, per eliminare l'incertezza con il dato. Intendo fare a meno di costruire equi-barre.