Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 64
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Theoretische Informatik II . Non la mia prova, ma quella di Gödel, che è abbastanza elegante (non ricordo più i dettagli, è stato molto tempo fa). Posso consigliare un buon libro sull'argomento, traduzione russa: http: //www.ozon.ru/context/detail/id/129157/
Confesso la mia ignoranza in materia di completezza e coerenza. Se ti ho offeso, faa1947, ti chiedo scusa. Ma ancora il tuo
Teorema diretto: se una teoria è incompleta (ha proposizioni indimostrabili - assiomi), allora non è contraddittoria.
- Questa è una specie di sciocchezza... E il "teorema inverso" (che naturalmente non è inverso al teorema diretto, ma inverso al teorema dimostrato da Gödel) è valido solo per teorie matematiche sufficientemente ricche. Spero di non essere confuso qui?
Questo è già stato detto qui da alcune persone. Saresti così gentile da fornire uno schema, un algoritmo, una prova o quello che vuoi, ma significativo, per mostrare come fare. Puoi limitarti a sproloqui casuali con una distribuzione normale. Per favore.
Beh, per dirla in modo semplice, avete una distribuzione gaussiana (in caso di altre distribuzioni può anche funzionare, l'importante è che sia nota e stazionaria). [...] Aspetta che il prezzo rimbalzi dalla media "abbastanza lontano" e apri un trade nella direzione della media.
Una distribuzione stazionaria con code spesse può giocare uno scherzo crudele a una tale strategia, poiché la nozione di "abbastanza lontano" in questo caso è estremamente vaga o inesistente (il secondo punto è, diciamo, infinito).
Per dirla in modo semplice, avete una distribuzione gaussiana (nel caso di altre distribuzioni può anche funzionare, purché sia nota e stazionaria). In altre parole, avete una campana, che mostra che il prezzo è spesso vicino alla media. Aspetti che il prezzo rimbalzi "abbastanza lontano" dalla media e apri un trade nella direzione della media. Il prezzo tornerà sempre nella zona "vicina alla media". Ciò che è "abbastanza lontano" e "vicino alla media" può essere determinato dalla distribuzione.
Questo è esattamente il tipo di schema semplice usato da coloro che rifiutano la matematica. È un gioco a zero aspettative. Quindi nel limite dei grandi numeri il risultato di una tale strategia sarà zero. E tenendo conto della presenza dello spread in realtà sarà molto negativo. Se non vi fidate di questa dichiarazione, potete controllare sul vostro conto reale.
"Conosciuto" da chi? O forse è "Conosciuta - una delle prime cinque dozzine di distribuzioni teoriche conosciute, tutte facilmente riducibili/derivabili a una distribuzione normale"?
Tenete presente che il 97% delle formule della teoria della probabilità e della statistica si riferiscono a una distribuzione normale di una variabile casuale. Se la sua distribuzione differisce in qualche modo dalla normale o dalla "dozzina standard", le formule semplicemente non funzionano. Quindi ci sono immediatamente un mucchio di problemi che la teoria della probabilità ROBAST affronta, cioè poca dipendenza dalla non normalità della distribuzione. Ma prima di applicare quella robusta (non ce n'è ancora molta) è necessario avere una funzione di distribuzione a portata di mano e ti chiederei di chiarire - come fai tu o chiunque altro a conoscere la distribuzione delle nostre serie di prezzi e se esiste una cosa come una "distribuzione di probabilità" per una serie di prezzi a tutti? Come e a quale intervallo lo calcolerete?
Per favore, non fare il furbo e leggi a cosa si riferisce il commento.
Non ho mai sostenuto che il processo sia stazionario e con una distribuzione nota.
Ho solo detto che se è così, è facile capire come si può guadagnare su di esso.
Sì, Probability.dll nella cartella delle librerie. Dovresti anche scrivere qualcosa come:
Questo è il modo in cui ho gestito l'altra biblioteca.
Per favore, non fate i furbi e leggete a cosa si riferiva il commento.
Non ho mai sostenuto che il processo sia stazionario e con una distribuzione nota.
Ho solo detto che se lo è, è facile immaginare come fare soldi con questo.
Chi l'ha detto? Chi ha detto, o forse anche dimostrato, che con una distribuzione nota calcolata empiricamente - si può prevedere il comportamento di una variabile casuale nel tempo? (Cioè, supponendo per un secondo che il valore sia casuale)? Chi era?
suggerimento:
1).Se la distribuzione è una lettera russa L - non ne ricaverete nulla, il valore rimbalzerà tra due o tre nuvole.
2). la società LTCM è fallita (3 miliardi di loro, incastrando altre banche per 100 miliardi) proprio perché loro (i due premi Nobel) credevano che
a). le fluttuazioni dei prezzi nella massa sono casuali;
b). la distribuzione delle fluttuazioni dei prezzi è sempre normale e anche se leggermente non normale, non ci sono "code spesse" nella distribuzione delle variabili casuali.
Una distribuzione stazionaria con code spesse può giocare uno scherzo crudele a una tale strategia, poiché la nozione di "abbastanza lontano" in questo caso è estremamente vaga o inesistente (il secondo punto è, diciamo, infinito).
Beh, questo è ovvio. E non deve avere "code grasse". Può essere a due gobbe, ecc. ecc. Si può dare un mare di esempi in cui qualcosa di primitivo non funzionerà, almeno non.
È solo che prima di affermare qualcosa, bisogna scoprirne le proprietà. E noi (almeno io) non li conosciamo.
Quindi la risposta era puramente ipotetica, così come l'affermazione "È impossibile guadagnare su questo processo - è un risultato matematico", che è semplicemente senza senso e il risultato di una formulazione errata del problema.
A proposito, che ne dite di questa definizione di tendenza?
Un trend è la differenza tra una serie di prezzi reali e una distribuzione stazionaria.