Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 35

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a Prival

Quindi questa tua frase IHMO è sbagliata

So che ci sono delle limitazioni, ma dicevo sul serio:

Per applicare la trasformazione wavelet il problema della frequenza di campionamento è ancora più difficile, idealmente dovrebbe essere uguale a infinito.

Esattamente, dovrò lavorare con quello che ho. Sono d'accordo con (H+L)/2 per i pronostici/corsi su un orologio, e per una rappresentazione più accurata delle serie (per i miei scopi), uso ancora l'orologio, ma ottengo un conteggio su una barra dell'ora elaborando statisticamente tutti i minuti per quell'ora, cioè:

[Aperto{60}, Basso{60}, Alto{60}, Chiuso {60}} - un totale di 240 cifre per calcolare un valore per ora

Purtroppo non è sufficiente nel FOREX, ecco perché le lacune sono lì.

Non ho altri dati e difficilmente ce ne saranno. Anche se mi sono imbattuto in un'azienda americana che assicura di fornire dati da uno dei principali trading floor. Ma non è comunque questo il punto. E le lacune rimarranno comunque. È così e basta.

L'unico modo per diminuire il divario (diventerà non 40 punti, ma 38) è quello di raccogliere una grande quantità di fornitori di citazioni (ho scritto su di esso). Ma comunque le lacune rimarranno, forse il loro valore sarà solo leggermente inferiore.

MQ sembra raccogliere le sue citazioni nello stesso modo, Rosh ha parlato dei metodi in qualche thread e ha anche allegato la tabella exol con le fonti primarie.

P.S. Non lasciare un forum, come risultato di dispute a volte nasce la verità. Solo non riguardano militari come Budyonny che ha guidato la cavalleria su carri armati nel 1941. A volte si possono incontrare persone intelligenti e competenti tra di loro.

Io stesso sono un ex sergente e a volte ho un peccato - tiro fuori la mia spada e inizio a sventolare :o)

a Yurixx

Sergey, perché questo link http://grasn.narod.ru/002.djvu non funziona?

Ho cercato il mio sito per roba extra e ho accidentalmente spostato il file in un'altra directory. Ora funziona.

 

- Tu pensi male di me!
- Non penso affatto a te.

Pensaci:) E tutto andrà a posto.

 
+1, in particolare per NorthernWind.
 
Mathemat:
+1, in particolare per NorthernWind.

Sì, grazie, mi hai aperto gli occhi. Stavo giusto per chiedere qualche link a discussioni interessanti.
 
Yurixx:

Archivio di zecche dal 2000 per anno e mese: http://ratedata.gaincapital.com/


Aiuta a capire che in un file è scritto, non tutto è chiaro. do un esempio ha preso 1 settimana di dicembre, 2007

363533816,GBP/USD,2007-12-02 17:00:24.000,2.054500,2.055000,D
363533888,GBP/USD,2007-12-02 17:01:30.000,2.054600,2.055100,D

Mi chiedo cosa significano i numeri 363533816 e 363533888

intervallo di tempo tra i tick 17:00:24.000-17:01:30.000, in questo esempio 1 min 6 sec ?

La cosa più sorprendente è che se questo è un archivio di tick allora perché ci sono due prezzi per un tick 2.054500 e 2.055000?

e quello che è D non riuscivo a capire

 
Chi lo sa, Prival. Il primo numero sembra il tempo standard di sistema di Windows (numero di secondi dal 01.01.1970), ma è un po' piccolo (dovrebbe essere più di un miliardo). I due prezzi sono bid e ask, credo.
 
Mathemat:
La fic lo sa, Prival. Il primo numero è simile alla rappresentazione standard del tempo di sistema in Windows (il numero di secondi dal 01.01.1970), ma è un po' piccolo (dovrebbe essere più di un miliardo). I due prezzi sono bid e ask, credo.


Non ricordo da dove lo conosco, deve essere venuto dallo spazio. :-)

Il primo numero grande è il numero di tick unico nel flusso totale di tick di tutte le valute. Le due quotazioni sono anche bid e ask, credo.

 
Yurixx:
Matematica:
Fanculo, Prival. La prima cifra sembra una rappresentazione standard del tempo di sistema in Windows (il numero di secondi dal 01.01.1970), ma è un po' piccola (dovrebbe essere più di un miliardo). I due prezzi sono bid e ask, credo.


Non ricordo da dove lo conosco, deve essere venuto dallo spazio. :-)

Il primo numero grande è il numero di tick unico nel flusso totale di tick di tutte le valute. Le due quotazioni sono anche bid e ask secondo me.


sì, il primo è un numero unico nel flusso delle citazioni.

l'ultima lettera, di solito la D, è inconoscibile.

 
Prival:
Ho bisogno di una procedura che calcoli i coefficienti di a e b nell'equazione y(x)=a*x+b usando MOC. Allora forse sarò in grado di mettere insieme qualche algoritmo ACF di curva in MQL di nuovo

#define MAXHIST 200 // lunghezza massima della storia analizzata
#define MAXPOW 10 // massimo grado del polinomio
#define MAXPOW2 20 // MAXPOW*2

extern intPow=3; //rank del polinomio
extern inttern HistLength=24; /-lunghezza della storia


doppio xx[MAXPOW]; //coefficienti del polinomio


void CalcPc() //calcolare i coefficienti del polinomio
{
int i,j,k,N,H;
doppio a[MAXPOW,MAXPOW], b[MAXPOW], c[MAXPOW2];
doppio x,y,f,hd;

for (i=0;i<MAXPOW;i++) //azzerare gli array
{
b[i]=0; c[i]=0; c[i+MAXPOW]=0; xx[i]=0;
per (j=1;j<MAXPOW;j++) a[i,j]=0;
}
N=Pow+1; H=HistLength;
for (i=1;i<=H;i++) {
f=1,0; x=i-1;
y=(High[i-1]+Low[i-1]+Close[i-1]+Open[i-1])/4; //входные данные
per (j=1;j<=(2*N-1);j++) {
se (j<=N) {
b[j]=b[j]+y; y=y*x;
}
c[j]=c[j]+f; f=f*x;
}
}
per (i=1;i<=N;i++) {
k=i;
per (j=1;j<=N;j++) {
a[i,j]=c[k]; k=k+1;
}
}
per (i=1; i<N; i++) {
per (j=i+1; j<=N; j++) {
a[j,i]=-a[j,i]/a[i,i];
per (k=i+1; k<=N; k++) a[j,k]=a[j,k]+a[j,i]*a[i,k];
b[j]=b[j]+a[j,i]*b[i];
}
}
xx[Pow]=b[N]/a[N,N];
per (i=N-1; i>=1; i--) {
hd=b[i];
per (j=i+1; j<=N; j++) hd=hd-xx[j-1]*a[i,j];
xx[i-1]=hd/a[i,i];
}
}

double CalcdYdX() //derivata
{
CalcPc();
return(xx[1]);
}


Un frammento del programma. Polinomio di qualsiasi ordine (teoricamente, in pratica è meglio limitarlo a 10 volte). Questo va bene?

 
shar:
Privato:
Ho bisogno di una procedura che calcoli i coefficienti di a e b nell'equazione y(x)=a*x+b usando MQL. Allora forse sarò in grado di costruire di nuovo qualche algoritmo ACF di curva in MQL
..... Andrà bene?

Grazie.

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