Teoria del mercato - pagina 81

 
Алексей:

Yusuf, non ci credo. I tuoi trade - ripeto - sono stati in bilico per molto tempo, e si può dire dalla scorrevolezza del grafico. Non sarei sorpreso se alcuni scambi fossero rimasti in sospeso per sei mesi o più. Lei mostra il drawdown sulle posizioni chiuse. La domanda rimane: quanti punti di drawdown possono accumularsi nel caso peggiore con ordini aperti?

Stavo facendo un grafico simile usando una strategia simile alla tua e ho ottenuto anche circa 100-200 punti di drawdown e il 95% di trade redditizi. Ma quando ho calcolato il drawdown sui trade aperti nello stesso excel, gli occhiali rosa sono volati via all'istante, poiché il FV è diventato piccolo.

Che tipo di drawdown considerereste accettabile?
 
khorosh:
Che tipo di drawdown pensate sia accettabile?
Quale pensi che sia l'estrazione in questa domanda?
 
Алексей:
Cosa ne pensi del pareggio in questa domanda?
In % del deposito iniziale.
 
khorosh:
In % del deposito iniziale.
E se il deposito iniziale è 1000$, il saldo 10000 e il drawdown 2000 - qual è il drawdown?
 
Daniil Stolnikov:
Se il deposito iniziale è 1000$, il saldo è 10000 e il drawdown è 2000 - qual è il drawdown?
Se il prelievo è calcolato come percentuale del deposito iniziale, è del 200%. Ha senso valutare la percentuale di drawdown del deposito iniziale perché questo drawdown può avvenire subito dopo aver lanciato l'Expert Advisor, quando non ha ancora guadagnato nulla. Questo è a condizione di negoziare con un lotto fisso.
 
khorosh:
Se stimiamo il drawdown come percentuale del deposito iniziale, otteniamo il 200%. Ha senso stimare il drawdown come percentuale del deposito iniziale, perché un tale drawdown può avvenire subito dopo aver lanciato l'Expert Advisor, quando non ha ancora guadagnato nulla. Questo è a condizione di negoziare con un lotto fisso.
In questo caso, tutto è corretto! Ma non è del tutto giusto... anche se...
 
Алексей:

Yusuf, non ci credo. I tuoi trade - ripeto - sono stati in bilico per molto tempo, e si può dire dalla scorrevolezza del grafico. Non sarei sorpreso se alcuni scambi fossero rimasti in sospeso per sei mesi o più. Lei mostra il drawdown sulle posizioni chiuse. La domanda rimane: quanti punti di drawdown possono accumularsi nel caso peggiore con ordini aperti?

Stavo facendo un grafico simile usando una strategia simile alla tua e ho ottenuto anche circa 100-200 punti di drawdown e il 95% di trade redditizi. Ma quando ho calcolato il drawdown sui trade aperti nello stesso excel, gli occhiali rosa sono volati via all'istante, poiché il FS è diventato piccolo.

Guarda come l'algoritmo cerca freneticamente una tendenza https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512 Quando si verificano tali frequenti cambiamenti di direzione del trading, i grandi drawdown sono fondamentalmente esclusi, in quanto tagliamo subito le perdite ai cambiamenti di direzione del trading che non influenzano le posizioni redditizie. Abbiamo tendenze lunghe, ma tornano utili perché i drawdown sono esclusi. L'equità è sempre superiore al saldo in questi punti. Se l'algoritmo perde l'equity, in realtà perde il proprio denaro guadagnato, non l'equity del deposito. Capite la differenza? Quindi, quei 2000 punti che ho citato sono dei prelievi relativi. Il drawdown di 500 punti è permesso dall'algoritmo nella fase di accelerazione, e poi non è interessato da alcun drawdown. Non credete perché non avete incontrato fino ad ora tali sistemi automatici di autoregolazione e autocontrollo. L'algoritmo si inserisce semplicemente nel meccanismo di controllo del mercato e risparmia e accumula profitti per conto proprio, liberandosi delle perdite sostanziali nel tempo e prendendo le perdite. Credo di averlo spiegato in qualche modo. Se non vi capisco, vi spiegherò meglio. Penso che se c'è un graal, questo sistema è uno di quelli. Il meccanismo che controlla il mercato controlla il profitto, ovviamente, non senza errori.
Теория рынка
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Yousufkhodja Sultonov:
Guarda come l'algoritmo cerca freneticamente la tendenza https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Al fine di valutare la frequenza dei cambiamenti di direzione del trading ho messo lì il grafico "Buy-Sell". Con tali frequenti cambiamenti di direzione del trading, in linea di principio, grandi drawdowns sono esclusi, perché tagliamo le perdite immediatamente quando si cambia la direzione del trading, senza toccare le posizioni redditizie. Abbiamo tendenze lunghe, ma tornano utili perché i drawdown sono esclusi. L'equità è sempre superiore al saldo in questi punti. Se l'algoritmo perde l'equity, in realtà perde il proprio denaro guadagnato, non l'equity del deposito. Capite la differenza? Quindi, quei 2000 punti che ho citato sono dei prelievi relativi. L'abbassamento di 500 punti è causato dall'algoritmo nella fase di accelerazione. Non ci credete perché non avete mai incontrato fino ad ora dei sistemi automatici così autoregolati e autoregolanti. L'algoritmo si inserisce semplicemente nel meccanismo di controllo del mercato e risparmia e accumula profitti per conto proprio, liberandosi delle perdite sostanziali nel tempo e prendendo le perdite. Credo di averlo spiegato in qualche modo. Se non capisco, vi spiegherò meglio.
Questo solleva la domanda: perché abbiamo bisogno di un sistema? Dopo tutto, puoi aprire "a casaccio" in qualsiasi direzione e autoregolarti - quando ci sono perdite - chiudi, quando ci sono profitti - lasciali crescere.
 
Daniil Stolnikov:
Questo solleva la domanda: perché abbiamo bisogno di un sistema? Dopotutto, si può "di punto in bianco" e aprire in qualsiasi direzione e autoregolarsi - quando si fa una perdita, si chiude, quando si fa un profitto, si lascia crescere.
Questo è il sistema! Non avete descritto chiaramente il principio del sistema. Diventerà un ATC a tutti gli effetti, se si rifiuta di "solo dalla palla", e si introduce una logica ragionevole.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Questo è il sistema! Non avete descritto in modo evidente come funziona il sistema. Diventerà un ATC a tutti gli effetti, se ci si astiene dal "fuori dagli schemi", e si introduce una logica ragionevole.
Finora, vedo una descrizione del mitico graal autoregolante con qualche "logica" che può fare errori ))