una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 99
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi chiedo come l'hai impostato?
I criteri di selezione per i canali calcolati in passato e a barre sono gli stessi.
Probabilmente applichiamo questi criteri in modo diverso. Per me, l'unica differenza fondamentale tra i campioni è la loro dimensione, tutto il resto è "più meno", quindi il canale più grande e quello più piccolo soddisfano gli stessi criteri, ma differiscono significativamente in termini di dimensione temporale.
E i criteri possono non essere gli stessi.
È possibile vedere i risultati dell'enorme quantità di lavoro fatto dai partecipanti di questo ramo incarnato in risultati concreti sul demo?
Ho i risultati sul tester - pagina 40 del post di solandr del 11.07.06 07:29.
Ho anche ottenuto 6 accordi sul conto reale nelle ultime 3 settimane del mio Expert Advisor. Tutti gli scambi sono chiusi con profitto. Finora non ha senso postare i risultati degli scambi fatti sul conto reale, dato che il numero di operazioni è piccolo. Il mio Expert Advisor non è ovviamente buono come quello di Vladislav a causa della mancanza di un calcolo accurato dell'energia potenziale usata da Vladislav. Lo sto cercando ma finora non ho trovato niente di meglio della versione dell'Expert Advisor il cui risultato è presentato in questo post e che sto attualmente commerciando.
PS: Per quanto riguarda il calcolo delle forme quadratiche e dell'energia potenziale ho posto una domanda su un forum dell'Università Statale di Mosca Lomonosov Mech-Math http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 Ma evidentemente o i veri matematici non sono solidi per essere impegnati in tali sciocchezze o il tema non è assolutamente interessante, ma tuttavia nessuno per un mese ha dato alcun commento. Anche se, a giudicare dagli argomenti discussi su quel forum, la gente lì ha una solida formazione in matematica. C'è anche il presupposto che l'enunciato del problema descritto in questo post non contiene abbastanza dati grezzi per risolverlo. Beh, come dice il proverbio, è come l'ho spiegato alla gente.
Preferisco i test reali...
È stato usato il reinvestimento? Qual è il rendimento medio annuo atteso per il caso senza reinvestimento e con il reinvestimento?
Sì, l'abbiamo fatto. Ogni successivo 1.000 dollari di deposito aggiunge un coefficiente per il quale il tasso viene moltiplicato. Cioè 0...2000 - coefficiente 1, 2000...3000 - coefficiente 2, 3000...4000 - coefficiente 3 ecc. La scommessa stessa (la dimensione del lotto per entrare nella posizione) è calcolata sulla base della distanza dalla linea centrale, più grande è la scommessa.
Preferisco i test reali...
Penso che non usare il tester sia un vicolo cieco deliberato per lo sviluppo di MTS. Come potete valutare la prospettiva di usare MTS se non l'avete provato sul tester? Hai un numero infinito di vite ;o) per poter testare il tuo MTS in tempo reale?
Sì, è stato usato. Ogni successivo $1000 di deposito aggiunge un coefficiente per il quale la scommessa viene moltiplicata. Cioè 0...2000 - coefficiente 1, 2000...3000 - coefficiente 2, 3000...4000 - coefficiente 3 ecc. La scommessa stessa (la dimensione del lotto per entrare nella posizione) è calcolata sulla base della distanza dalla linea centrale, più grande è la scommessa.
Preferisco i test reali...
Penso che non usare il tester sia un vicolo cieco deliberato per lo sviluppo di MTS. Come potete valutare la prospettiva di usare MTS se non l'avete provato sul tester? Hai un numero infinito di vite ;o) per poter testare il tuo MTS in tempo reale?
Non ho affatto rinunciato a testare, sto solo usando il mio tester :)
Qual è il rendimento medio annuo atteso della strategia? Almeno circa
Penso che tu stia facendo una domanda leggermente sbagliata. In effetti, l'attenzione degli sviluppatori di MTS dovrebbe essere più sul rapporto rischio-profitto e sul rapporto di redditività della strategia (il rapporto tra il profitto e la perdita sui trade completati), piuttosto che sul rendimento annuale atteso della strategia (il Forex non è una banca e ci sono concetti un po' diversi). Nel mio Expert Advisor, mantengo una posizione in perdita finché l'importo della perdita non supera il 20% del deposito (o viceversa, quando entro in una posizione controllo il possibile stop loss - non dovrebbe superare il rischio specificato). Secondo i risultati del test di cui sopra, il profitto medio al mese va dal 22% al 33%. Questo significa che il rischio accettabile per un trade è inferiore al profitto medio mensile della strategia. Se siete d'accordo di accettare per esempio il 40% di rischio (semplicemente raddoppiando la scommessa senza cambiare nulla nella strategia), il profitto medio mensile atteso della strategia basato sui risultati del test dovrebbe essere almeno del 44% ... 66%, anche se, dato che abbiamo a che fare con la progressione geometrica poiché usiamo i reinvestimenti secondo le regole descritte in precedenza, il profitto medio mensile atteso può essere significativamente più alto. Guarda per esempio un altro risultato della strategia nel prossimo post p33 solandr 01.07.06 12:01. Ad esempio, per questi risultati sullo stesso Expert Advisor, il profitto medio mensile era del 170% al mese. Penso che ora sia chiaro perché nel Forex non si possono usare i concetti bancari di redditività media annua attesa della strategia.
Credo che tu abbia posto la domanda in modo un po' sbagliato. In realtà, l'attenzione degli sviluppatori di MTS dovrebbe essere sul rapporto rischio/profitto e sul rapporto di redditività della strategia (il rapporto tra il profitto e la perdita sulle operazioni completate) piuttosto che sul rendimento annuale previsto della strategia (il Forex non è una banca e ha un concetto diverso). Nel mio Expert Advisor, mantengo una posizione in perdita finché l'importo della perdita non supera il 20% del deposito (o viceversa, quando entro in una posizione controllo il possibile stop loss - non dovrebbe superare il rischio specificato). Secondo i risultati del test di cui sopra, il profitto medio al mese va dal 22% al 33%. Questo significa che il rischio accettabile per un trade è inferiore al profitto medio mensile della strategia. Se siete d'accordo di accettare per esempio il 40% di rischio (semplicemente raddoppiando la scommessa senza cambiare nulla nella strategia), il profitto medio mensile atteso della strategia basato sui risultati del test dovrebbe essere almeno del 44% ... 66%, anche se, dato che abbiamo a che fare con la progressione geometrica poiché usiamo i reinvestimenti secondo le regole descritte in precedenza, il profitto medio mensile atteso può essere significativamente più alto. Guarda per esempio un altro risultato della strategia nel prossimo post p33 solandr 01.07.06 12:01. Ad esempio, per questi risultati sullo stesso Expert Advisor, il profitto medio mensile era del 170% al mese. Penso che ora sia chiaro perché nel Forex non si possono usare i concetti bancari di redditività media annua attesa della strategia.
Capisco perfettamente che solo la cifra della redditività non è corretta... Bisogna prendere il rapporto tra rendimento e rischio... Intendevo dire qual è il rendimento a rischi ragionevoli (massimo prelievo 20-25% del deposito)... Vedo che il rendimento varia tra il 200-300% all'anno, voglio solo sentire la tua figura...
Grazie per la vostra risposta. Sarò felice di sentirlo. :)