una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 66
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Rosh, con tutto il rispetto...
Che cos'è questa dichiarazione? Qual è la traiettoria della forza? Cosa ha a che fare con una funzione quadratica?
E soprattutto, cosa si può dedurre da questa affermazione?
La matematica e la fisica operano con concetti chiaramente definiti e significativi. Non c'è bisogno di creare un'accozzaglia immangiabile. L'analogia più semplice è il pendolo. Anch'esso va da un confine all'altro. Ed è descritto molto chiaramente sia matematicamente che fisicamente. Quindi la forza lì è una funzione lineare, e la funzione quadratica è l'energia potenziale.
Un punto di vista controverso. Inoltre, i profitti sono portati da ciò che è già stato fatto prima. L'energia potenziale non c'entra niente. Ma forse il suo uso ha il potenziale :-) di portare grandi profitti. Quindi perché non indagare? Anche solo per amore dell'arte?
A proposito, se non è troppo disturbo, date un'occhiata al thread "ZigZag MetaQuotes e altre domande".
Ti ho chiesto qualcosa lì e sto aspettando una risposta. E poi, fate attenzione al post di Renat.
Perché non offrire a MetaQuotes il tuo codice ZigZag corretto? Ci sarebbe un indicatore normale nella consegna standard.
...Il tipo di campo potenziale che hai scelto è un analogo diretto della forza gravitazionale vicino alla superficie terrestre, solo con la differenza che prendiamo un punto invece di un piano (Terra)....
Ho avuto un'idea diversa su questo... Ho capito che Vladislav non ha parlato invano degli eventi che il mercato ricorda per un certo tempo, quelli che col tempo la forza dell'influenza degli eventi si affievolisce, e da qui ne consegue che abbiamo un sacco di fonti del campo che secondo me non attrae e allontana il prezzo (più precisamente, mi sembra che gli eventi del passato lo respingano, e gli eventi futuri lo attraggano, questo indica (almeno io lo vedo;) Quando la notizia viene rilasciata, il prezzo si muove su una parabola con rami diretti al luogo in cui il prezzo era prima del rilascio della notizia e quando la notizia viene giocata prima del rilascio, i rami sono diretti al luogo del prezzo atteso nel futuro). È difficile dire come tenere conto di tutto questo, ma non credo che debba essere considerato così facile.
Rosh, con tutto il rispetto...
Che cos'è questa dichiarazione? Qual è la traiettoria della forza? Cosa c'entra la funzione quadratica?
E soprattutto, cosa si può dedurre da questa affermazione?
Ok, mettiamola in un altro modo: la traiettoria del moto sarà una funzione quadratica dovuta a una forza esterna nel campo potenziale che si è verificata (c'era la quantità di moto, che ora è neutralizzata nel tempo).
La matematica e la fisica operano con concetti chiaramente definiti e significativi. Non c'è bisogno di creare un'accozzaglia immangiabile. L'analogia più semplice è il pendolo. Anch'esso va da un confine all'altro. Ed è descritto molto chiaramente sia matematicamente che fisicamente. Quindi la forza lì è una funzione lineare, e la funzione quadratica è l'energia potenziale.
Ho anche pensato al pendolo, ma non ho ancora risolto l'equazione per recuperare quello dimenticato.
Un punto di vista controverso. Inoltre, i profitti portano ciò che è già stato fatto prima. L'energia potenziale non c'entra niente. Ma forse il suo uso ha il potenziale :-) di portare grandi profitti. Quindi perché non indagare? Anche solo per amore dell'arte?
Quindi suggerisci le tue opzioni.
Questo è più o meno quello che ho fatto. Il pendolo è il modello più vicino.
La sua soluzione è l'equazione delle oscillazioni armoniche che corrisponde più o meno alle oscillazioni del prezzo all'interno del canale. Tuttavia, Vladislav ha giustamente suggerito che è sbagliato cercare la traiettoria dei prezzi, per di più in forma analitica. Il processo è statistico. Quindi non dobbiamo cercare la traiettoria in sé, ma i limiti delle sue fluttuazioni. Per questo, è sufficiente avere l'energia potenziale nella forma di una funzione quadratica e l'equazione della traiettoria nella forma di una regressione lineare. Questo è quello che ho capito.
E quello che non ho capito, l'ho esposto in quel post a pagina 26. In breve, suona così.
1. Qualsiasi funzione scalare di prezzo e di tempo avrà la proprietà di potenzialità se il campo di forze agenti è rappresentato dal suo gradiente. Ma non sappiamo nulla del campo di forze che agiscono sul prezzo.
2. Cosa possiamo ottenere dalla potenzialità? Come possiamo usarla per selezionare i campioni se il lavoro delle forze lungo QUALSIASI traiettoria è lo stesso?
3. Qual è il criterio di qualità dell'energia potenziale funzionale che può essere utilizzato per trovare un campione ottimale?
Questo è ciò a cui vorrei pensare. Dopo tutto, è difficile fidarsi del risultato ottenuto a tentoni.
Sarebbe auspicabile capire cosa facciamo e perché lo facciamo così e non così. Quello che Vladislav non può portarmi via è proprio questo.
Un umano cerca i canali in modo soggettivo, mentre la macchina cerca in modo oggettivo secondo criteri matematicamente validi. La macchina non si preoccupa di cosa contare - riproduzione video o ricerca di canali, ma per l'uomo - è un sacco di stress - guardare e cercare i canali (che è esattamente ciò che tutti i commercianti che non hanno questa metodologia fanno ogni giorno). Mi ci vogliono circa 48 secondi per scansionare 6400 barre in un campione di periodo M30 e selezionare i canali richiesti sulla mia macchina P4 2.4 GHz. Puoi identificare i canali visivamente più velocemente della macchina? In particolare nel mio Expert Advisor, i cui risultati ho presentato sopra, calcolo un campione di sole 300 barre, che richiede meno di 1 secondo comprese le informazioni grafiche necessarie al grafico. Un campione così breve è preso solo per poter aspettare i risultati dell'esecuzione dell'Expert Advisor sulla storia. Idealmente, ho intenzione di eseguire l'Expert Advisor un certo numero di volte per trovare la lunghezza ottimale del campione per la ricerca dei canali. Ma questo richiederà ovviamente del tempo.
...
C'è anche la seguente domanda. Di solito abbiamo diversi canali di diverso calibro, selezionati per criteri. Una variante classica è 3-4 canali. Uno è il più grande e gli altri sono più piccoli, che sono in realtà dettagli del canale principale. Possiamo trovare i punti di minima energia potenziale nel modo descritto sopra per ogni canale. Ora, conoscendo i punti minimi di energia potenziale per ogni canale, come possiamo usare queste informazioni per fare trading? ....
Forse troverete qualche altra applicazione dell'energia potenziale minima, ma Vladislav ha detto chiaramente
Vladislav 14.06.06 21:06
Esattamente giusto - ho scritto che un minimo di funzione di energia potenziale serve come uno dei criteri per la selezione del canale.
Cioè, considera questo minimo per tutti i canali, non per quelli selezionati, e questo criterio con il suo coefficiente di ponderazione partecipa alla selezione del canale. Quindi, per dire, la selezione che stiamo facendo ora non tiene conto di questo criterio e forse stiamo selezionando i canali sbagliati o il numero sbagliato di essi, anche se sembra bello e non ha alte energie ;)
Ho un suggerimento su come accelerare la ricerca dei canali (naturalmente con la comparsa di errori) è possibile non correre attraverso tutti i canali in una riga ma con qualche passo per esempio le selezioni differiscono non di 1 barra ma di 5 e in teoria si risparmia tempo di 5 volte e non dovrebbe influenzare molto la precisione del calcolo (Duron800 deve usare qualche trucco ;))
Scusa Solandr ho letto il tuo post del 01.07.06 22:59
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Fino a che punto un certo canale è visibile solo visivamente? O, in altre parole, chi troverà il canale per primo - la persona al terminale o questo algoritmo?
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Si prega di notare che l'algoritmo trova diversi canali di tendenza sulla stessa storia per diverse barre finali.
Lasciami provare a riformulare la tua domanda: "Quanto è piccolo il numero di barre necessarie a questo algoritmo per rilevare un canale? Quanti canali corti rileva?".
Su un piccolo numero di barre, i piccoli canali si rivelano spesso di breve durata. Per esempio, un canale corto rilevato per la prima volta sulla barra precedente (cioè, che termina su di essa) può essere rifiutato sulla barra successiva a causa del mancato rispetto di uno dei criteri.
L'algoritmo con la restrizione di dimensione minima ammorbidita spesso rifiuta tali canali corti secondo altri criteri, ma non sempre.
I canali lunghi hanno meno probabilità di essere spostati, ma spesso cambiano senza problemi. Per esempio, l'inizio si sposta di qualche battuta da una parte o dall'altra.
Cioè, se volete diminuire il tempo di calcolo al prezzo della qualità, potete cercare non troppe barre di storia ogni volta. E la ricerca profonda può essere eseguita meno frequentemente, mantenendo i risultati fino alla prossima ricerca profonda. Non si può fare a meno del tutto - i canali che stanno diventando obsoleti devono essere aggiornati. È anche molto auspicabile rinfrescarli subito dopo un mercato veloce e altalenante.
La mia implementazione della ricerca sulla stessa macchina P2.4 impiega circa due secondi per un'esecuzione per 6400 barre della storia precedente insieme al markup sul grafico. Su mql c'è solo il markup.
Se più lento, ci vorrebbe troppo tempo per l'immagine che si trova a pagina 25, anche se non è corretta ;-)
L'uomo cerca i canali soggettivamente, e la macchina oggettivamente secondo criteri matematicamente validi.
...
Il campione breve è stato preso solo per poter aspettare i risultati della corsa dell'esperto sulla storia.
Probabilmente in tempo reale tali numeri sono accettabili (anche se non c'è limite alla perfezione :), ma con i test di storia, per quanto ho capito, la situazione è abbastanza difficile, anche su un campione breve. Spero che non sospettiate che io sia un oppositore dell'uso dei calcoli al computer? :). Solo dopo aver letto il thread ho avuto l'impressione che sarebbe auspicabile accelerare notevolmente l'algoritmo.
Eh:
Tieni solo conto che l'algoritmo trova diversi canali di tendenza su una stessa storia per diverse barre finali.
Hmm, questo, in teoria, non è buono. Tuttavia, probabilmente dovrebbe essere così, se i calcoli partono dalla barra finale.
Eh:
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Su un piccolo numero di barre, i piccoli canali si rivelano spesso di breve durata. Per esempio, un canale corto rilevato per la prima volta sulla barra precedente (cioè, che termina su di essa) può essere rifiutato sulla barra successiva a causa del mancato rispetto di uno dei criteri.
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I canali lunghi cambiano meno frequentemente, ma spesso senza problemi. Per esempio, l'inizio si sposta di diverse battute da una parte o dall'altra.
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Un aggiornamento è anche molto auspicabile subito dopo un mercato veloce e altalenante.
Se faccio riferimento all'algoritmo sviluppato qui, questa esperienza sarà molto utile, grazie. Ma in questo momento ho voglia di fare il contrario :). Il primo stadio è un breve canale scorrevole. Ho già fatto un tale indicatore; ne ho anche una foto
. Le linee sottili mostrano un intervallo di 2,5 RMS. Può sembrare che finché il prezzo rimane all'interno del canale minimo, la tendenza precedente sarà in vigore e non si può fare nulla. Solo quando il prezzo rimbalza, possiamo iniziare a cercare un vero canale basandoci sul punto di uscita. Tuttavia, dopo averci giocato un po', potrei cambiare idea :).