una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 63

 
Ho un'altra richiesta per voi. Non è molto comodo da chiedere (ma devo essere sfacciato, scusate), ma potreste per favore dare un'occhiata al mio codice per trovare deviazioni dalla logica di calcolo ed errori. Non ti chiedo di scriverlo, lo farò io stesso. Basterebbe dire che qui c'è questo e quell'altro errore, guardate questa e quella formula.

Per quanto riguarda il codice - nessun problema. L'unico "ma" - potrebbe volerci un po' più tempo di quello che vi aspettate. Mi considero un dilettante, non uno specialista. Quindi non fate caso a me. Puoi inviare il codice qui: yurixxx [at] gmail [dot] com.
Voglio aggiungere qualcos'altro per una migliore comprensione. :-)

Io stesso non ho ancora implementato l'algoritmo di calcolo dell'indice di Hurst. Sono impegnato ad elaborare un altro passo nel mio Expert Advisor e non voglio lasciarlo a metà. Anche se ho studiato Peters per qualche tempo per padroneggiare la teoria. Quindi il calcolo di Hirst è sulla linea e si spera che arrivi in una settimana o due. Puoi aspettare se vuoi.

Per quanto riguarda la ciclicità, credo che vi stiate preoccupando invano. Solo perché Hurst ha iniziato con un afflusso non significa nulla. Il significato del suo indice è stato a lungo compreso e generalizzato a tutti i processi casuali. In questo caso si può considerare un ciclo un periodo di tempo prima che appaia una nuova quotazione. E il fatto che questi tempi siano diversi non gioca un ruolo. Questa è la natura di questo processo discreto (a differenza dell'afflusso, che è continuo e costante - quindi deve essere discretizzato in qualche modo). Ciò che conta qui è una serie di numeri casuali, per i quali è la consistenza che conta, non la distanza tra loro sulla scala dei tempi.

C'è un altro dettaglio. Forse non l'avete considerato. Prima di calcolare il Log(R/S), il campione viene normalizzato. Cioè, ogni numero della serie è sostituito dalla sua differenza dalla media del campione. Questo equivale ad approssimare una linea orizzontale. Il valore di R non è influenzato, ma il valore di Sko cambia significativamente.
 
Va bene, personalmente ho raggiunto il livello della mia incompetenza - dilettante :o)))), anche se all'inizio della mia carriera ero un programmatore e scrivevo abbastanza e bene in C. Aspetterò pazientemente. Ho bisogno di una nuova prospettiva sul mio codice.

Ho inviato il mio codice alla tua mail (se non lo ricevi, fammi sapere), inoltre l'ho postato nel mio primo post (pagina 30) con i risultati dei test.

Per quanto riguarda gli obiettivi, c'è solo il pensiero di usarlo insieme ai miei indicatori digitali. Ma ho bisogno di sapere che calcolo esattamente Hearst, calcolo correttamente e ho il diritto di applicargli una stima come indicatore Hearst. E con l'afflusso - lo capirò da solo, ma spero anche per i partecipanti al forum.

C'è un altro dettaglio. Forse non l'avete considerato. Prima di calcolare il Log(R/S), il campione viene normalizzato. Cioè, ogni numero della serie è sostituito dalla sua differenza dalla media del campione. Questo equivale ad approssimare una linea orizzontale. Questo non influisce sul valore R, ma cambia significativamente il valore di Sko.


Credo di aver tenuto conto di tutto. L'ho fatto rigorosamente secondo le formule.
 
PS: Scusa - pulsante sbagliato. C'è un modo per cancellare questo messaggio. Non è stato possibile trovare un pulsante dedicato
 
Per quanto riguarda gli obiettivi, c'è solo l'idea di usarlo insieme ai tuoi indicatori digitali.

È esattamente quello che farò anch'io. :-)
Ho ricevuto la lettera. Gli darò un'occhiata.
 
Что касается целей, есть просто мысль использовать его вместе со своими цифровыми индикаторами.

È esattamente quello che farò anch'io. :-)
Ho ricevuto la lettera. Darò un'occhiata.


Finalmente, ho trovato il "ragazzo digitale"!

Vi dispiace se faccio alcune domande per posta, riguardo al DSP?

Per esempio, posso condividere le mie funzioni sotto MT, implementando la trasformazione discreta del coseno in avanti e inversa (da tutte le varietà ho scelto l'implementazione, come in MATLAB 7.0 - coincidenza assolutamente esatta dei risultati di trasformazione in avanti e inversa con questo pacchetto)
 
<br/ translate="no"> A proposito della ciclicità, credo che tu sia preoccupato per niente. Il fatto che Hurst abbia iniziato con un afflusso non significa nulla. Il significato del suo indice è stato realizzato da tempo e generalizzato a tutti i processi casuali. In questo caso si può considerare un ciclo un periodo di tempo prima che appaia una nuova quotazione. E il fatto che questi tempi siano diversi non gioca un ruolo. Questa è la natura di questo processo discreto (a differenza dell'afflusso, che è continuo e costante - quindi deve essere discretizzato in qualche modo). Ciò che conta qui è una serie di numeri casuali, per i quali è la sequenza che conta, non la distanza tra loro sulla scala dei tempi.


Voglio chiarire (a un certo livello filosofico) la percezione di un ciclo come un tempo prima che appaia una nuova citazione. Significa un periodo (un'ora, 30 minuti, un giorno, ecc.)? Cioè confrontiamo il periodo di tempo nel mercato Forex con l'anno nel libro? Oppure possiamo valutare il comportamento ciclico dei dati e dire - stop, abbiamo trovato l'N ottimale per la previsione di stabilità per il numero specificato di barre avanti.

E un'altra domanda. Supponiamo che ho deciso e voglio stimare la stabilità della struttura formata, diciamo, per Close[] per un certo numero di barre avanti. Cosa pensate di prendere per l'"afflusso" in questo caso? Non molto tempo fa Rosh raccomandava di prendere il delta, a proposito, dà approssimativamente i dati di calcolo simili a quelli di Vladislav per tutte le barre. Anche se, come ho scoperto - è considerato alcuni, dal mio punto di vista "sbagliato", ma ben funzionante indicatore, forse così dovrebbe essere considerato per piccoli N, ma ancora una volta - Feder afferma che non è possibile.
 
Vi dispiace se faccio alcune domande per posta, riguardo al DSP?

Nessun problema, in qualsiasi modo posso ... Soprattutto se si spiega anche cos'è il DSP. :-)

Per esempio, posso condividere le mie funzioni sotto MT, che implementano la trasformazione discreta del coseno in avanti e indietro (di tutta la varietà ho scelto l'implementazione, come in MATLAB 7.0 - coincidenza assolutamente esatta dei risultati di trasformazione in avanti e indietro con questo pacchetto)

Grazie per l'offerta. Finora, nessun bisogno in generale.
Qualsiasi strumento matematico ha senso solo all'interno di un metodo particolare.
Quello che sto cercando di implementare, per ora, non richiede una fredda matematica. Come mi sembra in ogni metodo il ruolo determinante è giocato da un complesso di idee, che lo sottende (condizione necessaria per il successo, anche se insufficiente :-). Nel metodo di Vladislav, per esempio, è allo stesso tempo strutturato e chiaro nell'uso delle idee della meccanica teorica. Pertanto, non è sorprendente che funzioni così bene.
Questo è quello che sto facendo. Voglio formulare il mio approccio che sia sufficientemente fondato ideologicamente.
E la matematica, se necessario.
 
Вы не будете против, если задам несколько вопросов по почте, касательно ЦОС?

Nessun problema, qualsiasi cosa posso fare ... Soprattutto se spieghi di più sul DSP. :-)

Per esempio, posso condividere le mie funzioni sotto MT, implementando la trasformazione discreta del coseno in avanti e inversa (di tutta la varietà ho scelto l'implementazione, come in MATLAB 7.0 - coincidenza assolutamente esatta dei risultati di trasformazione in avanti e inversa con questo pacchetto)

Grazie per l'offerta. Finora non ce n'è bisogno in generale.
Qualsiasi strumento matematico ha senso solo all'interno di un metodo particolare.
Quello che sto cercando di implementare finora non richiede una matematica figa. Come mi sembra in ogni metodo il ruolo determinante è giocato da un complesso di idee, che lo sottende (condizione necessaria per il successo, anche se insufficiente :-). Nel metodo di Vladislav, per esempio, è allo stesso tempo strutturato e chiaro nell'uso delle idee della meccanica teorica. Pertanto, non è sorprendente che funzioni così bene.
Questo è quello che sto facendo. Voglio formulare il mio approccio che sia sufficientemente fondato ideologicamente.
E la matematica, se necessario.


DSP - "Elaborazione digitale del segnale". Mi è sembrato che i vostri indicatori si basino sugli stessi approcci. Così mi sono eccitato, come si è scoperto - per niente.

Uso la trasformata di Fourier per uno schema appropriato di filtraggio passa-basso. Funziona lentamente ma, a differenza del mio attuale calcolo dell'indice di Hurst, dà buoni risultati. :о))) Ma va bene, lo capirò anche con Hurst.

La metodologia di Vladislav è molto interessante - tanto di cappello. Quando ho scritto "posso condividere le mie funzioni sotto MT..." non stavo cercando di dire quali approcci e strumenti uso nella costruzione del mio sistema di trading. L'MTF è una piccola parte di quello che faccio ora. E supponendo che usiate anche il DSP (probabilmente ha reagito agli "indicatori digitali"), ho deciso di offrire funzioni scritte.
 
Vorrei chiarire (a qualche livello filosofico) la percezione di un ciclo come un tempo prima di una nuova citazione. Significa un periodo (ora, 30 minuti, giorno ecc.)? Cioè confrontiamo il periodo di tempo nel mercato Forex con l'anno nel libro? Oppure stimiamo il comportamento ciclico dei dati e diciamo secondo qualche criterio - stop, abbiamo trovato l'N ottimale per la previsione di stabilità per il dato numero di barre avanti.

L'apparizione di una nuova citazione è un tick. Perciò intendevo il tempo tra ticchettii successivi. La frequenza media della loro apparizione è di circa 4-5 al minuto, quindi non è paragonabile a nessun intervallo di tempo. Di conseguenza, il periodo non è paragonabile a un anno. Quello che volevo dire è quanto segue.

Ogni valore di prezzo successivo è, in generale, un numero casuale. Il loro aspetto non è programmato in alcun modo. Dipende dai processi sul mercato internazionale dei cambi, non dal tempo. Ecco perché durante il giorno (quando questi processi sono turbolenti) le citazioni arrivano in 10-15 ogni minuto, e di notte (quando tutti dormono :-) bisogna aspettare 2-3 minuti. Quindi, per questo processo casuale il tempo può essere compresso e allungato. Quindi il tempo, come misura della dinamica di questo processo, non è un buon valore. Molto meglio è il fatto di cambiare il corso stesso.

Si noti che in Peters N non è il tempo, ma il numero di un elemento nel campione. La sua relazione con il tempo è, ovviamente, lì. Ma come regola è di per sé di natura casuale. L'anno di Hirst è dettato dalla natura del processo - la stagionalità delle stagioni. Qui la natura del processo è completamente diversa. Un cambiamento nella quotazione può avvenire in qualsiasi momento. Sia in inverno che in estate). E ciò che è importante per voi è che abbia avuto luogo, che ci sia un nuovo elemento di una serie casuale. E non importa quanto tempo avete aspettato, che sia 1 secondo o 1 ora.

NB. Questo è il mio atteggiamento nei confronti della situazione. Non l'ho visto proposto da nessun'altra parte.

E un'altra domanda. Supponiamo che io abbia deciso, e che voglia valutare la stabilità della struttura formata, diciamo, per Close[] per un certo numero di barre avanti. Cosa pensi, cosa prendere come "afflusso" in questo caso? Non molto tempo fa Rosh raccomandava di prendere il delta, a proposito, rappresenta approssimativamente gli stessi dati di stima di quello di Vladislav per tutte le barre. Anche se, come scoperto - è considerato che, dal mio punto di vista, "sbagliato", ma ben funzionante indicatore, forse così dovrebbe essere calcolato per piccoli N, ma poi di nuovo - Feder afferma che non è possibile.

Sono totalmente d'accordo con Rosh. L'afflusso è meglio associato al delta e Close[] al volume accumulato nel serbatoio. Tuttavia, mi sembra che dal momento che Close[] è il totale cumulativo del delta, le due serie sono strettamente correlate. Pertanto, i coefficienti Hurst per loro devono in qualche modo essere correlati. Ma non dovreste fare affidamento sulla mia opinione. Tutto quello che dico è basato solo sulla mia comprensione generale. Quando lavorerò con le mie mani, sarò in grado di formarmi un'opinione più informata.
 
DSP è "Digital Signal Processing". Mi è sembrato che i vostri indicatori si basino sugli stessi approcci. Ecco perché mi sono rallegrato, come si è rivelato - invano.

Ora capisco cosa significava la tua frase "ho trovato un digitalizzatore". :-)
Infatti, uso approcci completamente diversi. Anche se l'analisi spettrale delle serie casuali è, credo, una direzione molto interessante. Tuttavia, troppo complicato per me. E troppo lontano dalla mia specialità per prenderlo ora.

Scrivendo "posso condividere le mie caratteristiche sotto MT..." non stavo cercando di dire quali approcci, strumenti uso nel costruire il mio sistema di trading.

Non pensavo che avresti reso pubblici i tuoi approcci.

La VLF è una piccola parte di quello che faccio ora. E supponendo che anche tu usi il DSP (devo aver reagito a "indicatori digitali"), ho deciso di suggerire funzioni scritte.

Sergey, apprezzo la tua offerta e ti sono molto grato per la tua apertura. Le qualità umane sono superiori a quelle professionali! Ho rifiutato (per ora!), ma solo perché ho paura di lasciarmi trasportare dal nuovo quando il vecchio non è finito. Dopotutto, ho cercato di trovare fonti più o meno semplici in rete per dare un senso alla cosa. Quindi non sentitevi frustrati, spero ancora di chiedervi di condividere queste caratteristiche più tardi. :-)