una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 191

 
<br / translate="no">Alien,
Neutron Hai detto che ti sei occupato di reti neurali. Come pensi che siano applicabili alle previsioni sul forex? E se c'è qualche prospettiva sul loro utilizzo nelle previsioni? Dopo i miei tentativi (non senza successo) di riprodurre il sistema di Vladislav, ho iniziato a occuparmi di reti neurali.

Ciao, Alien,
Non mi occupo delle reti come una questione di principio, perché posso mostrare da considerazioni generali la loro minore validità per gli strumenti FX in confronto ai modelli autoregressivi. La mia personale e infondata convinzione è che l'uso di questo apparato è preferibile solo in un caso: se capiamo QUALCOSA del meccanismo dei prezzi. Ma, mi dispiace, è come sparare ai passeri.
 
Scusate il diluvio, ma non ho potuto resistere. Secondo il programma televisivo "Let them talk" (ORT) il suddetto matematico Perelman vive in assoluta povertà e lavora come una specie di scaricatore in un negozio di verdure. Non solo non aveva i soldi per viaggiare per il premio, ma semplicemente non gli era permesso di farlo. Al suo posto, alcuni burocrati o delinquenti casuali sono venuti alla cerimonia sperando di rubare il denaro. Quando (ovviamente) rifiutarono, dichiararono Perelman pazzo e dissero che non voleva ottenere un milione di sterline. Woah-woah-woah.

Sfortunatamente, la Russia sta usando la "tecnologia" americana nei media da molto tempo ormai. Ecco perché c'è così tanta disinformazione e sporcizia in essi. E, a peggiorare le cose, la tecnologia dei diritti umani e lo stato di diritto lasciano molto a desiderare. Ecco perché si può parlare male di TUTTI impunemente.

Perelman ha lavorato (e credo insegnato) per diversi anni negli Stati Uniti. Ha pubblicato il suo lavoro sul sito web dell'università dove lavorava, come preprint. Non si è nemmeno preoccupato di presentarlo per la pubblicazione ufficiale come documento scientifico. Questo parla già del suo atteggiamento nei confronti dell'ufficialità.

Poi è tornato in Russia, nonostante le offerte degli americani di continuare la sua carriera negli Stati Uniti. Anche questo dice qualcosa. Neanche l'Accademia e gli istituti russi, dove avrebbe potuto continuare a fare scienza, erano interessati a creare le condizioni per lui. E non è interessato a fare altro che la sua ricerca. Quindi la sua povertà è una sua scelta consapevole. E non gli pesa, altrimenti non avrebbe problemi a trovare i soldi per andare in America per un milione e risolvere la questione una volta per tutte.
Che è esattamente quello di cui ho scritto.
 
Ciao a tutti!
Ho trovato un piccolo programma su Internet http://www.matrixer.narod.ru (1,4 Mb) che permette di costruire uno spettro per una serie temporale arbitraria, e molte altre cose. Penso che sarà interessante giocarci. Se il mio caro Rosh mi mostra come allegare un file con l'archivio delle quotazioni, posso condividere alcuni EURUSD Dy per gli ultimi 20 anni.
A titolo di esempio mostro il risultato del calcolo dello spettro per questa coppia. Sull'asse orizzontale è tracciata la frequenza f.

Per andare al tempo t, dovete prendere l'inverso di esso: t=TimeFrame/f, dove TimeFrame, in questo caso, è un giorno.
 
Vai su forum.mql4.com/it , per esempio, al thread "MQL4: Metaquotes forum picture"
E allega un file in un formato consentito.


E in questo ramo, segnalerete l'esistenza di un tale file caricato e darete un link per scaricarlo dal forum.
 
Grazie.
Ecco un link all'archivio zip con i due file:
"MQL4: immagine per il forum sulle meta-citazioni".
Dopo la decompressione, è necessario eseguire Matrixer su di essi e si può guardare lo spettro della serie. La serie dUSD ha il seguente algoritmo:
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Questa procedura è fatta per centrare la serie necessaria per calcolare correttamente lo spettro (il pulsante "triangolo").
 
2 Neutrone
Potreste spiegare cos'è la centratura delle serie di numeri.
Grazie.
 
La centratura è usata per calcolare la media delle serie di prezzi. Per esempio, la serie A[i] (i=1;n) è sostituita dalla serie Bi=(A[i-1]+A[i]+A[i+1])/3 . Un esempio può essere trovato in "The Complete Course of Technical Analysis" di Schwager.
 
Grazie, Rosh.
Tuttavia, non credo che sia così. Ho fatto la domanda perché Neutron ha fatto ripetutamente riferimento alla centratura nei suoi post come un'operazione che precede l'analisi spettrale di una serie numerica. E nel suo ultimo post ha scritto
La serie dUSD è costruita usando il seguente algoritmo: X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Questa procedura è fatta per centrare la serie necessaria per il calcolo corretto dello spettro

Come potete vedere, è molto diverso dalla variante che avete dato.
Per questo vorrei capire cos'è la centratura. Meglio ancora, mi piacerebbe conoscere la condizione matematica rigorosa a cui deve obbedire una serie numerica.
 
La centratura è fatta per filtrare gli outlier casuali nella serie dei prezzi.
 
Ho fatto la domanda perché Neutron ha fatto ripetutamente riferimento alla centratura nei suoi post come un'operazione che precede l'analisi spettrale di una serie numerica. E nel suo ultimo post ha scritto
La serie dUSD è costruita usando il seguente algoritmo: X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Questa procedura serve a centrare la serie per il calcolo corretto dello spettro

...
Per questo vorrei capire cos'è la centratura. Meglio ancora, mi piacerebbe conoscere la condizione matematica rigorosa a cui deve obbedire una serie numerica.

Per quanto posso vedere, molte procedure (ad esempio il calcolo del rapporto Hearst) sono corrette solo per campioni con aspettativa zero. Scambiando i dati dei prezzi con X[i]=Open[i-1]-Open[i] si ottiene solo un campione che soddisfa a malapena questa condizione. In un certo senso si può chiamare centratura, forse è questo l'effetto di conversione che si intende. Ma sorge un'altra domanda: questa trasformazione non produce anche una certa randomizzazione della serie di numeri originale?