una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 62
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Forse il problema è che state costruendo una regressione sull'intero set di campioni.
Questo, per quanto ho capito, è sbagliato. Con piccoli valori di N i punti possono trovarsi su una linea retta completamente diversa o comportarsi in modo inadeguato. Per approssimare una linea retta, si dovrebbe prendere solo la parte destra della curva costruita, e precisamente quella parte che giace sulla linea di regressione abbastanza accuratamente. Peters, d'altra parte, ha dimostrato che c'è una piega in questa linea costruita.
Che cosa vi darà una semplice colonna di sole cifre di afflusso con messaggio di cifre di Hearst, senza conoscere il campione stesso, per il quale questo calcolo è stato fatto? Ho deciso di mantenerlo semplice. Ho postato un'immagine che mostra la cifra di Hearst per i canali in alto a sinistra. Il canale 1 è il più lungo, il canale 4 il più corto sul grafico. Penso che questo sarà più che sufficiente per controllare il tuo algoritmo di calcolo.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Forse il problema è che state costruendo una regressione sull'intero set di campioni.
Questo, per quanto ne so, è sbagliato. Per piccoli valori di N i punti possono trovarsi su una retta completamente diversa o comportarsi in modo inadeguato. Per approssimare una linea retta, si dovrebbe prendere solo la parte destra della curva costruita, e precisamente quella parte che giace sulla linea di regressione abbastanza accuratamente. Peters, d'altra parte, ha dimostrato che c'è una piega in questa linea costruita.
È abbastanza possibile. Ecco una citazione da un libro fornito una volta da Vladislav: "Il comportamento ondulatorio dei dati indica l'esistenza di chiazze di diversi gradi (o, come si dice, forza) di persistenza su diverse scale temporali. Questo è quello che sembra a occhio. La domanda sorge spontanea: di quanto spostarsi a destra? E sicuramente influenzerà il risultato, ma in meglio o in peggio.
Pensi che l'afflusso medio dovrebbe essere preso lo stesso per tutti gli n, calcolato per N o dovrebbe essere calcolato per ogni n, muovendosi verso N
PS: Perdonatemi, mi piace la precisione, o meglio ero abituato ad essa in MAI.
Che cosa sarebbe una semplice colonna di cifre di solo afflusso che vi dà la cifra di Hearst senza conoscere il campione stesso per il quale questo calcolo è stato fatto? Ho deciso di mantenerlo semplice. Ho postato una foto con la cifra di Hearst per i canali in alto a sinistra. Il canale 1 è il più lungo, il canale 4 il più corto sul grafico. Penso che questo sarà più che sufficiente per controllare il tuo algoritmo di calcolo.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Non sono riuscito a capire immediatamente il campione stesso e la sua lunghezza dalla foto. Probabilmente, devo avere una mente allargata, ma come allargarla? :о)))
Mi sembra che la regressione usata per determinare Hurst dovrebbe essere disegnata dalla fine della curva. E il criterio per il valore dell'intervallo può probabilmente essere preso come la pendenza del canale ottenuto. Non appena supera, diciamo, il 3-5% del valore Log(R/S) (cioè comincia a divergere), fermati lì.
Diverse fonti divergono su questo argomento. E non si tratta nemmeno tanto della media, quanto del R/S. Molte persone credono che lo sko dovrebbe essere preso per il più grande campione N e solo lo spread dovrebbe essere preso per il campione n. Io, tuttavia, credo che questo approccio non abbia alcun senso matematico (e fisico). Tutti i valori del calcolo devono riferirsi allo stesso campione.
Ho ampliato la mia mente esclusivamente con le informazioni date in questo thread :o))). Prova anche tu. Forse vi aiuterà? Posso solo raccomandarvi di leggere lentamente almeno i post di Vladislav e alcuni dei miei. In alcuni post (non tutti, perché molti post erano solo scientifici che puntavano le dita al cielo ;o)!) ho esposto il succo di base della strategia - o meglio come la intendo io.
Ho ampliato la mia coscienza solo con le inoformazioni menzionate in questo thread :o))). Prova anche tu. Forse aiuta? Posso solo raccomandarvi di leggere lentamente almeno i post di Vladislav e alcuni dei miei. In alcuni post (non tutti, perché molti post erano solo scientifici che puntavano le dita al cielo ;o)!) ho esposto il succo di base della strategia - o meglio come la intendo io.
Ho seguito il tuo consiglio e ho riletto il tuo codice lentamente e attentamente a pagina 12 del 13.05.06 13:07. (nota, non solo lui) Penso di aver capito perché non si può dare l'"afflusso" nel file di testo. Tu, semplicemente non ce l'hai.
Presumo che i principi di calcolo delineati nel tuo post rimangano gli stessi fino ad oggi. Il calcolo di H è fatto dalla formula risultante:
H=log(R/S)/log(0.5*N)
Per calcolare R, si usa:
pMin=Low[...]
pMax=High[...]
R=pMin-pMax
Open[]
Si scopre che si sta formalmente calcolando qualcosa di diverso dall'indice Hearst. Naturalmente, Open[], Low[], High[] sono tutti valori dello stesso prezzo. Ma dal punto di vista della formula - non fanno "afflusso" o piuttosto sequenza (tempo - valore). Non possiamo dire per una barra cosa e quando è stato il primo High[] o Low[]. Il calcolo stesso è anche un po' "rotto" (messo tra virgolette).
Ricordo che il metodo è specificamente modificato, ma in questo caso una modifica abbastanza profonda. Non sto mettendo in dubbio la correttezza dei calcoli, voglio solo capire cosa ha causato tale, molto diverso dall'approccio classico (la definizione di indice di Hurst in tutte le fonti è la stessa e non coincide con la "definizione" nell'algoritmo). Non ho trovato in nessuna fonte una restrizione sul metodo di calcolo che uso, non ci sono raccomandazioni come "usare solo per il moto browniano". È un metodo buono e accurato (a meno che non mentano, ovviamente)
Voglio ancora scrivere il calcolo classico di Hearst, e sono sicuro (nessuno mi ha ancora convinto) che non funzionerà peggio degli algoritmi dichiarati.
Almeno saprò con certezza che sto calcolando Hearst.
PS: Penso che sia tutta una questione di influenza, vorrei solo poter risolvere i miei problemi.
Naturalmente, formalmente, non c'è nessun file - perché ne ho bisogno? Non creo nessun file per i calcoli. Tutti i dati sono semplicemente memorizzati in array, e i dati necessari sono visualizzati sul grafico.
Nell'algoritmo di Vladislav, l'afflusso è la differenza tra il prezzo della barra attuale e la proiezione del canale di regressione lineare calcolato per il campione che non include la barra attuale.
La formula di calcolo rimane la stessa H=log(R/S)/log(0,5*N).
Infatti lo è, ed è stato detto un milione di volte in questo thread.
Sì, modifica profonda - specificamente per risolvere il nostro problema.
Mi sembra che la regressione usata per determinare Hurst dovrebbe essere disegnata dalla fine della curva. Si può probabilmente prendere la pendenza del canale ottenuto come criterio della dimensione dell'intervallo. Non appena supera, diciamo, il 3-5% del Log(R/S) (cioè comincia a divergere), metti un punto su di esso.
Diverse fonti divergono su questo argomento. E non si tratta nemmeno tanto della media, quanto del R/S. Molte persone credono che lo sko dovrebbe essere preso per il più grande campione N e solo lo spread dovrebbe essere preso per il campione n. Io, tuttavia, credo che questo approccio non abbia alcun senso matematico (e fisico). Tutti i valori del calcolo devono riferirsi allo stesso campione.
Proverò sicuramente le tue raccomandazioni. Siamo d'accordo sulla scelta di media e RMS. Ho implementato un tale approccio nel mio algoritmo (se non ho sbagliato).
Nelle fonti sono anche confuso dal fatto che tutti i calcoli sono basati su un anno. Un anno nella natura è un ciclo. Nessun ingegnere idraulico darà la sua opinione sull'evento "la diga scoppierà o non scoppierà" basandosi solo sui dati dell'estate secca di tre mesi. E questa filosofia non può ancora essere trasferita alle quotazioni - quanto prendere N, quali criteri. C'è solo un vago ragionamento sull'argomento. Naturalmente, tutto dipende dall'obiettivo.
Ho un'altra richiesta per voi. Non è molto comodo da chiedere (ma devo essere sfacciato, scusate), ma potreste per favore dare un'occhiata al mio codice per trovare deviazioni dalla logica di calcolo ed errori. Non ti chiedo di scriverlo, lo farò io stesso. Basterà dire che qui c'è questo e quell'altro errore, guardate questa e quella formula.
Nell'algoritmo di Vladislav, l'afflusso è la differenza tra il prezzo della barra attuale e la proiezione del canale di regressione lineare calcolato per il campione che non include la barra attuale.
La formula di calcolo rimane la stessa H=log(R/S)/log(0,5*N).
Devo essermi espresso male. Intendevo l'afflusso stesso, ovviamente, non la presenza di un file. Nel vostro algoritmo è formalmente assente.
Ed è davvero inutile "assillare" i dati, il mio Hurst non corrisponde al tuo Hurst. :o))))
Infatti lo è ed è stato detto un milione di volte in questo thread.
È stato detto milioni di volte sull'indicatore di Hearst e gli approcci e il trattamento di esso come un indicatore di Hearst.
Ho già cercato di spiegarti in dettaglio perché questo calcolo del libro è adatto, ma a quanto pare hai ancora la tua opinione. Beh, ne hai diritto.
Apprezzo le spiegazioni. Ma non ho trovato nessuna conferma di loro. Nulla impedisce di calcolare Hearst con queste metodologie (varie fonti lo fanno, compresi i mercati).
Stiamo aspettando il vostro algoritmo. E se si rivelasse davvero più preciso? Ma prima dovete definire chiaramente il problema per il quale state cercando il vostro algoritmo "classico".
Grazie per il vostro sostegno. Farò del mio meglio, spero nei vostri ulteriori consigli e nella vostra partecipazione. :о))))