FORTS: strategie e come implementarle - pagina 6
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Forse il broker HFT è al comando? ))
A proposito... Il frontrunning del cliente da parte del broker... anche questa è una domanda interessante.
E se il broker ha delle impostazioni lato server per il frontrunning?) Improbabile però, visto che può essere calcolato...
A proposito... il frontrunning di un cliente da parte di un broker... anche questa è una domanda interessante.
E se? E se il broker ha impostazioni lato server per il frontrunning?) Anche se, difficilmente, come è possibile calcolare...
Ho delle impostazioni, non ho dubbi. Ci sono molte impostazioni nel server MT5.
Ma usa queste impostazioni o no, la domanda?
P.S. Come fai a dirlo?
Ci sono delle impostazioni, non ne dubito. Il server MT5 è ricco di ogni tipo di impostazioni.
Ma la domanda è: usa queste impostazioni o no?
P.S. Come fai a dirlo?
Non siate ridicoli, ragazzi.
Il frontrunning ha senso solo per gli "Angeli", noi non contiamo!
E poi... È solo "buono per" questa strategia!
Ragazzi, non siate ridicoli...
Il frontranning ha senso solo per gli "ACUL", noi non contiamo!
Ma, in linea di principio, anche sugli utenti ordinari, è abbastanza realistico rubare un po' di soldi di nascosto. Una buona aggiunta alle commissioni.
Anche se il moex è punito con una punizione feroce se il broker viene individuato. E la tua reputazione va immediatamente a zero. È un affare rischioso.
P.S. Come calcolare?
Beh, ... penso che, se si colpisce il mercato con volume - quindi il broker può comprare davanti a voi e chiudere su di voi - è facile da calcolare, quando si ottiene costantemente slippage, superando il calcolato dalla tazza prima dell'affare. Ma il broker non causerà slippage con un limitatore punto a punto....
In breve, sono tutte sciocchezze. )
Proverò di nuovo la prossima settimana e vedrò cosa succede.
Ho provato molto tempo fa, quando i ritardi erano molto più grandi, e CopyTick non si vedeva da nessuna parte.
Proverò di nuovo la prossima settimana e vedrò cosa succede.
Ho provato molto tempo fa, quando i ritardi erano molto più grandi, e CopyTick non si vedeva da nessuna parte.
CopyTicks() non è stato ancora "finalizzato", questo è quello che mi ha detto il CD
È già nell'aiuto, sperimenterò.
Ho alcune idee, ma è molto noioso sperimentare nella vita reale.
Pensi che io sia scortese?
È solo che la formula è così ovvia (dalla descrizione della strategia)...
Ma se è così che è stato percepito, mi scuso!
Lei è stato molto corretto, ed è stato lei a scusarsi se i miei post sembravano (percepiti) in quel modo. Ho smesso di parlare perché sono andato a dormire, era tardi (prima ora della notte) + avevo un compito a cui pensare.
Buongiorno a tutti, e dicono che il mattino è più saggio))
Quindi il problema era quello di pensare.
Abbiamo due strumenti di scambio (A e B). Vogliamo commerciare l'arbitraggio tra di loro. A questo scopo abbiamo bisogno di costruire un delta (spread non è proprio il nome giusto, perché lo spread è ask - bid in uno strumento, solo per evitare confusione nella terminologia).
Mikalas ha suggerito una semplice differenza. Ho risposto che non è corretto.
Edic sta usando il rapporto A/B. Nemmeno dal mio punto di vista è accurato.
Serj_Che ha sottolineato che l'offerta/domanda deve essere considerata, e comeTheXpert, che conosco, ha detto molto tempo fa, il diavolo è nei dettagli (vedo che ha postato anche in questo thread).
Non mi sembra di dimenticare nessuno )))).
Quindi la domanda come fare la divisione per differenza (combinare l'essenza di ciò che ha offerto Mikalas eEdic in una formula). Cos'è questa trasformazione matematica (studiata nel grado 10-11) e cosa ci dà.
Risposta. Pubblicherò altre informazioni e tutto andrà a posto. Saprete come costruire "correttamente" un arbitrato di calendario tra BR-4.15 e BR-5.15 (immagini già preparate).
Qual è il modo giusto?
Sono d'accordo con Mikalas e penso anche che per l'arbitraggio del calendario il modo migliore per calcolare lo spread è la differenza dei futures.
In questo caso, possiamo vedere quanto (rubli) è la differenza tra i due futures e possiamo comprare o vendere questa differenza.
Il calcolo dello spread in base al rapporto tra un futures e l'altro è più adatto al pair trading (a proposito, è anche una strategia di arbitraggio).