Previsione di mercato basata su indicatori macroeconomici - pagina 21

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Олег avtomat:

...La futura direzione di marcia dell'SP500 è GIU'.

Temporaneo, forse un paio di giorni o una settimana al massimo. L'S&P500 non ha corretto significativamente dal 2012. Una correzione del 10%-20% non è un mercato orso. Anche nell'ottobre 2014 l'S&P500 è caduto peggio di adesso e poi si è ripreso nel giro di 2-3 settimane e ha continuato a salire. In un momento come questo bisogna comprare. Tutti gli indicatori economici negli Stati Uniti mostrano una crescita. L'inflazione è piccola. Il petrolio è sceso sotto i 40 dollari. I tassi di interesse sono pari a zero e non c'è segno di un aumento nel 2015.
 
Vladimir:
Temporaneamente, forse un altro paio di giorni o una settimana al massimo. L'S&P500 non ha corretto significativamente dal 2012. Una correzione del 10%-20% non è un mercato orso. Anche nell'ottobre 2014 l'S&P500 è caduto peggio di adesso e poi si è ripreso nel giro di 2-3 settimane e ha continuato a salire. In un momento come questo bisogna comprare. Tutti gli indicatori economici negli Stati Uniti mostrano una crescita. L'inflazione è piccola. Il petrolio è sceso sotto i 40 dollari. I tassi sono zero e nessun aumento è in vista per il 2015.
Il tempo lo dirà... E tutti questi elementi (né collettivamente né individualmente) non sono determinanti per la crescita di SP500. E certamente, non cancella la sua attuale inversione al ribasso - un fatto compiuto - non importa come viene chiamata, se è una tendenza o una correzione...
 
Per inciso, il quadro è simile in altri indici statunitensi ed europei.
 
Una grande opportunità per comprare azioni di buone aziende! Quando il mercato ha aperto ho comprato fino a quando i prezzi sono saliti.
 
Vladimir:
Una grande opportunità per comprare azioni di buone aziende! Quando il mercato ha aperto ho comprato fino a quando i prezzi sono saliti.
))))) uh-huh... Quindi ti stai rifornendo solo ora???? E i post precedenti - tutti in alto, verso nuovi massimi ecc.
 
Дмитрий:
))))) uh-huh... Quindi ti sei rifornito solo ora???? Che dire dei post precedenti - tutto in alto, andare a nuove altezze ecc?
Non capisco. Comprare è buono, cioè scommettevo sul fatto che il mercato salisse. Aspettiamo ancora nuove cime per la fine di settembre. Non vedo alcuna contraddizione tra le mie azioni e le mie parole.
 
Vladimir:
Non capisco. Comprare è buono, cioè scommettevo su un rialzo del mercato. Ci aspettiamo ancora nuovi massimi per la fine di settembre. Non vedo alcuna contraddizione tra le mie azioni e le mie parole.
Non fate caso a me. È solo che ci sono brutte parole come "drawdown", "margin call" ecc.
 
Дмитрий:
Non importa. È solo che ci sono brutte parole come "drawdown", "margin call" ecc.

Non faccio trading sul margine. Il drawdown, sì, esiste. Se il mercato si muovesse monotonamente in una direzione non ci sarebbe alcun drawdown. Di nuovo, ripeto l'obiettivo del mio esperimento:

  1. Lo scopo: investire, non commerciare. Cioè, investo in un mercato toro (azioni di molte aziende) e ci tengo fino al mercato orso (recessione economica). Il modello viene utilizzato per prevedere l'inizio di un mercato orso al fine di evitare perdite.
  2. Sono interessato ai movimenti trimestrali del mercato basati su indicatori macroeconomici. Il modello predice il mercato e gli indicatori economici come la crescita del prodotto lordo 2 trimestri prima. Una recessione per definizione è un calo della crescita del prodotto lordo su due trimestri.
  3. Il mio portafoglio azionario è mantenuto a una dimensione costante, cioè non lo lascio salire o scendere. Se una qualsiasi azione aumenta del 10% o più, il profitto viene tolto. Se un'azione scende del 10% o più, la compro solo se ho un profitto su di essa. Se non c'è profitto in un'azione e questa è scesa di >10%, non faccio nulla. Le azioni che non mostrano alcuna crescita entro 1 anno vengono sostituite con altre azioni.
  4. Se il modello prevede un trimestre di declino in S&P500, compro temporaneamente ETF short come assicurazione. Se il modello prevede due trimestri di declino del prodotto lordo, l'intero portafoglio viene venduto e sostituito con ETF corti.
Con questa strategia, il mio portafoglio, anche se non cresce in dimensioni, guadagna quando il mercato si muove al rialzo. Guadagna anche se il mercato va >+/-5% piatto (range market).

Questa mattina, per esempio, ha comprato molti titoli in calo del 10% della loro dimensione costante. In lunedì come questo l'inerzia del mercato statunitense si muove verso il basso come i mercati asiatici, ma spesso chiude sopra l'apertura.

 

Ecco un'altra versione. Stavano comprando il dollaro in previsione di un aumento dei tassi, la Cina ha abbassato lo yuan, le aspettative non sono state soddisfatte e hanno iniziato a vendere il dollaro.

Inoltre, come ho detto prima, la domanda in Cina sta diminuendo, più la caduta dello yuan rende le materie prime più costose per loro.

Ma c'è una fregatura. Di solito il rally dell'euro ha coinciso con il rally dei mercati delle materie prime, e questo non è il caso ora. Qualcosa su cui riflettere qui....

La mia ipotesi è che i mercati stanno diventando sempre più incerti e vaganti, alla ricerca di un punto di equilibrio.

 
Vladimir:
Con questa strategia, il mio portafoglio, anche se non cresce in dimensioni, guadagna quando il mercato si muove al rialzo. Guadagna anche se il mercato va in un >+/-5% piatto (range market).

Questa mattina, per esempio, ha comprato molti titoli in calo del 10% della loro dimensione costante. In questi lunedì l'inerzia del mercato statunitense si muove verso il basso come i mercati asiatici, ma spesso chiude sopra l'apertura.

Per quanto riguarda gli investimenti, consiglio i libri di William O'Neill sul mercato americano. Secondo me vale la pena leggerli.

Inoltre, ogni nuovo rally di solito coinvolge un titolo diverso, ogni volta è di solito un settore diverso.

Questa è una delle condizioni più importanti. Quindi in qualche modo si deve essere in grado di capire il " settore trainante dell'economia", sull'attuale tendenza rialzista.

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