L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 6
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È solo una moda. È una nuova. Per smerdare quelli che hanno una valutazione inferiore. Non preoccupatevi, salvate la vostra valutazione. O tornate tra cinque anni, forse le tendenze cambieranno).
Se hai un complesso di inferiorità basato su valutazioni basse, invece di temi con ex5 metti qualcosa di utile nella base.
E qui il modo di comportarsi del topicstarter mi ricorda personalmente il modo di hrenfx: ha detto "A" e non vuole dire "B".
Nessuno qui (in questo thread) sta prendendo per il culo nessuno. I partecipanti alla discussione hanno espresso il loro atteggiamento verso l'ottimizzazione senza guardare le valutazioni.
Questo non si applica a voi. E anche a TheXpert. Te l'ha detto un mod. Una nuova.
E c'è una moda. È difficile non notarlo. Nel momento in cui ti sbarazzi di un mucchio di commenti vuoti, tutti hanno già dimenticato la domanda.
Se hai un complesso di inferiorità basato su valutazioni basse, invece di temi con ex5 metti qualcosa di utile nella base.
L'ultima volta che non sono stato classificato, non ho detto una parola. Perché non credo che sia importante. A proposito, non è stato restituito, e così via. Quindi non farlo.
Non sto esponendo il codice al kodobase per motivi miei. Beh, non ne ho alcun desiderio.
È solo una moda. È una nuova. Per smerdare quelli che hanno una valutazione inferiore. Non preoccupatevi, salvate la vostra valutazione. O tornate tra cinque anni, forse le tendenze cambieranno)).
Non scherziamo.
Ho pensato che si trattasse di valutazioni, grazie per aver chiarito.
Ho pensato che si trattasse di valutazioni, grazie per aver chiarito.
Oh, ma dai! Forse ho esagerato. Ero cordiale. C'è una folla molto colta in questo thread...
La tendenza generale è proprio questa. Per cestinare, per chiudere qualsiasi argomento. La battaglia per il vertice è in corso... Per lo più dai neofiti.
A chi si è offeso, chiedo scusa.
Oh, ma dai! Forse ho esagerato, parlavo con il cuore. C'è una folla davvero colta in questo thread...
La tendenza generale è proprio questa. Per cestinare, per chiudere ogni argomento. La battaglia per il vertice è in corso... Per lo più dai neofiti.
Se qualcuno si è offeso, mi scuso.
Ok, anche io sto scherzando sulle classifiche, non mi interessa molto.
In generale, una delle idee è che analizziamo il grafico "window testing", "walk forward" come viene anche chiamato, ma in questo caso è "walkbackward", cioè per esempio, avendo un milione di barre del simbolo testato lo aumentiamo di 100 000 spostamenti di 10 barre e guardiamo la dinamica dei parametri.
Quindi, otteniamo qualcosa di simile:
Si può vedere chiaramente la regolarità della "migrazione" di estremi nel processo di spostamento della finestra, questa regolarità è abbastanza "lenta" nel senso di "inerziale", cioè prevedibile per alcune strategie e abbastanza casuale per altre.
Dinamica degli spostamenti di extremum per tipi di strategie "qualitative" Ho capito come approssimare e prevedere in anticipo, anche se francamente non è così banale come può sembrare a prima vista.
Se tale ricerca ha un senso per qualcuno, posso continuare a pensare, altrimenti non posso.
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Si può vedere chiaramente la regolarità della "migrazione" di estremi nel processo di spostamento della finestra, e questa regolarità è piuttosto "lenta" nel senso di "inerziale", cioè prevedibile per alcune strategie e piuttosto casuale per altre.
Dinamica degli spostamenti di extremum per tipi di strategie "qualitative" Ho capito come approssimare e prevedere in anticipo, anche se francamente non è così banale come può sembrare a prima vista.
Se questo tipo di ricerca ha senso per qualcuno, posso continuare a pensare, altrimenti no.
Naturalmente tutto questo è molto interessante. Grazie. Continuate. Qualsiasi ricerca è interessante, anche se non dà risultati positivi.
Poi subito una domanda sull'immagine degli estremi.
Potete vedere chiaramente che gli intervalli di backtest si sovrappongono. Ciò significa che la regolarità "lenta" può essere garantita semplicemente da queste sovrapposizioni. Quasi come un mashup.
Cosa sta succedendo con gli attaccanti?
Allora facciamo subito una domanda sull'immagine degli estremi.
Potete vedere chiaramente che gli intervalli di backtest si sovrappongono. Ciò significa che la regolarità "lenta" può essere garantita semplicemente da queste sovrapposizioni. Quasi come un mash-up.
Cosa sta succedendo in avanti?
Sì, e si sovrappongono in modo significativo, in questo caso il 99,9% di sovrapposizione, quindi l'analogia con mashka è rilevante, si possono anche fare paralleli con lo spettrografo a finestra, il correlogramma a finestra, ecc.
SMA differisce da MO nello stesso modo in cui il test a finestra differisce dal test a campione singolo.
Il punto è proprio la specificità della dinamica "montagne e depressioni".IMHO
Come è stato menzionato sopra sulle "strategie corrette", quindi più "corretta" è una strategia, più prevedibile è la dinamica degli estremi nel test del bozzolo e meno rumoroso è il loro quadro, ci sono ancora crude considerazioni quantitative su come calcolarlo.
Come forward, la questione è piuttosto sottile, a seconda di ciò che si considera un forward ... A mio parere, per adattarsi avanti o indietro non fa differenza, e la convalida una tantum da forward è spesso poco rappresentativa. Quindi, in generale, è ancora in sviluppo))) Troppi punti tecnici devono ancora essere risolti.
Finora ci sono molti test frammentari, alcuni con prestazioni super e in avanti, ma tutto è troppo "a naso" al momento.
L'idea principale è che tale "finestratura" in un certo senso "differenzia" la serie in uno stato in cui è relativamente stazionaria e quindi prevedibile.
toxic:
A mio parere, non fa molta differenza montare in avanti o all'indietro.
Il tuo punto di vista è sbagliato, perché ciò a cui i parametri sono regolati si chiama semple (campione di formazione) o backtest, e ciò a cui non sono regolati si chiama out of sample (fuori dal campione di formazione) o forward.
Cioè, qualsiasi parte della storia, alla quale viene effettuato il fitting (ottimizzazione), è un backtest e per definizione non può essere un forward.