L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 10
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La cosa principale è che i risultati commerciali cumulativi dell'élite ancora in vita (e si rinnova costantemente, alcuni muoiono prima, altri dopo) sono sempre positivi...
Questa è la cosa divertente :) non si può ottenere un'élite positiva con un mashka.
Succede.
Almeno mostra cosa è falso e cosa non quadra.
+1
È il fottuto merda!
Cercatelo su spider se vi piacciono le letture senza senso su "i SB possono essere scambiati" e così via.
Si tratta del fatto che in qualsiasi momento si può ottenere il massimo dal prezzo se si conoscono i parametri giusti, che si possono scoprire solo con il senno di poi.
trovato su mql4-m
mi è piaciuta questa spiegazione scientifica:
Quello che state cercando di formalizzare qui si chiama la stazionarietà di un parametro in qualche processo. In questo caso si parla di stazionarietà per una delle armoniche, se kotir è considerato come un insieme di segnali armonici.
Infatti, la differenza dei due sweep (vedi il tuo primo post), è quasi la derivata prima della muve superiore. La larghezza di banda di un operatore differenziale digitale ideale è una linea retta tracciata dall'origine (y=f) che termina alla frequenza di Nyquist (o 1/2 di essa, non ricordo) sull'asse delle ascisse, che corrisponde a un doppio TF e 1 sull'asse delle ordinate. Dato che in prima approssimazione lo spettro cotier è proporzionale a 1/f, otteniamo una finestra in tutta la gamma di frequenza in cui tutte le armoniche del BP originale sono rappresentate da un peso di 1. Quindi, l'ottimizzazione di tale RT su dati storici utilizzando l'algoritmo da voi proposto identificherà solo l'armonica con la massima ampiezza. E tutto andrebbe bene, ma per un MA - la posizione di tale armonica non è stazionaria in linea di principio. Quindi, costruire un TS redditizio usando due conversioni di muves è impossibile - il parametro di ottimizzazione non è stazionario.
Se usiamo diversi muves con diversi periodi di smoothing in TS e definiamo il segnale da comprare come una somma ponderata dei segnali di ogni crossover, otterremo una banale analisi di Fourier. Il mondo è di nuovo uno in tutte le sue manifestazioni!
La teoria dell'ottimizzazione è un'area ben sviluppata della matematica, perché reinventare la ruota.
Esiste anche un gran numero di metodi euristici per trovare gli estremi delle funzioni.
L'"essenza" sta in un'alta probabilità che l'estremo sia globale, con un minimo di calcolo.
Un ottimo concorrente per "l'essenza" è il "metodo di simulazione annealing".
La teoria dell'ottimizzazione è un'area ben sviluppata della matematica, perché reinventare la ruota.
Esiste anche un gran numero di metodi euristici per trovare gli estremi delle funzioni.
L'"essenza" sta in un'alta probabilità che l'estremo sia globale, con un minimo di calcolo.
Un ottimo concorrente per "l'essenza" è il "metodo di simulazione annealing".
La teoria dell'ottimizzazione è un'area ben sviluppata della matematica, perché reinventare la ruota.
Esiste anche un gran numero di metodi euristici per trovare gli estremi delle funzioni.
L'"essenza" sta in un'alta probabilità che l'estremo sia globale, con un minimo di calcolo.
Un ottimo concorrente per il ruolo di "essenza" è il "metodo di simulazione annealing".
Da questo punto di vista è certamente elaborato, se si tratta di approssimare semplicemente un campione di prova casuale (nello spazio dei parametri) con un iperpiano.
Beh tutto conta poco, questa non è la "PROPRIETA' DI OTTIMIZZAZIONE", quello di cui state parlando è solo una metodologia per ridurre i calcoli della macchina, è ovviamente importante, ma non così essenziale.
In effetti la domanda non è facile e generalmente va nel vuoto della riflessione sull'essenza delle leggi di mercato, di cui tutti sono saturi a causa dell'estremo rumore di tali considerazioni. Quindi non ci proverò nemmeno.
Dirò nello stile di Nostradamus:):):):)
UN MODELLO DEVE CONTENERE DATI A PRIORI RILEVANTI SUL PROCESSO.
A questo proposito è naturalmente elaborato, se si tratta di approssimare semplicemente con un iperpiano, un campione di prova casuale (e nello spazio dei parametri).
Beh tutto conta poco, questa non è la "PROPRIETA' DI OTTIMIZZAZIONE", quello di cui state parlando è solo una metodologia per ridurre i calcoli della macchina, è ovviamente importante, ma non così essenziale.
In effetti la domanda non è facile e generalmente va nel vuoto della riflessione sull'essenza delle leggi di mercato, di cui tutti sono saturi a causa dell'estrema rumorosità di tali considerazioni. Quindi non ci proverò nemmeno.