L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 9
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C'è il sospetto che una scelta di variante robusta (senza tale scelta l'ottimizzazione non è un'ottimizzazione, è già stata trattata) per un processo sconosciuto (e presumibilmente non casuale) che è il mercato, possa essere fatta per approssimazione di un insieme statistico di parametri che lavorano in diverse parti dell'ottimizzazione, susseguendosi.
Come sarebbe in pratica?
E come sarà diverso dalla solita ottimizzazione con una ricerca di variabili una per una? In qualsiasi ottimizzazione, qualcosa viene approssimato. E anche se si scopre che su una parte della storia un set funziona meglio di un altro - e poi?
joo, 2014.03.31 22:05
C'è il sospetto che la selezione di un'opzione robusta (e senza tale scelta l'ottimizzazione non è ottimizzazione, questo è già stato trattato) per un processo sconosciuto (e presumibilmente non casuale), che è il mercato, può essere fatta approssimando un insieme statistico di parametri che lavorano su diverse parti dell'OOS, seguendosi a vicenda.Paragormon:
In un modo o nell'altro, tutti partono dal postulato dell'inerzia del mercato. Il mio punto è che nessuno discute di altre proprietà del mercato e dell'ottimizzazione secondo altri principi.
Sì!!!, ma ma...
L'inerzia è sicuramente il principio principale, ma non deve essere confuso con le sue controparti fisiche, che sono abbastanza semplici e sono state a lungo inapplicate al mercato.
"Inerzia" sono i cosiddetti "segni" che riassumono nel modo più conciso (in senso algoritmico) la sovrapposizione delle motivazioni di branco dei partecipanti al trading (umani e bot), le loro anticipazioni prevalenti per il prossimo futuro, che sono ottenute da generalizzazioni statistiche del passato, sono quelle che spostano MO. Questi modelli statistici di reazioni della maggioranza agli stati tipici del mercato cambiano in modo relativamente fluido, ma sempre più velocemente. La ragione è che l'intera folla non può cambiare i modelli di risposta in una volta sola e l'effetto è una specie di gaussiano sfocato nel tempo, a causa del fallimento di alcuni postulati su un mercato efficiente, in questo caso sull'uguale informabilità istantanea e gli stessi algoritmi di elaborazione delle informazioni.
Ma questi non sono modelli in stile Dow Jones, autocorrelazioni del primo ritardo. Ora le cose sono più complesse e cambiano molto più velocemente.
Come sarebbe in pratica?
E come sarà diverso dalla solita ottimizzazione con una ricerca di variabili una per una? In qualsiasi ottimizzazione, qualcosa viene approssimato. E anche se si scopre che a un certo punto della storia una serie funziona meglio di un'altra, cosa succede dopo?
non lo so ancora... ci sto lavorando...
E perché dovresti uccidere un Expert Advisor se sta ancora facendo trading in positivo?
e utilizza nella sua logica il segno più "inerziale". Ha un orizzonte temporale più o meno lungo secondo Gauss?
Lasciateglielo usare il più possibile.
...Mi viene in mente la popolazione sempre viva di EAs, alcuni di quelli nella popolazione superiore fanno trading...
Avete deciso il numero di EA nella parte superiore?
Se, per esempio, ci sono diverse migliaia di EA nella popolazione.
Sto pensando di limitare il top a 25 istanze. Che scambieranno simultaneamente e ognuno rischierà il 2%.
E il margine sarà diviso in ordine di priorità della loro posizione nella parte superiore, ma in totale non più del 50% dell'intero margine di deposito.
E perché uccidere un EA se sta ancora commerciando sul lato positivo
e usa nella sua logica il segno più "inerziale" quale sfocatura nel tempo secondo Gauss è più o meno lunga?
Lasciateglielo usare il più possibile.
Ditemi meglio da dove verrà la crema robusta se i geni hanno maghi e simili.
IMHO i geni non dovrebbero essere costruiti sulle chiavi inglesi.
Mi sembra promettente utilizzare le dipendenze statistiche del movimento di uno strumento rispetto ad un altro.