L'essenza dell'ottimizzazione - pagina 3
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Qualcuno ha provato a correlare la robustezza dei parametri ottimizzati e i risultati dell'ottimizzazione con le cifre?
IMHO:
Il fattore più importante quando si analizzano i risultati dell'ottimizzazione è il grado di "levigatezza" dell'ipersuperficie nello spazio dei parametri in esame con, ad esempio, il coefficiente di Sharpe come funzione obiettivo.
Lo stesso determina anche la robustezza.
Il grado di regolarità ("smoothness") così come la topologia dell'ipersuperficie stessa nello spazio dei parametri è uno strumento potente per l'analisi e la sintesi delle strategie, anche se molto esigente per quanto riguarda la sanità dei "fatti stilizzati" su cui si basano gli algoritmi di trading e la potenza della macchina.
Qualcuno ha provato a correlare la robustezza dei parametri ottimizzati e i risultati dell'ottimizzazione con i numeri?
In generale - sì, ci ho provato. C'è il mio prodotto per questo scopo nel mercato (è un piccolo dispositivo per la cattura della robustezza).
Leggi le mie opinioni. La maggior parte di loro sono effettivamente sbagliati (scusate, mi permetto di dirlo). "Avere una buona idea" o "levigatezza dell'ipersuperficie" - sciocchezze (io stesso mi sono stufato di queste sciocchezze).
L'ottimizzazione implica un processo decisionale volto a cambiare il processo/apparenza gestito verso i risultati desiderati. Quindi - un ottimizzatore interno non è un ottimizzatore, ma essenzialmente un tester di batch. E nella modalità "forza bruta", i criteri di "ottimizzazione", come la "redditività" e tutti gli altri, non hanno alcun significato.
Hanno letto le opinioni. La maggior parte di loro sono effettivamente sbagliati (scusate, mi permetto di dirlo). "Avere una buona idea" o "levigatezza dell'ipersuperficie" è una sciocchezza (io stesso ho avuto questa sciocchezza).
Avere una malattia non significa essere guariti, è possibile che si tratti di una malattia cronica...
Alluvione alluvione alluvione...
Tutto è molto meno dicotomico e molto più strutturato e gerarchico di quanto voi tutti pensiate.
In parte hanno ragione sia quelli che dicono che l'ottimizzazione è un'illusione, nel contesto di algoritmi semplici, sia quelli che sostengono che è fondamentalmente importante, quando la logica degli algoritmi è più adeguata.
Non sono un quantum, li comando soltanto:) Quindi non voglio parlare qui di tutti i tipi di DA,EP test sull'adeguatezza dei modelli e ottimizzatori Montecarl, facendo super armi da modelli semplici. Ci sono molte informazioni aperte su di esso sul web . Ma che cosa funzionerebbe e portare in pasta, basta usare direttamente non funzionerà, è necessario un team di inventori che capiscono tutti questi modelli e modificare la realtà attuale, e uno tale agnelloRhD costa circa $ 100K un anno (in Russia) e hanno bisogno di loro 3-5 copie in affitto per un anno almeno, ma molto probabilmente per 2-3 anni. Questo non è qui "consiglieri" a 100 Bakinsky al commercio)).
Sui requisiti di capitale sono addirittura silenzioso. Per non rovinare l'umore di nessuno qui.
Quindi, nei paesi civilizzati, i babbei sono protetti dallo Stato dalle attività di investimento, perché a priori non hanno alcuna possibilità.
Alluvione alluvione alluvione...
Tutto è molto meno dicotomico e molto più strutturato e gerarchico di quanto voi tutti pensiate.
In parte hanno ragione sia quelli che dicono che l'ottimizzazione è un'illusione, nel contesto di algoritmi semplici, sia quelli che sostengono che è fondamentalmente importante, quando la logica degli algoritmi è più adeguata.
Non sono un quantum, li comando soltanto:) Quindi non voglio parlare qui di tutti i tipi di DA,EP test sull'adeguatezza dei modelli e ottimizzatori Montecarl, facendo super armi da modelli semplici. Ci sono molte informazioni aperte su di esso sul web . Ma che cosa funzionerebbe e portare in pasta, basta usare direttamente non funzionerà, è necessario un team di inventori che capiscono tutti questi modelli e modificare la realtà attuale, e uno tale agnelloRhD costa circa $ 100K un anno (in Russia) e hanno bisogno di loro 3-5 copie in affitto per un anno almeno, ma molto probabilmente per 2-3 anni. Questo non è qui "consiglieri" a 100 Bakinsky al commercio)).
Sui requisiti di capitale sono addirittura silenzioso. Per non rovinare l'umore di nessuno qui.
Quindi, nei paesi civilizzati, i babbei sono protetti dallo Stato dalle attività di investimento, perché a priori non hanno alcuna possibilità.
Un altro imbroglione che pensa che ci voglia un collisore di adroni nientemeno che per commerciare...
J.B:
la topologia dell'ipersuperficie stessa...
Le strategie robuste possono essere solo nell'iperspazio del mercato vicino.
Collaborazioni.
Le strategie robuste possono essere solo nell'iperspazio del mercato vicino.