ECN, esecuzione di ordini, aggregatori, liquidità. - pagina 29
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Volete che non ci sia nessun tipo di modellazione?
Temo che non vi scontrerete con Kotirs. Oppure, come ho detto, ci sarà movimento senza transazioni.
Non temere. Non hai più bisogno di un "server per il fine settimana"? Allora devi essere l'unico...
Voglio dire, penso che la citazione artificiale sarà necessaria solo all'inizio, e poi si muoverà da sola, e non solo nei fine settimana.
// Ma questo richiede almeno un motore ECN.
Volete che non ci sia nessun tipo di modellazione?
Temo che non si possano far collimare i quozienti. O, come ho detto, il movimento senza transazioni sarà.
Dipende da quante persone sono disposte a farlo.
In linea di principio, sarebbe uno strumento abbastanza stock, se non ci sono problemi legali.
Dipende da quante persone sono disposte a farlo.
In linea di principio, è uno strumento abbastanza stock se non ci sono problemi legali.
A proposito, aumenteresti notevolmente la tua popolarità se creassi sul tuo server demo coppie di valute fittizie da 3 a 5 (per cominciare?) valute inesistenti, come XXXYYY, XXXZZZZ, YYYZZZ, ecc.
Per essere scambiati in borsa, senza fornitori (prima, alcuni Random potrebbero essere creati con spread "esterni" molto ampi, per spingerli fuori posizione, poi per scollegarli quando sono pronti a muoversi).
Soprattutto sarebbe una bomba se questa cucina funzionasse nei fine settimana - la gente si sta lamentando senza i grafici di ticchettio nei fine settimana, almeno per il debug degli algoritmi è di grande valore.
// E a proposito, la resa scientifica può essere notevole - le caratteristiche statistiche delle quotazioni su strumenti senza un titolo reale possono (e forse, ma non credo) rivelarsi diverse da quelle "reali".
Chi vuole (voi compresi) può organizzare diversi campionati-concorsi, allenarsi a fare mercato, ecc. ecc.
Penso che l'idea, semmai, come una pubblicità per il servizio - un iper-reddito.
// La verità è che non lo consiglio per cominciare, potrebbe scoraggiare coloro che vorrebbero farlo.
A mio parere, non è una buona idea pubblicizzare il servizio, perché stimolerà costantemente il MSF, e dopo una sicura perdita di interesse, chi vuole sedersi e speculare sul nulla senza profitti e perdite.
Lo stesso vale per il mercato Forex, ma per cominciare, può scoraggiare coloro che vogliono fare trading.
La prima cosa da fare sarebbe stimolare la RGS, e poi, di sicuro, non ci sarebbe alcun interesse, chi vorrebbe sedersi e commerciare sul nulla senza profitto o perdita.
Credo che ci sia una cosa simile in Quicksilver (o TSLab).
Penso che ci sarà molta azione nei fine settimana.
Per esempio, se sei un robot, potresti voler scambiare con diverse dozzine di robot e lasciarli fare tra di loro e con gli editori, si girerà ancora più rapidamente delle valute reali.
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Non lo so, io avrei aperto una dozzina di conti e ci avrei messo un sacco di robot.
Penso che sia strano. proprio quando Sumkin stava cercando un bicchiere vuoto per testare i suoi robot per tre, è corso dritto nei cespugli.
Penso che avrà molta azione nei fine settimana, mentre nei giorni feriali potrebbe dover essere stimolato.
Ma, a proposito, non è necessario usare l'SSC, puoi metterci una dozzina di robot e lasciarli commerciare tra di loro e con il pubblico - tutto volerà come le valute reali.
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Non lo so, io aprirei una dozzina di conti e ci metterei dentro un mucchio di robot. Meno persone, più sarei felice.
Proprio quando Bagkin stava cercando un bicchiere vuoto per testare i suoi robot per tre, è corso dritto nei cespugli quando ha sentito l'odore della realtà.
È stato descritto molte volte:
Gli indici, in particolare, sono tali FI. La creazione di indici è la norma, come una specie di indicatore economico. Ma quando inizia a commerciare, è un abile raschiamento di denaro da altri partecipanti al mercato.
Quello che succede è il seguente. Il market maker introduce un nuovo indice e comincia a fornirlo come un FI a tutti gli effetti. Per farlo, lo riempie di liquidità, attirando così altri partecipanti al mercato. L'IF diventa popolare e i partecipanti al mercato non pensano nemmeno alla natura artificiale dell'IF e continuano a scambiarlo. Il market maker dovrebbe essere in grado di far sì che l'indice si alimenti di liquidità. E l'indice FI comincia a vivere quasi senza la sua partecipazione. Si sta formando un loop di mercato abbastanza artificiale, in cui gli stessi market maker e partecipanti al mercato sensati cominciano a prendere tranquillamente e spesso senza rischio i depositi di altre persone attraverso l'arbitraggio.
Gli esempi più semplici di tali indici FI artificiali sono l'indice Dow Jones e l'indice RTS (se cessa di esistere (a causa di eventi recenti), non avrà alcun effetto sull'economia, perché il FI è un colpo).
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hrenfx, 2013.05.30 10:32
Tra gli algoritmi del mercato ci sono i cosiddetti algoritmi di market maker. Probabilmente puoi spiegare sulle tue dita da un esempio semplice a uno più complesso (a proposito, ho scritto molto su forexsystems, arbitrageurs e mql5):Immaginate di avere il compito di creare un nuovo simbolo da scambiare. Avere persone che vogliono scambiarlo per qualche motivo. Cosa vi è richiesto? Devi formare il livello 2 del tuo simbolo dalle loro offerte in qualsiasi momento. Cioè riempire il simbolo con prezzi e liquidità. All'inizio, si può fare un algoritmo MM completamente stupido - Level2 non cambia. Cioè il cliente ha comprato o venduto, e poi si aggiunge liquidità al livello2 originale. Ovviamente, un tale algoritmo darebbe al proprietario dei soldi per tutto il tempo. Ma il problema è che la gente non è completamente idiota, e non farà trading sul simbolo-costante - non c'è nemmeno una potenziale opportunità di fare soldi.
Quindi, dobbiamo in qualche modo far sì che la gente faccia degli scambi. Il prossimo algoritmo MM più stupido può essere una semplice onda sinusoidale - Level2 va su e giù. Molte persone perderanno anche, ma ci saranno dei geni che vedranno il modello e inizieranno a piegare il proprietario dell'algoritmo MM.
Quindi, bisogna trovare qualcosa che faccia sì che l'algoritmo MM abbia la massima differenza tra chi perde e chi guadagna. È qui che si cominciano a sviluppare vari modelli matematici tutt'altro che banali.
Naturalmente ci sono molti algoritmi MM con diversi proprietari sul mercato. Ci sono alcuni grandi proprietari (famigerate banche) che hanno anche conoscenze privilegiate - sanno quali trader (perché sono loro clienti) dove stanno e come fanno trading. Quindi i modelli di tappetini sono ben pensati. Ma il compito è sempre lo stesso: spremere più denaro possibile dalla carne (i comuni partecipanti al mercato).
Dati iniziali:
- migliaia di commercianti di robot.
- Ogni robot ha lo stesso capitale iniziale.
- nessun prezzo e, di conseguenza, la sua storia.
- nessun costo di trading (commissioni, ecc.).
Come si fa a lanciare migliaia di robot di trading in modo che si scambino tra loro?
Fissiamo il livello iniziale (non il prezzo) del prezzo medio come uno. Lanciamo prima i robot che piazzano gli ordini Limit. Verrà avviata la cronologia dei prezzi Bid e Ask. Non ci saranno scambi per un po', ma i prezzi si muoveranno lungo qualsiasi traiettoria.
Se le traiettorie (due) sono linee orizzontali, significa che il mercato è completamente morto. Per farlo rivivere, lanciamo dei robot che porteranno le traiettorie fuori dall'orizzontalità. Qui possiamo affrontare il fatto che le traiettorie curvano all'infinito verso uno dei lati. Quindi abbiamo bisogno di fissare (non necessariamente in modo esplicito) alcuni limiti alle traiettorie. Ora abbiamo una storia più o meno tollerabile. Allo stesso tempo non è stato ancora eseguito un solo scambio.
Lanciamo dei robot che fanno il loro sporco lavoro - commercio basato sulla storia formata. Le transazioni sono aperte. I robot che hanno impostato ordini limite possono ritirarsi. Poi il prezzo scompare e tutto si blocca. Ad alcuni di questi robot di trading deve essere dato un capitale iniziale sproporzionatamente alto (aumenta notevolmente la probabilità iniziale (50/50) di profitto) rispetto ad altri robot di trading. Chiamiamo tali robot MM-robot. E nel loro algoritmo includeremo una garanzia di presenza delle loro richieste. È possibile che i robot MM si fondano? Certo che c'è. Quindi, abbiamo bisogno di un modo per garantire che il denaro non sia piombato per i robot MM.
Possiamo andare in due modi. Introdurre costi di trading tali da coprire un lento svuotamento di un robot MM. Oppure ottenere le informazioni privilegiate su altri robot di trading e sul suo modello di base e cambiare il prezzo per essere positivo per il MO. Ha senso fare entrambe le cose.
Introdurre i costi iniziali per tutti i robot per gli scambi, e trasferirli sui conti dei robot MM. I costi iniziali rendono Koef * MO dei robot MM. Naturalmente Koef > 1. Insider ha anche imparato ad usarlo, quindi i robot MM stanno lentamente prosciugando altri robot.
Possiamo fare in modo che i robot commercino tra di loro all'infinito? Non si può fare, perché alcuni dei robot di trading lasceranno sicuramente il gioco per sempre. Il profitto delle perdite sarà ridistribuito tra gli altri robot di trading, il che significa che la capitalizzazione media finirà per aumentare, mentre il numero di partecipanti al mercato diminuirà.
Come evitare questo? C'è solo una via d'uscita - introducendo nuovi robot di trading con nuovi capitali. Quindi ad un certo punto bisogna sempre alimentare il nostro mercato con nuovi soldi e nuovi robot.
Beh, sembra che abbia preso fiato...
E poi la gente viene da noi e noi gli mostriamo tutto questo e li convinciamo che è tutto vero. Mettono i soldi e iniziano a fare trading. Le azioni di trading umane possono essere simulate da un robot? È difficile da dire, perché non c'è limite alla perfezione, ma è sicuramente possibile creare un modello comportamentale umano con un alto grado di coincidenza. Così arriviamo di nuovo alla fase in cui sono presenti solo i robot. Questo significa che il nostro mercato respirerà e vivrà anche con gli umani.
Quali semplici conclusioni si possono trarre anche da un primitivo come quello di cui sopra?
- Il mercato è uno strumento per togliere denaro a favore dei robot MM.
- Il mercato è morto senza nuovi partecipanti e il loro nuovo capitale.
- Il mercato è morto senza insider e costi di trading.
- I prezzi sono formati sulla base dell'interno.
Citerei volentieri qualcun altro oltre a me stesso se mi imbattessi almeno una volta in un'informazione sull'argomento. Forse qualcuno dovrebbe rileggerlo...
Ho già mostrato un posto dove c'è un bicchiere vuoto e 0 koms, ma in qualche modo nessuno è andato lì ad allenarsi
Dammi un link qui, ho sbadigliato.
// un solo bicchiere non è molto interessante, anche se c'è qualcosa. almeno un trio di beni interconnessi è auspicabile.
Dammi il link qui, ho sbadigliato.
// un solo bicchiere non è molto interessante, anche se è qualcosa. almeno un trio di beni interconnessi è auspicabile.
c'è un mucchio di bicchieri ma non sono interconnessi e la liquidità è bassa.
qui, anche bitcoin è lì )
c'è un mucchio di scommesse ma non sono interconnesse e la liquidità è bassa
qui, c'è anche il bitcoin )
Qualcosa sul loro sito web si muove a malapena, come fanno a "fornire alle parti la capacità tecnica di garantire l'esecuzione della transazione"?
E con cosa guadagnano se non ci sono commissioni? Carità? O i loro algoritmi funzionano?