ECN, esecuzione di ordini, aggregatori, liquidità. - pagina 25

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sumkin75:
I limitatori di 0,1 lotti fermano il prezzo. È incredibile. È così che funziona nella realtà?
Non lo fermano, lo migliorano e basta. Non possono fermarlo. Il tuo limite all'interno dello spread è come uno speculatore in uno scambiatore. Lo scambiatore ti dà stabilmente più liquidità e puoi offrire il tuo volume a un prezzo migliore.
 

a Rann.

Volevo inserire la notizia della sterlina al tuo posto oggi

12:28:00 '******': instant order buy 0.30 GBPUSD at 1.59821 sl: 0.00000 tp: 0.00000
12:28:00 '******': request was accepted by server
12:28:00 '******': request in process
12:28:01 '******': order buy 0.30 GBPUSD opening at 1.59821 sl: 0.00000 tp: 0.00000 failed [Off quotes]

Perché non avete prezzi nel "mezzo del trading"? Se questo è fatto apposta allora per favore ditelo onestamente, ritirerò i fondi e non addestrerò il vostro server con ordini inutili.

 
olyakish:

a Rann.

Volevo inserire la notizia della sterlina da voi oggi

Perché non avete prezzi nel "peak trading"? Se questo è fatto apposta allora per favore sii onesto su questo, ritirerò i fondi e non addestrerò il tuo server con ordini inutili.

Se il tipo di conto è STP, ecco un estratto delle regole:

6.4 Se il Cliente utilizza il parametro di deviazione massima dal prezzo richiesto quando apre un Ordine Immediato, allora, in caso di cambiamento di prezzo, il Cliente riceverà un Offquote e dovrà inviare un nuovo Ordine Immediato. Nel caso in cui il Cliente non utilizzi il parametro di deviazione massima dal prezzo richiesto e il prezzo cambi, in questo caso il Cliente riceverà un Requote.

Fatto a causa di caratteristiche tecniche del server MT, in questo caso non possiamo inviare Requote (se interessato, posso spiegare).

Se il conto è un ECN, è strano. Avete bisogno del numero di conto per capire cosa fosse.

 
Rann:

Se il tipo di conto è STP, ecco un estratto del regolamento:

6.4 Se il Cliente utilizza il parametro di deviazione massima dal prezzo richiesto quando apre un Ordine Immediato, allora, se il prezzo cambia, il Cliente riceverà un Offquote e dovrà inviare un nuovo Ordine Immediato. Nel caso in cui il Cliente non utilizzi il parametro di deviazione massima dal prezzo richiesto e il prezzo cambi, in questo caso il Cliente riceverà un Requote.

Fatto a causa di caratteristiche tecniche del server MT, in questo caso non possiamo inviare Requote (se interessato, posso spiegare).

Se il conto è un ECN, è strano. Avete bisogno del numero di conto per capire cos'era.

Capito, grazie, scusa, conto STP.
 
olyakish:
Capito, grazie, scusa, conto STP.
I log del server mostrano il fuori quota come un reindirizzamento. L'ultimo server ECN che abbiamo avuto un reindirizzamento è stato a settembre.
 
MetaDriver:
In generale è così:
https://www.mql5.com/ru/forum/12342/page3#comment_543724
È interessante dal punto di vista della logica del TC gestire tali situazioni:

C'era un ordine limite con un take:

- La Limit Line è stata parzialmente eseguita diverse volte, generando diverse posizioni aperte con la Take Line. Allo stesso tempo il volume rimanente è rimasto nella forma del Limite.

- Ciascuna delle posizioni è stata parzialmente chiusa da una presa.

Come scrivere TS in modo che queste cose non rompano la logica?

Una volta ha espresso una soluzione:

Ogni algotrader affronta il compito di trasformare un robot da tester in un robot da battaglia pronto a lavorare sul mercato reale.
In effetti, c'è solo un modo per tradurlo correttamente. Per fortuna, è quasi universale.

Il robot da battaglia è diviso in due parti: il tester e il sincronizzatore.

Il tester dà l'ambiente di trading del robot tester nel momento attuale della storia (fino al presente).
Il sincronizzatore abbina questi dati all'attuale ambiente di trading reale, cercando di adattarli a quello virtuale (ottenuto nel tester).

Per esempio, l'ambiente virtuale mostra che c'è un Limitatore a qualche livello. Il compito del sincronizzatore è quello di realizzare un tale limitatore a questo livello di prezzo sul mercato reale.

Finora, i trader algoritmici hanno dovuto scrivere entrambe le parti del robot. Ti suggerisco di occuparti della scrittura della prima parte - il tester in tempo reale.

Cioè, un tester che riempie la storia in tempo reale e continua (senza fermarsi) l'esecuzione del robot tester. In questo caso ci sono tutti i meccanismi per ottenere l'attuale ambiente di trading virtuale di questo tester.
Con una tale implementazione standard, sarebbe di grande aiuto per gli algotraders nello scrivere un robot di trading da combattimento. Sfortunatamente, nessuno dei miei strumenti di algotrading conosciuti ha una tale funzionalità.

P.S. Non può esistere un sincronizzatore universale. Ma ci sono solo due approcci fondamentalmente diversi alla sincronizzazione.

  1. Classico - attraverso le marche (a la limiters ad un prezzo peggiore di quello attuale). Questo è lo schema più semplice, dove l'ambiente commerciale è copiato attraverso le marche. I pro di questo metodo sono la ripetizione completa e la facile visibilità. Gli svantaggi sono gli slittamenti negativi. Cioè non è una buona opzione per i TS con basse aspettative matematiche.
  2. Attraverso ordini limite. Quando, per esempio, BUY scambiato è considerato come BuyLimit al prezzo di apertura della posizione copiata. Vengono considerati anche tutti gli ordini Limit che vengono copiati. Il vantaggio di questo metodo è la neutralizzazione dello slittamento negativo. Il meno è che i reindirizzamenti degli ordini limite possono distorcere i risultati.

La variante classica è implementata in una forma o nell'altra in tutti i servizi di segnalazione che sono così popolari al giorno d'oggi. Questo schema è vantaggioso per i servizi, perché il sincronizzatore è molto semplice e non si preoccupano dei costi di trading dei loro clienti.

Il secondo schema, per quanto ne so, non è usato da nessuna parte. Forse, qualche algotrader davvero fastidioso l'ha implementato...

Suggerisco che gli sviluppatori scrivano internamente sincronizzatori di entrambi i tipi. Tutto questo è necessario per gli algotraders in primo luogo. Perché permette di scrivere rapidamente robot per condizioni di mercato di combattimento, senza dover spendere sforzi per inventare e mettere a punto questo strumento-ciclo.

 
Rann:
Non li fermano, li migliorano soltanto. Non possono fermarli. Il tuo limite all'interno dello spread è come uno speculatore in uno scambiatore. Lo scambiatore ti dà più liquidità e puoi offrire il tuo volume a un prezzo migliore.

Ha, esattamente fermarli. Non per sempre, ovviamente. La cotira, invece, può muoversi all'esterno, fuori da una data tazza. Solo perché non avete molti partecipanti alla demo, non significa che i prezzi mondiali dipendano da loro.

Dovreste provare ad aprire una demo con una grande quantità. Aprite due contro limiti all'interno dello spread, diciamo 100 lotti ciascuno. Cinque barre saranno sicuramente piatte.

Ma c'è un vantaggio. Ho imparato che non è necessario comprare o vendere per spostare una quotazione. Posso semplicemente cambiare i prezzi dei Limiti. Alcuni di essi possono essere cancellati e possono esserne messi di nuovi.

 
sumkin75:

Ma c'è un lato positivo. Ho capito che non è necessario comprare o vendere per spostare una quotazione. Si può semplicemente cambiare il prezzo dei limiti. Alcuni di essi possono essere cancellati e possono esserne messi di nuovi.

)
 
sanyooooook:
)
E cosa c'è di così divertente? è triste. molti veri commercianti patsa credono che i prezzi cambino a causa della compravendita.
 
sumkin75:

Ho capito che non è necessario comprare o vendere per spostare una quotazione. Si può semplicemente cambiare il prezzo dei limiti. Alcuni di essi possono essere cancellati e ne possono essere inseriti di nuovi.

Sì, è possibile muoversi all'interno dello spread da fornitori esterni.
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