Modelli di mercato - pagina 16
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Interessante, interessante. Chi si nasconde effettivamente sotto questo "Noi" e quando, e soprattutto come è stato stabilito questo fatto?
Lo sapevo, comunità (4,5 comunità), hai saltato quella lezione o qualcosa del genere :)
rileggere 4 forum per gli ultimi 5-6 anni è tutto lì
Vasily, basta con il diluvio su Avtovaz, cerchiamo di essere costruttivi.
Sta delirando.
Anche se non è la storia a cercare schemi, si può e si deve cercare nella storia. Anche se va bene cercarli anche nella storia.
Non può per accelerazione. Ad ogni incrocio, l'auto rallenta indipendentemente dalla sua direzione futura.
E l'accelerazione al giallo e all'"onda verde"?
Molto interessante. Abbiamo stabilito da tempo che più basso è il TF, più alto è il rapporto rumore/segnale (possiamo prendere questa affermazione come un teorema provato).
Si scopre che su un piccolo TF il mercato non ha praticamente inerzia e i processi non possono essere paragonati alla meccanica newtoniana, ma più alto è il TF, più alta è l'inerzia del mercato ed è come se le chiavi iniziassero a lavorare :)
Resta da determinare il punto di transizione, se ce n'è uno (forse il processo di transizione è sfumato?!).
Sfumato dinamicamente.
Ma la parola "inerzia" è applicabile solo in generale, è meglio parlare di continuità dei modelli. Per esempio, il rumore bianco è un eccellente strumento di trading! È stazionario, il modello è continuo. Il MO degli incrementi è zero, prendete il MO del valore assoluto degli incrementi e a questa distanza dall'alto e dal basso i limiti del pullback e il graal è pronto.
L'integrale del rumore bianco sarà SB, qui non si può fare nulla se è puro.
Ma ci sono sempre correlazioni tra FI e autocorrelazioni con se stesso. Qualsiasi ragione oggettiva (fondamentale) viene spalmata nel tempo dal suo effetto sul mercato, perché la folla non è coerente. Lag dal passato e ordini anticipatori per il futuro completano il mercato, mentre le fluttuazioni casuali sono spostate da queste stesse fluttuazioni a causa di effetti di riflessività. Sono tutte le "sbavature" che creano la base della previsione.
Un'altra questione è fino a che punto sono presi in considerazione negli spread e nelle commissioni. Il modo in cui i costi vengono rimossi, non c'è nulla in comune con SB in azioni.
Non può per accelerazione. Ad ogni incrocio, l'auto rallenta indipendentemente dalla sua direzione futura.
La velocità*accelerazione è il criterio direzionale. Se la velocità diminuisce, ci si può aspettare un arresto o un'inversione, mentre se aumenta, il movimento continuerà. In altre parole, se il prodotto della velocità e dell'accelerazione è >0, apriamo in quella direzione, <0, chiudiamo e aspettiamo che ci sia >0 in qualche direzione.
Naso al vento in generale.
Sfumato dinamicamente.
Ma "inerzia" è una parola che si applica solo qui in modo abbastanza generale, è meglio parlare di continuità dei modelli. Per esempio il rumore bianco è un eccellente strumento di trading! È stazionario, il modello è continuo. Il MO degli incrementi è zero, prendete il MO del valore assoluto degli incrementi e a questa distanza dall'alto e dal basso i limiti del pullback e il graal è pronto.
L'integrale del rumore bianco sarà SB, non si può fare nulla qui se è puro.
Ma ci sono sempre correlazioni tra FI e autocorrelazioni con se stesso. Qualsiasi ragione oggettiva (fondamentale) viene spalmata nel tempo dal suo effetto sul mercato, perché la folla non è coerente. Lag dal passato e ordini anticipatori per il futuro completano il mercato, mentre le fluttuazioni casuali sono spostate da queste stesse fluttuazioni a causa di effetti di riflessività. Sono tutte le "sbavature" che creano la base della previsione.
Un'altra questione è fino a che punto sono presi in considerazione negli spread e nelle commissioni. Il modo in cui i costi vengono rimossi, non c'è nulla in comune con SB in azioni.
La velocità*accelerazione è il criterio direzionale. Se la velocità diminuisce, ci si può aspettare un arresto o un'inversione, mentre se aumenta, il movimento continuerà. In altre parole, se il prodotto di velocità e accelerazione è >0, apriamo in quella direzione, <0, chiudiamo e aspettiamo che ci sia >0 in qualche direzione.
Naso al vento in generale.
Nel caso privato di un'automobile, ci sono sempre delle scappatoie per prevedere il suo movimento futuro. Per esempio, è ancora più facile fare una previsione basata sulla fila occupata dell'auto. Ma tutto questo è possibile grazie all'alto determinismo di questo processo (non si applica al traffico di Mosca :))). Non appena il processo non è più altamente deterministico, iniziano i problemi. Abbiamo a che fare con un prezzo in cui l'accelerazione o la decelerazione non ci dice la probabilità di un cambiamento di tendenza, o no? Ho già in mente un test interessante che può verificare questa affermazione.
Tu e la tua macchina siete una spina nel fianco. Il paragone è imperfetto, il resto è tutto fumo.
Sfumato dinamicamente.
Ma "inerzia" è una parola che si applica solo qui in modo abbastanza generale, è meglio parlare di continuità dei modelli. Per esempio il rumore bianco è un eccellente strumento di trading! È stazionario, il modello è continuo. Il MO degli incrementi è zero, prendete il MO del valore assoluto degli incrementi e a questa distanza dall'alto e dal basso i limiti del pullback e il graal è pronto.
L'integrale del rumore bianco sarà SB, non ci si può fare niente se è puro.
Ma ci sono sempre correlazioni tra FI e autocorrelazioni con se stesso. Qualsiasi ragione oggettiva (fondamentale) viene spalmata nel tempo dal suo effetto sul mercato, perché la folla non è coerente. Lag dal passato e ordini anticipatori per il futuro completano il mercato, mentre le fluttuazioni casuali sono spostate da queste stesse fluttuazioni a causa di effetti di riflessività. Sono tutte le "sbavature" che creano la base della previsione.
Un'altra questione è fino a che punto sono presi in considerazione negli spread e nelle commissioni. Il modo in cui i costi vengono rimossi, non c'è nulla in comune con SB in azioni.
La velocità*accelerazione è il criterio direzionale. Se la velocità diminuisce, ci si può aspettare un arresto o un'inversione, mentre se aumenta, il movimento continuerà. In altre parole, se il prodotto di velocità e accelerazione è >0, apriamo in quella direzione, <0, chiudiamo e aspettiamo che ci sia >0 in qualche direzione.
Naso al vento in generale.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Comportamento del mercato
C-4, 2013.07.15 13:01
...Supponiamo che tu stia guidando attraverso una città. Si gira a sinistra o a destra o si va dritti attraverso un incrocio. In che modo il tuo percorso determina la tua traiettoria futura...?Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Importanza del mercato
C-4, 2013.07.15 15:04
Come eseguirebbe questo compito: determinare il movimento più probabile di un automobilista nei momenti in cui si avvicina agli incroci. Supponendo che il suo percorso ottimale, con un'alta probabilità, non sia la distanza più breve tra i punti di partenza e di destinazione.Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Importanza del mercato
C-4, 2013.07.15 15:20
Non sto paragonando un automobilista a un commerciante. Sto paragonando l'automobilista al mercato....Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Importanza del mercato
C-4, 2013.07.15 15:32
Io, come qualsiasi altro automobilista, cercherò di scegliere il percorso che ritengo migliore per me. E anche supponendo che coincida con il percorso mostrato da un navigatore, non c'è ancora nessuna garanzia che non devierò da questo percorso durante la guida...Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Importanza del mercato
C-4, 2013.07.15 16:22
Nel caso privato di un'automobile, ci sono sempre delle scappatoie per prevedere il suo movimento futuro. Per esempio, è ancora più facile fare una previsione basata sulla corsia occupata del veicolo...Un esempio molto più corretto sarebbe quello di paragonare il mercato e il singolo trader a uno stormo e al singolo passero nello stormo.
Ogni passero cerca di prevedere la direzione dello stormo (è più facile sopravvivere insieme, è più facile piombare dalla nuvola di moscerini), mentre ogni passero individualmente insegue il proprio moscerino. Chi ha indovinato la direzione dello stormo va al centro dove c'è la più alta densità di moscerini (il che significa che sarete nutriti). Chi è sui bordi di guardare dove volare dove più moscerini (ma da uno stormo di non respinto). Quindi in generale lo stormo è come una creatura enorme che insegue un'altra creatura enorme da uno stormo di moscerini.Un esempio molto più corretto sarebbe paragonare il mercato e un trader individuale a un gregge e un passero individuale in un gregge.
Ogni passero cerca di prevedere la direzione dello stormo (è più facile sopravvivere insieme, è più facile schiacciare i moscerini da una nuvola di moscerini), mentre ogni passero individualmente insegue i propri moscerini. Chi ha indovinato la direzione dello stormo va al centro dove c'è la più alta densità di moscerini (il che significa che sarete nutriti). Chi è sui bordi di guardare dove volare dove più moscerini (ma da uno stormo di non respinto). Quindi, tutto sommato, lo stormo è come una creatura enorme che insegue un'altra creatura enorme da uno stormo di moscerini.