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Sarebbe una buona idea aggiungere un post sui tick e i principali tipi di algoritmi di corrispondenza commerciale
Sarebbe una buona idea aggiungere un post sui tick e sui principali tipi di algoritmi di corrispondenza commerciale.
Non capisco.
Per quanto riguarda gli argomenti che hai identificato, scrivi cosa c'è nel corso e cosa no. Allora, forse, capirò quale lacuna colmare.
papaklass:
1. Il tick non è un prezzo, è un'informazione su un cambiamento di prezzo. Sono d'accordo, questo evento Tick non mostra quanti punti il prezzo è cambiato, informa sul cambiamento di prezzo. Pertanto, non possiamo misurare la differenza di prezzo tra Level2[0] e Level2[1] in tick. Non capisco perché no. Abbiamo avuto una zecca, è cambiata, poi è cambiata di nuovo - sono passate 2 zecche. Un cambio di bicchiere è 1 tick. Nella frase "Confrontiamo Level2[0] e Level2[1].Se Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] e Ask[1] sono i migliori prezzi sui tick vicini.
Sembra che tu abbia esagerato qui. Tutto in una pila. O non ti ho capito di nuovo.
Non ho capito cosa aggiungere qui. I link danno alcune relazioni/presentazioni che possono essere inserite in pochi semplici paragrafi. E quei paragrafi sono disponibili nelle librerie.
Scambio:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Guida per il trader: ordini, prezzi, brokeraggio, fondi, valute
hrenfx, 2013.05.30 12:45
Esecuzione di ordini limite in borsa
L'algoritmo di scambio corretto non permette la situazione Bid >= Ask nel pricing pubblico. Nell'algoritmo stesso, man mano che gli ordini vengono ricevuti nella fase iniziale, si forma una coppa in cui si verifica spesso la situazione Bid >= Ask. In una tale situazione, si attiva la parte esecutiva dell'algoritmo di scambio, il cui compito è quello di risolvere la situazione allo stato Ask > Bid. E solo dopo averla spezzata, la pila di mercato formata con i Last-data formati in modo corrispondente diventa pubblica - disponibile per tutti.
SellLimit viene sempre eseguito al prezzo Bid, BuyLimit viene sempre eseguito al prezzo Ask.
Ma solo questi Bid e Ask non sono prezzi pubblici del formato nella fase iniziale della tazza come descritto sopra.
Forex:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Guida per i trader: ordini, prezzi, grafici, fondi, valute
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Analizziamo l'algoritmo di esecuzione usando l'esempio precedente:
Nel momento in cui Bid >= SellLimit, il SellLimit virtuale viene congelato (rimosso dalla contabilità dal sistema di esecuzione, il cliente non può fare nulla con esso) e lo stesso SellLimit viene inviato al LP corrispondente. Tutte queste azioni non hanno alcun effetto sui prezzi. Cioè, un po' più tardi del congelamento (per esempio, di 1 ms) si può formare un'offerta migliore (da altri LP), ma quasi (ci sono sfumature) non parteciperà all'esecuzione del SellLimit del nostro cliente.
L'LP dove il SellLimit è stato inviato risponde che ha eseguito una parte del SellLimit e non ha eseguito il resto per vari motivi - un rifiuto. Dopo di che il cliente riceve una posizione SELL aperta di alto livello per il volume eseguito e un SellLimit non congelato per il volume rimanente.
La velocità e la qualità della risposta della LP dipende da molti fattori. Il tempo di risposta può arrivare a diversi secondi. Non sono escluse situazioni in cui non c'è risposta da parte di LP.
Nota, (con questa implementazione di STP) i limiti dei clienti aggregatori non scivolano nella zona negativa. Inoltre, ci sono frequenti slippage positivi, che coprono una parte significativa dei costi fissi di trading - la commissione.
Qui puoi vedere quanto l'esecuzione e i prezzi differiscano tra le borse e il FOREX.
L'ho incontrato di recente, l'ho cercato su Google, l'ho trovato interessante e ho chiesto.
Cercherò di spiegare con parole mie - algoritmi che determinano quali ordini e in quale volume un ordine di mercato coprirà su una certa banda, se il volume rimanente non soddisfatto dell'ordine di mercato è inferiore al volume totale sulla banda data. Per me personalmente è stato interessante imparare che in alcuni casi (a seconda di quale di questi algoritmi viene utilizzato) il trader non deve "entrare in una banda" per ottenere liquidità.
Il trailer, anche se un po' vecchio, è un documento adeguato che spiega tutto. Nel link qui sopra c'erano solo disegni facili da capire.Ma non sta a me, un profano, decidere cosa dovrebbe esserci nei leccapiedi. Sono completamente d'accordo.
P.S. Alle zecche risponderò più tardi.
Probabilmente un nome un po' ambiguo (l'altro è algoritmi di allocazione del commercio)
Ha scritto. Ora possiamo fare una piccola osservazione:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Guida del trader: ordini, prezzi, brokeraggio, fondi, valute
hrenfx, 2013.06.10 11:18
Sfumature di esecuzione.
È molto difficile descrivere le molte sottigliezze che influenzano la qualità dell'esecuzione. La cosa più semplice che gli aggregatori fanno uno dei primi è migliorare i canali di comunicazione tra LP. tuttavia, il fattore determinante per la qualità dell'esecuzione (FillRate) è ancora l'algoritmo di esecuzione STP-aggregatore. Si tratta di un'intera classe di algoritmi interessanti in costante miglioramento (non da tutti), alcuni dei quali influenzano persino i prezzi degli aggregatori STP. Sono in gran parte soluzioni competitive non affiliate e molto specifiche del manuale del trader, quindi probabilmente non ve ne parlerò.
Il fatto è che due aggregatori STP a parità di condizioni possono differire significativamente nel FillRate, a causa dell'uso di algoritmi di esecuzione diversi. Questo può essere particolarmente evidente quando è tossico. Cioè la performance di una strategia di trading può essere molto dipendente dall'aggregatore utilizzato, soprattutto quando i volumi di trading sono in aumento.
Se i valori di scambio di due TS identici, eseguiti in condizioni uguali sullo stesso aggregatore, sono gli stessi, è una prova indiretta di una qualità molto alta degli algoritmi di esecuzione di quell'aggregatore.
Il suggerimento sottolineato implica, in particolare, l'assegnazione Pro-Rata.
Ora, vi chiedo di prestare attenzione al titolo del post"Algoritmo grezzo per ottenere dati T&S da Level2" e alla frase seguente
P.S. Da parte mia, abbandonerò la discussione su questo argomento fino a quando l'autore non darà i suoi commenti. È abbastanza possibile che hrenfx abbia scritto di una cosa, tu ne discuti un'altra, e io parlo per la terza (non mi è chiaro tutto anche con STP, quindi è abbastanza possibile che io abbia capito male anche con ECN).
Onestamente, non mi sono messo a capire chi ha capito il post su Level2 -> T&S. Quindi non sul tema dell'argomento.
Forse dovresti rileggere attentamente il post.
O forse non vedo possibili interpretazioni ambigue in alcuni punti. Allora vale la pena di indicare quei luoghi per fare dei chiarimenti.
Fuori tema, ma un chiaro esempio che non ci poniamo molto la domanda infantile "perché?".
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Leggi di mercato
hrenfx, 2013.07.15 13:37
Recentemente ha spiegato la moltiplicazione in modo accessibile a un bambino. E ha mostrato la prova che 2 * 2 = 4:
La moltiplicazione è un'operazione con asterisco (*) con le seguenti proprietà:
Proviamo l'affermazione che 2 * 2 = 4:
2 * 2 =
(1 + 1) * 2 = applicare la voce 3
= 1 * 2 + 1 * 2 = applicare la voce 1
= 2 + 2 = 4.