Domande dai principianti MQL5 MT5 MetaTrader 5 - pagina 70

[Andrey Ustinov]

Buon pomeriggio!

Qualcuno sa come emettere dati da un array a un file in modalità test alla fine di un test?

[Valerii Mazurenko]

Andrey:

Buon pomeriggio!

Qualcuno sa come emettere dati da un array a un file in modalità test alla fine di un test?

OnTester o OnDeinit per aiutare

[Andrey Ustinov]

ResetLastError();
filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
for(int j=0; j<linea;j++)
{
FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0];

}
FileClose(filehandle);
Stampa("FileOpen OK");
}

OnTester o OnDeinit o OnTesterDeinit non funziona, il file non viene aperto durante i test, forse c'è un altro metodo per visualizzare l'array.

[Yedelkin]

Andrey:

   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      for(int j=0; j<line;j++) FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }

OnTester o OnDeinit o OnTesterDeinit non funziona, il file non viene aperto durante i test, forse c'è un altro metodo per emettere l'array.

1. Inserire il codice correttamente.

2. Quale codice di errore viene restituito?

[mario]

Lester:

Qualcuno ha visto un EA in cui MA o AMA o DEMA si riferisce alla maniglia di un altro indicatore?
Nessun problema con la teoria, il problema è nel tester. E ci deve essere qualcuno che è stato in grado di risolvere il problema. (Il personale del Servicedesk ha risposto...)

Ciao,

Ho fatto questo su MT4:

for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIBuffer[i]=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIEMA1Buffer[i]=iMAOnArray(RSIBuffer,0,RSIEMA1,0, MODE_EMA,i);

https://docs.mql4.com/ru/indicators/imaonarray qui mostra MT4.

https://www.mql5.com/ru/articles/81 qui mostra come convertire in MT5.

Guardate nella pagina dove si parla di iMAOnArray.

Non l'ho ancora fatto io stesso in MT5.

Buona fortuna

[AlexGlazunov]

Si prega di consigliare come impostare un margine di prezzo di mercato per un ordine in sospeso

[mario]

Lester:

Nessuno ha visto un EA in cui la MA o AMA o DEMA si riferisce alla maniglia di un altro indicatore?
Nessun problema con la teoria, il problema è nel tester. E ci deve essere qualcuno che è stato in grado di risolvere questo problema. (Il personale del Servicedesk ha risposto...)

Ho fatto qualcosa, vedo che c'è un errore, beh, chi può aiutare.

[mario]

AlexGlazunov:
Si prega di consigliare come impostare un margine di prezzo di mercato per un ordine in sospeso

double Bid,Ask,сдвиг_верх,сдвиг_вниз; 

Bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

сдвиг_верх = NormalizeDouble(Ask + сколко там надо,Digits())
сдвиг_вниз = NormalizeDouble(Bid - сколко там надо,Digits())

[mario]

Lester:
È molto schietto.

Ho preso il corpo dell'indicatore Custom Moving Average e ci ho messo dentro il buffer MFI.

Ho cambiato il prezzo.

L'ho fatto per te come esperto, solo un indicatore e un commento per verificare.

[xyz999]

Ho alcune domande sul funzionamento dello strategy tester in mt5.

1) Quando ho usato il tester di strategia in MT4 e ho testato il robot sul periodo di tempo precedentemente ottimizzato, i risultati dell'ottimizzatore (profitto per il periodo di ottimizzazione, cioè, esecuzione del backtest) e i risultati del test (forward test) per lo stesso periodo hanno dato risultati adeguati. C'è un fenomeno simile in MT5 o possiamo aspettarci diversi profitti ottenuti per il periodo ottimizzato e per il test eseguito nello stesso intervallo di tempo ,,,, ???? !!!! E se sono diversi, quanto può essere grande questa differenza in punti percentuali (0,1%, 5%, 200%, ecc.)? E se c'è una tale differenza, qual è la sua natura?

2) Se l'ottimizzazione (backtest) è stata condotta su un periodo di 10 mesi e l'opzione 1/4 forward test è stata selezionata, per esempio, come dovrei capire:

(a) L'ottimizzazione è stata eseguita per 10 mesi e dopo altri 2,5 mesi l'ottimizzatore ha controllato i parametri al di fuori del periodo di ottimizzazione. Quindi in realtà il periodo di ottimizzazione è stato di 12,5 mesi in tutto

o

b) l'ottimizzatore divide 10 mesi in due intervalli - 3/4 e 1/4. Sull'intervallo di 3/4 di 10 mesi è l'ottimizzazione e sull'intervallo di 1/4 di test in avanti?

Come è organizzato il tutto in MT5?

3) Si tratta di una questione di correlazione tra il tempo di ottimizzazione (tempo di backtest /BB/) e il tempo di funzionamento redditizio dell'Expert Advisor nel periodo post-ottimizzazione (tempo di test in avanti redditizio /FPT/). Se non mi sbaglio, in MT4 l'UPFT era circa 1/3 o 1/4 del VB. Qual è questo rapporto secondo la vostra esperienza in MT4 e MT5 rispettivamente? Capisco che si possa dire che dipende dall'algoritmo dell'EA, dalla strategia di trading, dal TIMFrame (molto importante!) e probabilmente da qualcos'altro. Questo è parzialmente vero e questi rapporti varieranno, ma per qualsiasi strategia e per qualsiasi sua implementazione programmatica c'è un certo periodo minimo di WFT, meno di questo non è semplicemente possibile. A mio parere, per qualsiasi coppia di valute e per qualsiasi strategia la redditività degli EA non può fermarsi bruscamente insieme al periodo di backtest (BB). Qual è la sua opinione su questo argomento?