L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3085
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Ho provato ad addestrare gli EA di questo ciclo utilizzando metodi genetici ed evolutivi (articoli 30 e 31). L'autore ha 1000 epoche nei parametri. La popolazione è di 50 individui per epoca, a quanto ho capito. Il miglior risultato viene visualizzato nel log durante l'allenamento. Quindi per 200 epoche il risultato migliore non è cambiato rispetto a quello iniziale. Ho anche messo una popolazione di 100 individui e mi sono allenato per 150 epoche. L'effetto è lo stesso. Quindi ho abbandonato questo metodo e sono passato a quelli più recenti.
E quelli più recenti non sono addestrati correttamente? ) Onestamente, non voglio leggere più di 30 articoli senza backtest normali.
cos'è questo? dall'ultimo articolo :)
Quelli più recenti non hanno una formazione adeguata? ) onestamente, non ho voglia di leggere oltre 30 articoli in cui non ci sono backtest normali.
cos'è questo? dall'ultimo articolo :)
In questo articolo (e nel precedente) l'autore ha implementato un algoritmo di un ensemble di modelli (10 agenti + 1 critico + 1 schedulatore). Prima raccoglie un database di esempi (prima con neuroni casuali, poi vengono usati quelli addestrati) e poi un altro consulente addestra il modello su questo database. Secondo la dichiarazione dell'autore, lo "scheduler" dovrebbe utilizzare tutti gli agenti in modo uniforme. Ma nel mio caso utilizza o un solo agente (e non fa nulla) o due (apre solo un'operazione e aspetta fino a quando il tempo di prova si esaurisce o si bilancia).
Non capisco come fargli utilizzare tutti gli agenti. In generale, l'autore nell'articolo (42) scrive che anche lui aveva un problema del genere con la variante (41), ma nel (42) l'ha corretta e ora usa tutti gli agenti. .... Beh, non posso forzare il modello a utilizzare tutti gli agenti. Tuttavia, durante tutti gli esperimenti, un paio di volte il modello ha accidentalmente utilizzato 3 o 4 agenti ed è stato effettivamente in grado di chiudere gli scambi e di fare una sorta di trading.
PS: Ho chiesto all'autore dell'articolo nel commento di spiegare e scrivere in dettaglio nelle figure come ha addestrato il modello. Quanti esempi ha raccolto nel database? Quanti passaggi di addestramento ha fatto? Almeno qualche dato specifico su cosa concentrarsi..... Ma per qualche motivo l'autore ignora la domanda. Che senso ha scrivere un'intera serie di articoli se poi non è possibile utilizzarne nulla? Se si pensa che l'autopromozione? Ma l'autore non vende nulla, allora perché ha bisogno di pubblicità....
In questo articolo (e nel precedente) l'autore ha implementato un algoritmo di una sorta di modello d'insieme (10 agenti + 1 critico + 1 schedulatore). Prima raccoglie un database di esempi (prima con neuroni casuali, poi vengono utilizzati quelli addestrati) e poi un altro consulente addestra il modello su questo database. Secondo la dichiarazione dell'autore, lo "scheduler" dovrebbe utilizzare tutti gli agenti in modo uniforme. Ma in realtà utilizza un solo agente (e non ne fa nulla) o due (apre solo un'operazione e aspetta che il tempo di prova si esaurisca o si bilanci).
Non capisco come fare in modo che utilizzi tutti gli agenti. In generale, l'autore nell'articolo (42) scrive che anche lui aveva un problema del genere con la variante del (41), ma nel (42) l'ha risolto e ora usa tutti gli agenti. .... Non posso forzare il modello a utilizzare tutti gli agenti. Tuttavia, durante tutti gli esperimenti, un paio di volte il modello ha accidentalmente utilizzato 3 o 4 agenti ed è stato effettivamente in grado di chiudere gli scambi e di fare una sorta di trading.
PS: Ho chiesto all'autore dell'articolo nel commento di spiegare e scrivere in dettaglio nelle figure come ha addestrato il modello. Quanti esempi ha raccolto nel database? Quanti passaggi di addestramento ha fatto? Almeno qualche dato specifico su cosa concentrarsi..... Ma per qualche motivo l'autore ignora la domanda. Che senso ha scrivere un'intera serie di articoli se poi non è possibile utilizzarne nulla? Se si pensa che l'autopromozione? Ma l'autore non vende nulla, allora perché ha bisogno di pubblicità....
Forse l'autore è talmente pieno di sé (visto che il lavoro svolto è davvero colossale) che non risponde più alle domande dei comuni mortali :).
Purtroppo non ho la possibilità di verificare tutto questo, perché sono interessato ad altre cose.
Ho solo espresso la mia esperienza di utilizzo di RL: i risultati sui nuovi dati sono stati mediocri, questo perché questi algoritmi non tengono conto di tutti i tipi di spostamenti e derive e non è del tutto chiaro come incorporare tali informazioni.
Forse ci sono delle soluzioni tra gli articoli, ma non ho ancora controllato.
Amici, ciao!
C'è una battaglia, benvenuti, fate un po' di rumore!!!
...
Ciao JeeCi! Buona giornata a te!
Ti invito al campionato, partecipa e divertiti).