L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2245
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Tutto dipende dal compito, non capisco cosa vuoi sentire
Voglio vedere un'applicazione efficace del DSP alle citazioni di chi lo fa da 100 anni
Posso prendere questi filtri e dargli TS già pronti sotto forma di bot, con test di storia e così via. Ma non vogliono. O meglio, non hanno niente.
Non c'è niente di complicato nel sostituire alcune AM con altre
Voglio vedere un'applicazione efficace del DSP alle citazioni di chi lo fa da 100 anni
Beh, questo non dipende sicuramente da me
Posso prendere questi filtri e dare loro un TS già pronto sotto forma di bot, con test di storia e così via.
Beh, puoi sintetizzare questi filtri da solo con la neuronica, lo fai sempre...
Lo si fa sempre... Segni con rumore all'ingresso e acquisto/vendita all'uscita.
Un filtro? Filtro!
Vuole che tutto sia masticato e messo in bocca per poterlo mangiare.
Anche per me non ha molto senso. Naturalmente, è possibile chiamare la selezione dei segnali di acquisto o di tendenza e il suo completamento come un filtro. Ma la questione è: un filtro in senso generale, seleziona ciò che è necessario setacciando ciò che non lo è. Le condizioni di necessità possono essere qualsiasi cosa, frangiflutti sul mare, condizioni di impiego per genere), frequenze, condizioni di ripetizione delle caratteristiche.
Nel nostro caso abbiamo una serie. Possiamo decomporlo. Lo decomponiamo, selezioniamo ciò che riteniamo importante. Allora come?
Per un'applicazione significativa del filtraggio, il segnale deve essere una miscela di qualche segnale grezzo utile e di rumore casuale. Come la già citata onda sinusoidale più rumore, o la traiettoria di un aereo con errori di misurazione nel radar, ecc. È abbastanza possibile che il segnale originale non sia deterministico ma anche casuale, ma con caratteristiche molto diverse dal rumore sovrapposto ad esso (ad esempio più liscio) - ho visto un articolo in cui la diffusione è stata modellata come un processo di Ornstein-Uhlenbeck con l'aggiunta di rumore bianco.
Il problema qui è che avere una conoscenza a priori e affidabile della decomposizione del prezzo in rumore e qualche segnale sottostante è di per sé o una pretesa del Graal o un elemento di schizofrenia.
Te l' ho giàmostrato .
Eccone altri per chiarezza e comprensione:
codificare i maschkies nello studio, o mostrarlo da qualche altra parte
Il problema qui è che avere una conoscenza a priori e affidabile della decomposizione del prezzo in rumore e qualche segnale sorgente è di per sé o una pretesa del Graal o un elemento di schizofrenia.
Ho semplicemente spiegato perché cento alberi sono meglio di uno...
Non ho solo detto che 100 è meglio, ho spiegato perché.
Questo è tutto, nessun altro scopo...
Non so come fare, non posso dirti come fare, quindi perché non ci mostri un esempio del tuo trading - pubblica un segnale a pagamento, almeno per un anno.
Apprezzeranno le tue abilità sul mercato, e allo stesso tempo per questo tempo e un milione di sterline che puoi ottenere dagli abbonati. Cosa stai aspettando?).
Te l' ho giàmostrato .
Eccone altri per chiarezza e comprensione:
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Io stesso ho fatto pratica con gli AM per molto tempo. Sono troppo in ritardo o troppo rumorosi. E il prezzo al momento del segnale può essere in qualsiasi posto di una candela, e non necessariamente in quello giusto. Voglio capire la logica nei dettagli.
Qui c'è di più per chiarezza e comprensione
Sistema trend following, i trade sono aperti quando il filtro ha una direzione su 4 TF contemporaneamente?
il codice dei mash-up nello studio, o mostrarlo da qualche altra parte
Non c'è nessuno studio qui; questi non sono mashup come li intendete voi; il codice è il mio sviluppo e non è distribuito; questo thread non è vostro, siete un ospite qui, e i vostri diritti sono ospiti.
Ho già mostrato troppo, è abbastanza.