L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2826
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Alexei, di che tipo di curva di capitale si tratta?
Dipende dagli strumenti e dai TS, credo. Per un deposito nella Cassa di Risparmio sovietica - deterministico, per esempio).
Tradizionalmente si utilizza un modello di SB con trend (senza reinvestimento) e di SB geometrico (con reinvestimento). Questi modelli sono implicitamente assunti quando si utilizza Sharpe per la valutazione.
Dipende dagli strumenti e dal TS, credo. Per un deposito nella Sberbank sovietica - deterministico, ad esempio)
Tradizionalmente, si utilizzano un modello SB trended (senza reinvestimento) e un modello SB geometrico (con reinvestimento). Questi modelli sono implicitamente assunti quando si utilizza Sharpe per la valutazione.
idea: e se utilizzassimo la previsione, ad esempio, di arima sulla curva della bilancia commerciale come misura della qualità dell'apprendimento del modello.... Ad esempio, se la previsione è al rialzo e l'intervallo di confidenza è ristretto, allora c'è la possibilità che la curva del capitale salga, qualcosa di simile alla simulazione di Montecarlo.
idea: e se usassimo la previsione di Arima della curva della bilancia commerciale come misura della qualità dell'apprendimento del modello... Ad esempio, se la previsione è al rialzo e l'intervallo di confidenza è stretto, c'è la possibilità che la curva dei capitali salga, come in una simulazione di Montecarlo.
Come sempre, ci sono due quantità da ottimizzare: la velocità del trend e la volatilità (probabilmente legata all'ampiezza dell'intervallo di confidenza). È necessario costruire una di esse (Sharpe, per esempio), oppure costruire una curva ottimale (come nella teoria del portafoglio di Markowitz, per esempio) e poi scegliere un punto su di essa.
Come sempre, le quantità da ottimizzare sono due: la velocità del trend e la volatilità (probabilmente legata all'ampiezza dell'intervallo di confidenza). È necessario costruire una di esse (Sharpe, per esempio), oppure costruire una curva ottimale (come nella teoria del portafoglio di Markowitz, per esempio) e poi scegliere un punto su di essa.
Non capisco)
Beh, l'ottimizzazione per il tipo di curva del capitale è comune. Di solito si cerca di aumentare il tasso di tendenza e di ridurre la gamma di fluttuazioni intorno alla linea di tendenza - quindi ci sono due criteri di ottimizzazione. Questo problema di ottimizzazione a due criteri può essere ridotto all'ottimizzazione convenzionale (realizzando uno dei due criteri, ad esempio Sharpe), oppure si può cercare una linea Pareto-ottimale sul piano e poi scegliere un punto su di essa in base ad alcune considerazioni (ad esempio la teoria del portafoglio di Markowitz).
Esistono molte varianti su questo argomento e un gran numero di articoli.
Beh, l'ottimizzazione per il tipo di curva di capitale è comune. ....
Ah, capisco, ma non è questo che intendo, sto solo dicendo che è interessante ottimizzare non la curva di capitale in sé, ma la previsione che la curva di capitale crescerà in futuro.
Come ottimizzare la curva del capitale in modo che la previsione sia la migliore possibile(come un canale rosso).
La curva stessa può essere sempre in discesa...
Ho provato con autoarima, con risultati abbastanza buoni, ma ci vuole molto tempo per allenarsi. 7-8 su 10 indovina la crescita del capitale.
Ah, capisco, ma non è questo che intendo, sto solo dicendo che non è la curva del capitale in sé a essere interessante da ottimizzare, ma la previsione che la curva del capitale crescerà in futuro.
come ottimizzare la curva del capitale in modo che la previsione sia la migliore possibile(come un canale rosso).
La curva stessa può essere sempre in discesa...
Ho provato con autoarima, con risultati abbastanza buoni, ma richiede molto tempo per l'addestramento. 7-8 su 10 indovina la crescita del capitale.
Quello che ho scritto prima è abbastanza coerente con questo, perché c'è sempre una curva di capitale finale che ottimizziamo. Se immaginiamo di non utilizzare l'ARIMA, ma una scatola nera come una rete neurale, l'unica differenza è l'aggiunta di caratteristiche corrispondenti alla curva del capitale del sistema originale.
Sono contrario all'idea di costruire un TS come metasistema sulla base di un altro TS. Se questa tecnica funziona, è necessario capirne la ragione e utilizzarla in modo diretto ed esplicito.
La cosa più difficile che ho fatto in questa direzione è stata quella di interrompere il trading al drawdown e riprenderlo alla crescita.
La cosa più difficile da fare in questa direzione è interrompere il trading al momento del drawdown e riprenderlo al momento della crescita.
E come può il depo iniziare a crescere se il trading viene interrotto? )))
E come può il depo iniziare a crescere se il trading si è fermato? )))
Il trading reale si ferma, ma quello virtuale continua) È chiaro che il patrimonio netto reale sarebbe diverso da quello virtuale, ma questo aspetto viene trascurato.