L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1789
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Per quello che vuoi ma entro limiti ragionevoli, ma per favore solo prezzo ed equilibrio, niente di troppo, per non tormentare il mio portatile )
Assolutamente no - definiamo i termini, perché io commercio a minuti, i grafici mostrano che il commercio può andare bene per un intero trimestre, e questo è già migliaia di 30 barre.
Penso che tu debba guardare oltre i 3 anni :)In nessun modo - definiamo i termini, perché sto facendo trading a minuti, i grafici mostrano che il trading può andare bene per un intero trimestre, e sono già migliaia di 30 barre.
Penso che dovremmo guardare a 3 anni :)mamma ((((
quanti sono i conteggi?
....
mandami 500K
Quale potrebbe essere un'istantanea delle condizioni di BP? Quali parametri considerare in prima approssimazione, medie, comportamento descrittivo, come graduare, corrente, come rapportare la scala dal mese al minuto e al tick.
Ovviamente, dipende dal modello matematico utilizzato. La scelta del modello è determinata da quali aspetti del fenomeno reale dovrebbe modellare (molti modelli diversi possono essere usati per la stessa BP). Per un dato modello, prendiamo stime campionarie dei suoi parametri - l'aspettativa è stimata dalla media, la probabilità dalla frequenza, ecc.
Ovviamente, dipende dal modello matematico utilizzato. La scelta del modello è determinata da quali aspetti del fenomeno reale si suppone che simuli (molti modelli diversi possono essere usati per la stessa BP). Per un dato modello, si prendono stime campionarie dei suoi parametri - l'aspettativa è stimata dalla media, la probabilità dalla frequenza, ecc. ecc.
I parametri significativi non dipendono dal modello e dai ricercatori, o ci sono o non ci sono, o non sono costanti.
Gli aspetti sono gli stessi, per determinare le prestazioni di diverse logiche EA.
Questo approccio dà risultati limitati finora, apparentemente)))
Il nostro BP ha inizialmente 3 parametri. Inoltre ci sono molte teorie. Ma non ho trovato alcun lavoro sulle caratteristiche della BP con scalature da un mese a una zecca. E c'è la consapevolezza che la contabilità è necessaria a tutte le scale.
In generale, tenendo conto dello sviluppo delle possibilità) propendo per l'idea di istantanee storiche di stati / parametri, ci possono essere molti di loro, ci dovrebbe essere meno di tutti i BP in quello che non so numero di volte e dovrebbero essere significativi. E poi il compito si semplificherebbe nel tracciare la comparsa di nuovi stati.
I parametri significativi sono indipendenti dal modello e dai ricercatori, o ci sono o non ci sono, o non sono costanti.
Gli aspetti sono uno, per determinare le prestazioni di diverse logiche EA.
Questo approccio dà risultati limitati finora, a quanto pare))
Il nostro BP ha inizialmente 3 parametri. Inoltre ci sono molte teorie. Ma non ho trovato alcun lavoro sulle caratteristiche dei BP scalati da un mese a un tick. E c'è la consapevolezza che la contabilità è necessaria a tutte le scale.
In generale, tenendo conto dello sviluppo delle possibilità) propendo per l'idea di istantanee storiche di stati / parametri, ci possono essere molti di loro, ci dovrebbe essere meno di tutti i BP in quello che non so numero di volte e dovrebbero essere significativi. E poi il compito si semplificherebbe nel seguire l'emergere di nuovi stati. Come questo.
Non sono d'accordo. Esempi:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Un parametro è d
2) SB con una tendenza lineare: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Due parametri - c e d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Tre parametri - a, c e d
4) Ornstein-Uhlenbeck con cambio di parametro (decadimento) al tempo n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) a 0<n<n1 e p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) a n>=n1 - Sette parametri - n1, a1, a2, c1, c2, d1 e d2
E così via
Non sono d'accordo. Esempi:
1) SB: p(n)=p(n-1)+d*e(n) - Un parametro - d
2) SB con tendenza lineare: p(n)=p(n-1)+c+d*e(n) - Due parametri - c e d
3) Ornstein-Uhlenbeck: p(n)=a*p(n-1)+c+d*e(n) - Tre parametri - a, c e d
4) Ornstein-Uhlenbeck con cambio di parametro (decadimento) al tempo n=n1:p(n)=a1*p(n-1)+c1+d1*e(n) a 0<n<n1 e p(n)=a2*p(n-1)+c2+d2*e(n) a n>=n1 - Sette parametri - n1, a1, a2, c1, c2, d1 e d2
E così via.
Se da questo punto di vista, sì. La questione allora è come scegliere il modello corretto e poi i parametri significativi. Il problema è al contrario.
La prima opzione non può descrivere correttamente la seconda, e viceversa funziona. Ma un modello troppo complesso non troverà sempre correttamente i parametri significativi per gli stati semplici)).
E SB (pseudo) non rientra proprio nella mia logica, un processo di Wiener a tempo discreto quindi. Sembra un movimento browniano).
mamamy ((((
quanti sono i conteggi?
....
dammi 500k.
cosa conta? :)
Lasciare la data di entrata e di uscita o solo l'entrata nel bilancio?
Quale conteggio? :)
Lasciare la data di entrata e di uscita, o solo l'entrata nel bilancio?
500k minuti :)
No, proviamo prima uno semplice, solo il bilancio e i prezzi
500k minuti :)
No, proviamo prima una semplice, solo equilibrio e prezzi
Anche la data di entrata e di uscita sul breve periodo, per un confronto, andrebbe bene.